MODELE ZALEŻNOŚCI W AGREGACJI RYZYKA UBEZPIECZYCIELA WANAT ST. Księgarnia

MODELE ZALEŻNOŚCI W AGREGACJI RYZYKA UBEZPIECZYCIELA

Celem niniejszej pracy jest prezentacja metod modelowania zależności i ich wykorzystania w kontekście agregacji ryzyka w działalności ubezpieczeniowej, przy czym uwaga jest skoncentrowana nie tylko na ryzyku ubezpieczeniowym, ale także na ryzyku związanym z funkcjonowaniem zakładu ubezpieczeń.

Przedstawiane w niej metody modelowania zależności można zaliczyć głównie do ostatniego z wyżej wymienionych nurtów, czyli wykorzystującego rozkłady wielowymiarowe, oraz pierwszego, w którym zależność uwzględniana jest przez wprowadzanie interakcji w modelach opisujących liczbę szkód.

Wstęp

Rozdział 1
ZALEŻNOŚĆ A AGREGACJA RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ
1.1.Wprowadzenie
1.2.Klasyfikacja ryzyka ubezpieczyciela
1.3.Modelowanie ryzyka
1.3.1.Model ryzyka
1.3.2.Porównywanie ryzyka
1.3.3.Miary ryzyka
1.4.Problem zależności w agregacji ryzyka
1.4.1.Metody agregacji ryzyka
1.4.2.Znaczenie właściwej identyfikacji zależności
1.4.3.Rodzaje zależności

Rozdział 2
PODSTAWOWE KONCEPCJE ZALEŻNOŚCI ZMIENNYCH LOSOWYCH
2.1.Wprowadzenie
2.2.Przestrzeń Frecheta
2.3.Typy zależności
2.3.1.Współmonotoniczność
2.3.2.Zależność dodatnio ortantowa
2.3.3.Zależność w ogonach rozkładów
2.3.4.Stochastyczna monotoniczność
2.3.5.Całkowita dodatniość rzędu 2
2.3.6.Stowarzyszone zmienne losowe
2.4.Porównywanie typów zależności
2.5.Miary zależności

Rozdział 3
WYKORZYSTANIE FUNKCJI POŁĄCZENIA W MODELOWANIU STRUKTUR ZALEŻNOŚCI
3.1.Wprowadzenie
3.2.Podstawy teoretyczne
3.3.Funkcje połączenia a wybrane koncepcje i miary zależności
3.3.1.Uwagi ogólne
3.3.2.Przestrzeń funkcji połączenia i wybrane ich własności
3.3.3.Funkcje połączenia a wybrane koncepcje dodatniej zależności
3.3.4.Funkcje połączenia a wybrane miary zależności
3.4.Charakterystyka wybranych funkcji połączenia
3.4.1.Uwagi ogólne
3.4.2.Eliptyczne funkcje połączenia
3.4.3.Funkcje połączenia Archimedesa
3.4.4.Funkcje połączenia wartości ekstremalnych
3.5.Wybór funkcji połączenia
3.5.1.Uwagi ogólne
3.5.2.Estymacja funkcji połączenia
3.5.3.Identyfikacja funkcji połączenia

Rozdział 4
WPŁYW INFORMACJI O STRUKTURZE ZALEŻNOŚCI NA ROZKŁAD ZAGREGOWANEGO RYZYKA
4.1.Wprowadzenie
4.2.Znany wielowymiarowy rozkład agregowanych rodzajów ryzyka
4.3.Znane rozkłady brzegowe
4.3.1.Brak wiedzy lub częściowa wiedza o strukturze zależności
4.3.2.Brak wiedzy o strukturze zależności - metoda zmiennych współmonotonicznych
4.4.Częściowa wiedza o rozkładach brzegowych i brak wiedzy o strukturze zależności
4.5.Analiza asymptotycznych własności rozkładu zagregowanych rodzajów ryzyka
4.6.Podsumowanie

Rozdział 5
WYBRANE METODY MODELOWANIA ZALEŻNOŚCI STRUKTURALNYCH
5.1.Wprowadzenie
5.2.Modele z niezależnymi komponentami
5.2.1.Uwagi ogólne
5.2.2.Model wspólnego szoku
5.2.3.Model szkód pośrednich
5.2.4.Wpływ struktury zależności modelowanej za pomocą metody wspólnego szoku i szkód pośrednich na efekt dywersyfikacji - przykład numeryczny
5.2.5.Wpływ struktury zależności modelowanej za pomocą metody wspólnego szoku i szkód pośrednich na prawdopodobieństwo ruiny - analiza
symulacyjna
5.3.Wspólna zmienna mieszająca
5.4.Modele z funkcją zniekształcającą

Rozdział 6
ZALEŻNOŚĆ W MODELOWANIU KAPITAŁOWYCH WYMOGÓW WYPŁACALNOŚCI W RAMACH SYSTEMU SLOVENCY II
6.1.Wprowadzenie
6.2.Modelowanie zależności w systemie Solvency II
6.2.1.Uwagi ogólne
6.2.2.Charakterystyka systemu Solvency II
6.2.3.Metody agregacji kapitałowych wymogów wypłacalności
6.3.Kapitał ekonomiczny jako narzędzie modelowania ryzyka w modelach wewnętrznych
6.4.Przykłady wykorzystania funkcji połączenia w modelowaniu wymogów kapitałowych dla ryzyka ubezpieczeniowego dwóch grup ubezpieczeń
6.4.1.Uwagi ogólne
6.4.2.Wpływ informacji o strukturze zależności na wymogi kapitałowe
6.4.3.Identyfikacja struktury zależności między ryzykiem ubezpieczeniowym dwóch grup ubezpieczeń
6.5.Podsumowanie

Zakończenie

Literatura
Spis tabel
Spis rysunków
Streszczenie w języku angielskim
Wykaz rozpraw habilitacyjnych wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie

215 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.