Nowe wydanie zaktualizowane
Celem książki jest przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania banku
komercyjnego.
W poszczególnych rozdziałach zostały omówione najbardziej istotne obszary
tradycyjnej działalności bankowej; wskazano też na rozwój nowoczesnych produktów
bankowych, metod zarządzania, w szczególności metod zarządzania ryzykiem. Książka
obejmuje wiadomości zarówno o warunkach, w których działają bezpośrednio banki
komercyjne, jak i o zarządzaniu bankiem. W szerokim zakresie uwzględniono specyfikę
funkcjonowania systemu bankowego w Polsce.
Spis treści
Wstęp
Część I System bankowy i jego otoczenie
1. Banki i system bankowy (Władysław L. Jaworski)
1.1. Pojęcie banku
1.2. Rola banku
1.2.1. Udział w kreacji pieniądza
1.2.2. Udział w społecznym podziale pracy
1.2.3. Dokonywanie alokacji i transformacji środków
1.3. System bankowy
1.4. Modele sektora finansowego
1.5. Prywatyzacja banków
1.6. Konsolidacja banków
1.7. Ekspansja kapitału zagranicznego
1.8. Rodzaje banków
1.9. Konkurencja między bankami
1.10. Sieć bezpieczeństwa finansowego
1.10.1. Bank centralny
1.10.2. Nadzór bankowy
1.10.3. System gwarantowania depozytów
1.11. Ewolucja bankowości na świecie
1.12. System bankowy w Polsce
1.12.1. Zmiany dostosowujące działalność systemu bankowego do potrzeb gospodarki
rynkowej
1.12.2. Kierunki rozwoju polskiego systemu bankowego
2. Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny (Władysław L. Jaworski)
2.1. Cele polityki pieniężnej
2.2. Instrumenty oddziaływania banku centralnego
2.3. Mechanizmy transmisji impulsów polityki pieniężnej
2.4. Rynek pieniężny
2.5. Europejski Bank Centralny
2.6. Polityka pieniężna w Polsce
2.6.1. Instrumenty pieniężne Narodowego Banku Polskiego
2.6.2. Ogólna charakterystyka polskiej polityki pieniężnej
3. Nadzór nad działalnością bankową w Polsce (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
3.1. Formy instytucjonalne sprawowania nadzoru nad działalnością bankową
3.2. Zakres zainteresowań instytucji nadzorującej działalność bankową
3.3. Regulacje ostrożnościowe
3.4. Nowa Umowa Kapitałowa
Część II Operacje bankowe
1. Operacje kredytowo-depozytowe (Władysław L. Jaworski)
1.1. Rodzaje operacji bankowych
1.2. Usługi finansujące
1.2.1. Rodzaje usług finansujących i ich elementy
1.2.2. Operacje udzielania kredytu
1.2.3. Przyrzeczenie udzielenia kredytu
1.2.4. Operacje papierami wartościowymi
1.3. Operacje depozytowe
1.3.1. Rodzaje operacji depozytowych
1.3.2. Wkłady klientów
1.3.3. Emitowanie papierów wartościowych
1.3.4. Pośrednictwo w operacjach papierami wartościowymi i innymi walorami
1.4. Operacje zlecone
1.4.1. Obrót płatniczy
1.4.2. Instrumenty obrotu bezgotówkowego
1.4.3. Rozliczenia międzybankowe
2. Operacje zagraniczne (Władysław L. Jaworski)
3. Operacje bankowości elektronicznej (Władysław L. Jaworski)
3.1. Elektroniczne przetwarzanie danych
3.2. Usługi internetowe
3.2.1. eBanking
3.2.2. eLending
3.2.3. eBilling
3.2.4. eCash
4. Operacje bankowości inwestycyjnej (Władysław L. Jaworski)
4.1. Banki i usługi inwestycyjne
4.2. Usługi brokerskie
4.3. Przejęcia i fuzje
4.4. Emisja papierów wartościowych
5. Sekurytyzacja (Zofia Zawadzka)
5.1. Istota sekurytyzacji
5.2. Rodzaje sekurytyzowanych aktywów
5.3. Przebieg procesu sekurytyzacji
5.4. Sekurytyzacja w formie "prawdziwej sprzedaży"
5.5. Zadania spółki celowej w procesie sekurytyzacji
5.6. Korzyści sekurytyzacji
6. Operacje instrumentami pochodnymi (Zofia Zawadzka, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
6.1. Przyczyny i cele zawierania transakcji instrumentami pochodnymi
6.2. Rodzaje transakcji i definicje instrumentów pochodnych
6.3. Transakcje forward
6.4. Kontrakty futures
6.5. Transakcje swapowe
6.5.1. Swapy odsetkowe
6.5.2. Swapy walutowe
6.6. Opcje
6.7. Cap, floor, collar
6.7.1. Cap
6.7.2. Floor
6.7.3. Collar
6.8. Derywaty kredytowe
6.9. Rozwój transakcji instrumentami pochodnymi w Polsce
Część III Zarządzanie bankiem komercyjnym
1. Cele polityki bankowej (Władysław L. Jaworski)
1.1. Określenie celów polityki bankowej
1.2. Osiągnięcie zysku
1.3. Rozwój czynności bankowych
1.4. Zwiększenie sumy bilansowej
1.5. Maksymalizacja wartości akcji banku
1.6. Zachowanie bezpieczeństwa banku
2. Kapitał własny banku (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
3. Strategia marketingowa banków komercyjnych (Władysław L. Jaworski)
3.1. Marketing bankowy
3.2. Rozpoznanie środowiska
3.3. Elementy strategii marketingowej
3.3.1. Polityka lokalizacji banku
3.3.2. Produkty oferowane przez banki
3.3.3. Polityka cenowa banku
3.3.4. Metody ustalania cen kredytów i oprocentowania depozytów
3.3.5. Polityka dystrybucji
3.3.6. Polityka promocji
4. Ocena działalności banku (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
4.1. Cel oceny
4.2. Sprawozdania finansowe
4.3. Metody oceny
4.3.1. Analiza wstępna
4.3.2. Analiza pogłębiona
4.3.3. Dekompozycja ROE
Część IV Ryzyko bankowe
1. Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego (Zofia Zawadzka, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
1.1. Pojęcie ryzyka bankowego
1.2. Przyczyny występowania ryzyka w działalności bankowej
1.3. Rodzaje ryzyka
1.4. Zarządzanie ryzykiem bankowym
2. Ryzyko płynności (Zofia Zawadzka)
2.1. Istota ryzyka płynności
2.2. Przyczyny występowania braku płynności
2.3. Teoretyczne reguły zachowania płynności
2.4. Metody pomiaru ryzyka płynności
2.4.1. Luka płynności
2.4.2. Urealnione zestawienie luki płynności
2.4.3. Zestawienie przepływów pieniężnych
2.4.4. Wskaźniki
2.5. Płynność bieżąca i strukturalna
2.6. Metody zarządzania płynnością
3. Ryzyko kredytowe (Zofia Zawadzka, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
3.1. Istota ryzyka kredytowego
3.2. Indywidualne ryzyko kredytowe i ryzyko portfela
3.3. Ocena indywidualnego ryzyka kredytowego
3.3.1. Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw
3.3.2. Badanie zdolności kredytowej osób fizycznych
3.3.3. Ocena ryzyka w transakcjach międzybankowych
3.3.4. Zabezpieczenie kredytowe
3.3.5. Analiza po udzieleniu kredytu
3.4. Zarządzanie portfelem kredytowym
4. Ryzyko kraju (Zofia Zawadzka)
4.1. Istota ryzyka kraju
4.2. Zarządzanie ryzykiem kraju
5. Ryzyko stopy procentowej (Zofia Zawadzka)
5.1. Pojęcie ryzyka stopy procentowej
5.2. Przyczyny zagrożenia ryzykiem stopy procentowej
5.3. Metody kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej
5.3.1. Metoda luki
5.3.2. Analiza okresowa
5.3.3. Metoda badania elastyczności stopy procentowej
5.3.4. Modele symulacyjne
5.4. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
6. Ryzyko walutowe (Zofia Zawadzka)
6.1. Istota ryzyka walutowego
6.2. Rodzaje kursów walutowych
6.3. Kwantyfikacja ryzyka walutowego
6.4. Strategie zarządzania ryzykiem walutowym
6.5. Tradycyjne transakcje walutowe
7. Ryzyko operacyjne (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Zofia Zawadzka)
8. Modele VaR (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
8.1. Podstawy wartości zagrożonej
8.2. Szacowanie VaR
8.3. Sprawdzanie wiarygodności modelu
Bibliografia
328 stron, B5, miękka oprawa
