|
||
• wydawnictwa polskie
• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu • kontakt
• Cookies na stronie |
RYZYKO KREDYTOWE A WARTOŚĆ FIRMY. POMIAR I MODELOWANIEKRYSIAK Z.wydawnictwo: OFICYNA EKONOMICZNA , rok wydania 2006, wydanie Icena netto: Tematem książki jest zagadnienie ryzyka kredytowego w relacji między bankiem a przedsiębiorstwem spoza sektora finansowego. Dokonano w niej analizy możliwości wykorzystania modelowania wartości przedsiębiorstwa do szacowania ryzyka kredytowego z zastosowaniem modelu opcyjnego. Podejście opcyjne do szacowania ryzyka kredytowego jest powszechnie stosowane na rynkach rozwiniętych, głównie w Stanach Zjednoczonych. Metoda ta okazała się na tyle skuteczna, że wykorzystuje ją obecnie 70% największych banków na świecie. Prezentacja zastosowania tego modelu w Polsce została dokonana na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W książce szczegółowo omówiono między innymi: - związki ryzyka kredytowego z wartością przedsiębiorstwa, - metody analizy ryzyka kredytowego znane w literaturze i wykorzystywane w praktyce (m.in. VaR, KMV, Credit Risk Plus), - metody pomiaru ryzyka kredytowego wywodzące się z koncepcji wartości firmy, - wyniki badań empirycznych. "Przydatność metod matematycznych w szeroko rozumianych finansach jest dziś bezdyskusyjna. Jednym z obszarów, w których obserwuje się znaczny rozwój zaawansowanych zastosowań metod ilościowych, jest analizo ryzyka kredytowego. Inaczej jednak podchodzi się do analizy ryzyka kredytowego w miarę jednorodnych podmiotów (np. gospodarstw domowych lub małych przedsiębiorstw), a inaczej dużych przedsiębiorstw. Ksiqżka ta porusza właśnie problematykę analizy ryzyka kredytowego większych podmiotów gospodarczych. Jest to temat aktualny, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia.
Zaletą tej pracy jest połączenie problemu oceny ryzyka kredytowego z kwestią wartości
spółki i zarządzania tąwartością. W książce zachowano równowagę między
rozważaniami teoretycznymi a odniesieniami do praktyki. Takie połączenie narzędzi
teoretycznych z praktyką stanowi dużą wartość tej publikacji." Dr Zbigniew Krysiak jest adiunktem Katedry Analizy Działalności Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się problematyką wyceny przedsiębiorstw, finansów spółek i zarządzania ryzykiem. Prowadzi badania w zakresie wykorzystania modelu opcyjnego do szacowania ryzyka kredytowego i ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstwa. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych, współautorem i redaktorem naukowym wielu prac. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym w Polsce. Pełnił między innymi funkcje dyrektora zarządzającego Pionu Finansowania Nieruchomości w PKO BP, doradcy prezesa PKO BP, wiceprezesa zarządu Inteligo SA, wiceprezesa AIG Bank Polska, członka rady nadzorczej TU Europa. Od 2002 roku jest przewodniczącym Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy Związku Banków Polskich. Jako członek Europejskiego Komitetu ds. Sektora Bankowego (EBIC) w Brukseli zajmuje się problematyką wspólnego rynku finansowania nieruchomości w Europie. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Ryzyko kredytowe - istota, nośniki i cele pomiaru Istota ryzyka kredytowego i podstawowe pojęcia z nim związane Rozdział 2. Pomiar i modelowanie ryzyka kredytowego Pomiar ryzyka kredytowego w oczekiwaniu praktyki Rozdział 3. Pomiar ryzyka kredytowego oparty na rozkładzie wartości przedsiębiorstwa Zastosowanie modelu opcyjnego w związku z pomiarem ryzyka Rozdział 4. Analiza ryzyka w modelu opcyjnym w Polsce Charakterystyka metodologii i procedury badań Podsumowanie 258 stron, B5, oprawa twarda z obwolutą
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy, |
