Książka Credit Scoring zawiera całokształt zagadnień związanych z
metodą zarządzania ryzykiem kredytowym, jaką jest credit scoring, która w ostatnich
latach uległa znacznemu rozwojowi.
Obecnie scoring jest podstawą w nowoczesnym zarządzaniu ryzykiem kredytowym,
jest tak dzięki zaawansowanym technologiom komputerowym i możliwościom wykorzystania
dużych mocy tych maszyn. Scoring stosowany jest nie tylko przy decyzjach kredytowych, ale
również w strategiach dotyczących przyszłego zarządzania ryzykiem kredytowym oraz w
strategiach związanych z windykacją należności. Lepiej zaprojektowana, optymalnie
rozwinięta i w związku z tym dająca szersze możliwości karta scoringowa jest kluczem
dla banków i detalicznych firm finansowych.
Niniejsza książka adresowana jest do wszystkich, którzy budują, monitorują,
oceniają modele scoringowe, zarówno praktycy, jak i teoretycy.
W książce przedstawiono m.in.:
- Pojęcie ryzyka kredytowego
- Możliwości zastosowania metody scoringowej
- Klasyfikacje credit scoring
- Etapy budowy modelu scoringowego
- Rodzaje modeli scoringowych
- Metody statystyczne i niestatystyczne stosowane przy budowie modeli scoringowych
- Działanie biur kredytowych
- Metody pomiaru i ocenę Loss Given Default (ang. LGD)
- Analizę przetrwania (ang. Survival analysis)
Anna Matuszyk - doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą
scoringową, prowadzi badania naukowe, sensu stricte, związane z tą metodą. Brała
udział w projektach dotyczących budowy modeli credit scoring dla zagranicznych
instytucji finansowych. Autorka również innych publikacji związanych z ryzykiem
kredytowym.
Spis treści
Wprowadzenie
Rozdział 1. Ryzyko kredytowe
1.1. Pojęcie ryzyka kredytowego
1.2. Przyczyny i skutki występowania ryzyka kredytowego
1.3. Metody oceny zdolności kredytowej
1.3.1. Ocena ryzyka przy kredytowaniu przedsięborstw
1.3.2. Ocena ryzyka przy kredytowaniu gospodarstw domowych l .4. Zarządzanie ryzykiem
kredytowym
1.4.1. Badanie zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu
1.4.2. Zabezpieczenie kredytu
1.4.3. Sprawdzanie zdolności kredytowej po udzieleniu kredytu
1.5. Monitoring portfela kredytowego
Rozdział 2. Pojęcie, geneza i możliwości zastosowania credit scoringu
2.1. Pojęcie credit scoringu
2.2. Geneza credit scoringu
2.3. Zalety i wady credit scoringu
2.4. Przykłady banków stosujących cedit scoring
2.5. Uregulowania prawne dotyczące credit scoringu
2.6. Klasyfikacja credit scoringu
2.6.1. Scoring użytkowy
2.6.2. Scoring behawioralny
2.6.3. Scoring zysku
2.6.4. Scoring dla nowych produktów
2.6.5. Modele Z-Score
2.7. Inne zastosowania credit scoringu
Rozdział 3. Etapy budowy systemu scoringowego
3.1. Pojęcie modelu scoringowego
3.2. Etapy budowy systemu scoringowego
3.2.1. Faza koncepcyjna
3.2.2. Faza projektowania
3.2.2.1. Wybór populacji bazowej klientów wykorzystywanej w czasie budowy systemu
3.2.2.2. Analiza danych i wybór właściwych charakterystyk i ich atrybutów
3.2.2.3. Wybór metody estymacji modelu i przypisanie poszczególnym atrybutom
właściwych wag, wyrażonych w punktach
3.2.2.4. Konstrukcja tabeli scoringowej
3.2.2.5. Ogólna statystyka i zatwierdzenie jakości zdolności prognostycznych tabeli
scoringowej
3.2.3. Faza wdrożenia
3.2.3.1. Instalacja i instrukcja
3.2.3.2. Ustalenie punktowej granicy oddzielającej grupę "dobrych" klientów
od "złych"
3.2.4. Faza monitoringu
3.3. Modele scoringowe ogólne i indywidualne
3.4. Przykłady ogólnych modeli scoringowych dostępnych na tynku amerykańskim
Rozdział 4. Metody scoringowe
4.1. Metody statystyczne
4.1.1. Analiza dyskryminacyjna
4.1.2. Regresja liniowa
4.1.3. Regresja logistyczna
4.1.4. Inne nieliniowe podejście regresji
4.1.5. Drzewo klasyfikacyjne
4.1.6. Metoda najbliższego sąsiedztwa
4.2. Metody niestatystyczne
4.2.1. Programowanie matematyczne
4.2.2. Programowanie liniowe
4.2.3. Programowanie całkowitoliczbowe
4.2.4. Sieci neuronowe
4.2.5. Algorytmy genetyczne
4.2.6. Systemy eksperckie
4.3. Porównanie metod scorinowych
Rozdział 5. Czynniki warunkujące jakość modelu scoringowego
5.1. Uwarunkowania jakości modelu
5.1.1. Czynniki makroekonomiczne
5.1.2. Wewnętrzne uwarunkowania jakości modeli
5.2. Wybór modelu
Rozdział 6. Monitorowanie i ocena jakości modelu scoringowego
6.1. Monitorowanie modelu scoringowego
6.1.1. Raporty typu font-end
6.1.2. Raporty typu back-end
6.1.3. Raporty uzupełniające
6.2. Kontrola jakości modelu scoringowego
6.3. Zarządzanie modelem
6.4. Wnioski i uwagi
Rozdział 7. E-credit scoring
7.1. Modele e-scoringowe
7.2. Budowa i działanie systemu e-credit scoring
7.3. Rola biur kredytowych
7.3.1. Procedura e-kredytu
7.4. Zalety e-kredytów
7.4.1. Korzyści dla klienta
7.4.2. Korzyści dla departamentów kredytowych
7.4.3. Korzyści dla całego banku
7.5. Podsumowanie
Rozdział 8. Zastosowanie credit scoringu przy budowie modeli LGD
8.1. Pomiar i ocena LGD
8.1.1. Odzyskiwanie długu w okresie recesji i ekspansji
8.1.2. Wpływ branży przedsiębiorstwa
8.2. Modele ryzyka kredytowego
8.2.1. Modele "pierwszej generacji" w formie strukturalnej - podejście Mertona
8.2.2. Modele strukturalne "drugiej generacji"
8.2.3. Modele o ograniczonej formie
8.2.4. Modele Credit Value-at-Risk
8.2.5. Najnowszy wkład w związek między PD i RR
8.3. Strategie odzyskiwania długu
8.4. Kapitał ekonomiczny
8.5. Przegląd litertury z opisem modeli LGD dla klientów indywidualnych
8.5.1. Przykład modelu LGD dla pożyczek osobistych
8.5.2. Opis metod windykacyjnych stosowanych w organizacjach finansowych
8.6. Podsumowanie
Rozdział 9. Analiza przetrwania
9.1. Obecne środowisko kredytowe i możliwości zastosowania analizy przetrwania
9.1.1. Scoring zysku
9.2. Analiza przetrwania
9.2.1. Idea analizy przetrwania
9.2.2. Podejście statystyczne w analizie przetrwania
9.2.3. Rozkład czasu przeżycia
9.3. Ocenzurowane przypadki
9.4. Zastosowanie techniki analizy przetrwania do pożyczek osobistych
9.4.1. Nowe podejście prostej klasyfikacji
9.5. Modele analizy przetrwania z konkurującym ryzykiem zdolności predykcji
9.6. Zastosowanie analizy przetrwania w kredytach hipotecznych
9.7. Ryzyko konkurencji modelu proporcjonalnego hazardu
9.8. Aplikacje na rynku kredytów hipotecznych
9.8.1. Zastosowanie analizy przetrwania do przyszłego zakupu
9.8.2. Sektor emisyjny
9.8.3. Karta sklepowa jako przykład kredytu rewolwingowego
9.9. Obliczanie zysku w modelach stosujących analizę przetrwania
9.9.1. Obliczanie zysku w oparciu o PHABS
9.9.2. Obliczanie zysku netto stosując "okres życia klienta"
Rozdział 10. Ewolucja biur kredytowych w krajach europejskich
10.1. Porównanie rejestrów kredytowych w Europie Zachodniej z rejestrami z Europy
Centralnej i Wschodniej
10.2. Otoczenie ekonomiczne
10.3. Rejestry kredytowe
10.4. Biura kredytowe w Europie
10.4.1. Prywatne biura kredytowe w Europie Zachodniej
10.4.2. Prywatne biura kredytowe w Europie Wschodniej
10.4.3. Publiczne rejestr}' kredytowe w Europie Zachodniej
10.4.4. Publiczne rejestry kredytowe w Europie Wschodniej
10.5. Porozumienia europejskie w sprawie ważnych informacji
10.6. Podobieństwa i różnice w rejestrach kredytowych w krajach Europy Zachodniej oraz
Środkowo-Wschodniej
10.7. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
292 strony, B5, miękka oprawa
