EKONOMETRIA SOBCZYK M. Księgarnia

Ekonometria

Podręcznik zawiera podstawowy kurs ekonometrii i jest przeznaczony dla studentów różnych dyscyplin ekonomicznych. Prezentowane zagadnienia są podawane od podstaw i nie są nadmiernie skomplikowane pod względem formalnym.

Autorowi udało się w sposób syntetyczny, bez odsyłania do zaawansowanej matematyki lub statystyki, za to ze wskazaniem możliwości aplikacyjnych, omówić zagadnienia zwykle uważane za trudne.

Książka będzie również przydatna tym wszystkim, którzy prowadzą analizy ekonomiczne, a nie dysponują szeroką wiedzą matematyczno-statystyczną.

W podręczniku w sposób uporządkowany przedstawiono kolejne etapy budowy modelu ekonometrycznego, dobór zmiennych do modelu oraz podstawowe metody szacowania jego parametrów, wraz z oceną trafności tego oszacowania, oraz podano pod dyskusję problem wykorzystania tego modelu do celów prognostycznych. Odrębną część stanowi omówienie modeli nieklasycznych. Warto podkreślić, że w każdym z rozdziałów zawarto dobrze dobrane i szczegółowo przeanalizowane przykłady ilustrujące prezentowane w rozdziale zagadnienie odpowiednio o charakterze teoretycznym lub praktycznym (…). Każdy z rozdziałów, oprócz pierwszego, zakończony jest sporą liczbą przykładów do samodzielnego rozwiązania (…). Kontrolę stopnia opanowania materiału ułatwiają rozwiązania wszystkich zadań zamieszczone w odrębnym rozdziale na końcu podręcznika.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Modelowanie ekonometryczne
1.1. Istota modelu ekonometrycznego i jego elementy składowe
1.2. Etapy budowy modelu ekonometrycznego
1.3. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych

Rozdział 2. Dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego
2.1. Współczynnik zmienności jako kryterium doboru zmiennych
2.2. Metoda analizy współczynników korelacji jako podstawa doboru zmiennych
2.3. Wykorzystanie współczynników korelacji wielorakiej w celu doboru zmiennych
2.4. Dobór zmiennych objaśniających metoda Hellwiga
Zadania

Rozdział 3. Estymacja parametrów liniowego modelu ekonometrycznego
3.1. Pojecie estymacji i estymatora. Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK)
3.2. Estymacja parametrów modelu z jedna zmienna objaśniająca
3.3. Estymacja parametrów modelu liniowego z wieloma zmiennymi objaśniającymi
Zadania

Rozdział 4. Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego
4.1. Istotność parametrów strukturalnych
4.2. Badanie normalności składnika losowego
4.3. Badanie autokorelacji składnika losowego
4.4. Badanie jednorodności wariancji składnika losowego
Zadania

Rozdział 5. Wykorzystanie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych do prognozowania
5.1. Pojecie, funkcje i klasyfikacja prognoz
5.2. Zasady i metody prognozowania
5.3. Budowa prognoz punktowych i przedziałowych
5.4. Mierniki dokładności predykcji

Rozdział 6. Nieliniowe modele ekonometryczne
6.1. Typy modeli nieliniowych
6.2. Estymacja parametrów modeli nieliniowych
6.2.1. Modele liniowe względem parametrów
6.2.2. Modele linearyzowane przez logarytmowanie

Zadania

Odpowiedzi do zadań
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6

Tablice

Bibliografia

140 stron, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.