Zarządzanie ryzykiem bankowym
Układ książki Zarządzanie ryzykiem bankowym i sposób przekazu materiału jest
typowy dla podręczników akademickich, a równocześnie uwzględnia potrzeby praktyków.
W celu przybliżenia omawianych zagadnień przytoczone są przykłady banku średniej
wielkości o uniwersalnym profilu działania. Czytelnikom unaocznią one rzeczywiste
sytuacje i uwarunkowania, w jakich podejmowane są decyzje w bankach.
Autorzy w kompleksowy sposób spojrzeli na problematykę ryzyka, prezentując jego
istotę i klasyfikację, metody pomiaru i szacowania, międzynarodowe standardy i
regulacje nadzorcze (głównie Bazylea 2 i Bazylea 3), najważniejsze aspekty organizacji
procesu zarządzania ryzykiem, źródła i bazy danych, a także - w szerokim zakresie -
metody stosowane do oceny ryzyka (kredytowego, struktury bilansu, rynkowego oraz
operacyjnego). Podsumowaniem jest rozdział dotyczący zintegrowanej oceny ryzyka i
efektywności działalności banku.
W Aneksie zaprezentowano najczęściej wykorzystywane koncepcje wyceny instrumentów
finansowych.
Książka pod redakcją prof. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej, wybitnej specjalistki w
dziedzinie bankowości, daje pełny obraz ryzyk istotnych dla funkcjonowania banku.
Autorzy, z których większość poza dorobkiem naukowym ma odpowiednie doświadczenia
praktyczne, prezentują zagadnienia potrzebne do całościowego zrozumienia problematyki
zarządzania ryzykiem w sposób tak przejrzysty, że publikacja może być zarówno
podręcznikiem dla osób rozpoczynających naukę, jak i ciekawą lekturą dla znawców
przedmiotu, którym posłuży do uporządkowania wiedzy i umiejscowienia jej w szerszym
kontekście.
dr hab. Ryszard Kokoszczyński, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Obowiązkowy, bardzo dobry podręcznik dla studentów i pracowników zajmujących się
finansami, bankowością i zarządzaniem. Wiele na jego lekturze także skorzystają
regulatorzy i nadzorcy. Zespołowi autorów należą się gratulacje i podziękowania,
bowiem aktualizacja wiedzy w czasach intensywnych przemian ma ogromne znaczenie.
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1. Wprowadzenie do zagadnień ryzyka bankowego
1.1.Istota ryzyka w działalności banku i zarządzania nim (Małgorzata
Iwanicz-Drozdowska)
1.2.Klasyfikacja ryzyka w działalności banku. Charakterystyka rodzajów ryzyka (Małgorzata
Iwanicz-Drozdowska)
1.3.Miary ryzyka (Tomasz Chmielewski)
1.3.1.Wartość zagrożona (VaR)
1.3.2.Alternatywne miary ryzyka
1.3.3.Metody szacowania ryzyka
1.4.Ryzyko modelu (Tomasz Chmielewski)
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia
Rozdział 2. Regulacje nadzorcze a zarządzanie ryzykiem (Małgorzata
Iwanicz-Drozdowska)
2.1.Rola regulacji nadzorczych w zarządzaniu ryzykiem w bankach
2.2.Międzynarodowe standardy nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem
2.2.1.Baza kapitałowa i współczynnik wypłacalności
2.2.2.Współczynnik dźwigni
2.2.3.Współczynniki płynności
2.2.4.Bufory kapitałowe
2.3.Polskie rozwiązania regulacyjne dotyczące zarządzania ryzykiem
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia
Rozdział 3. Organizacja zarządzania ryzykiem w banku (Małgorzata
Iwanicz-Drozdow.ska)
3.1.Rola organów banku w procesie zarządzania ryzykiem
3.2.System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej
3.3.Zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia
Rozdział 4. Zewnętrzne zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym i
operacyjnym
4.1.Pojęcie i cechy informacji (Waldemar Rogowski)
4.2.Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka kredytowego (Waldemar Rogowski)
4.2.1.Źródła informacji
4.2.2.Rola i znaczenie informacji w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym
4.2.3.Charakterystyka wybranych zagranicznych biur informacji
4.2.4.Infrastruktura rynku wymiany informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce
4.2.5.Charakterystyka alternatywnych źródeł informacji
4.3.Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka operacyjnego (Mateusz Górnisiewicz)
4.3.1.Znaczenie zewnętrznych baz danych i ich zakres
4.3.2.Kategorie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych
4.3.3.Zastosowanie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia
Rozdział 5. Ryzyko kredytowe (Anna Matuszyk)
5.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka
5.1.1.Pojęcie ryzyka kredytowego
5.1.2.Czynniki ryzyka kredytowego
5.1.3.Parametry ryzyka kredytowego
5.2.Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego a ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego
5.2.1.Zdolność kredytowa
5.2.2.Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego
5.2.3.Ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego
5.3.Metody pomiaru i modelowania ryzyka kredytowego na przykładzie wybranych modeli
5.3.1.Modele credit scoring
5.3.2.Credit rating i wewnętrzne ratingi bankowe
5.3.3.Modele portfelowe ryzyka kredytowego
5.4.Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym. Procykliczność działalności kredytowej
5.4.1.Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym
5.4.2.Procykliczność działalności kredytowej
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia
Rozdział 6. Ryzyko struktury bilansu (Agnieszka K. Nowak)
6.1.Ryzyko płynności
6.1.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka
6.1.2.Metody pomiaru ryzyka płynności
6.1.3.Polityka zarządzania ryzykiem płynności i przykłady błędów
6.2.Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
6.2.1.Istota ryzyka stopy procentowej
6.2.2.Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej
6.2.3.Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej i przykłady
błędów
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibiliografia
Rozdział 7. Ryzyko rynkowe (Tomasz Chmiełewski)
7.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka
7.1.1.Pozycje w instrumentach a czynniki ryzyka
7.1.2.Rozkłady i współzależności między czynnikami ryzyka
7.2.Pomiar ryzyka rynkowego
7.2.1.Metody szacowania ryzyka rynkowego
7.2.2.Testowanie wsteczne modeli
7.2.3.Agregacja i dekompozycja ryzyka rynkowego
7.3.Nadzorcze wymogi kapitałowe
7.4.Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem rynkowym
7.5.Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia
Rozdział 8. Ryzyko operacyjne (Katarzyna Urbankówska-Bąk)
8.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka. Klasyfikacja zdarzeń ryzyka operacyjnego
8.2.Dane wewnętrzne i zewnętrzne
8.3.Jakościowa analiza ryzyka operacyjnego
8.4.Ilościowa analiza ryzyka operacyjnego
8.5.Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
8.6.Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia
Rozdział 9. Zintegrowana ocena ryzyka i efektywności banku (Iwona
Schab)
9.1.Kapitał ekonomiczny
9.1.1.Koncepcja i zastosowania kapitału ekonomicznego
9.1.2.Kapitał ekonomiczny z tytułu pojedynczych ryzyk
9.1.3.Agregacja kapitału ekonomicznego
9.2.Pomiar wyników działalności banku
9.3.Alokacja kapitału
9.4.Wycena transakcji kredytowej z uwzględnieniem ryzyka
9.5.Testy warunków skrajnych
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia
ANEKS. Wybrane metody wyceny instrumentów pochodnych (Tomasz
Chmielewski)
1.Dyskontowanie przepływów pieniężnych i wycena obligacji
2.Krzywa dochodowości i stopy terminowe
3.Wybrane instrumenty pochodne na stopę procentową
3.1.FRA (forward ratę agreement)
3.2.IRS (interest ratę swap)
3.3.FX swap
3.4.CIRS (currency interest rate swap)
4.Transakcje futures i forward
5.Opcje
Indeks rzeczowy
O Autorach
408 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka
