Spis treści
Wstęp
Rozdział I - POJĘCIA
PODSTAWOWE
1.1. Model
ekonometryczny i jego zmienne
1.2. Modele liniowe i nieliniowe
1.3. Czynnik czasu i inne cechy poznawcze modelu
1.4. Etapy modelowania ekonometrycznego
Rozdział II - LINIOWY MODEL
EKONOMETRYCZNY
2.1. Postać funkcyjna
jednorównaniowego modelu ekonometrycznego
2.2. Dobór zmiennych objaśniających do modelu liniowego
2.2.1. Ustalanie poziomu zmienności zmiennych objaśniających
2.2.2. Metoda analizy macierzy współczynników korelacji
2.2.3. Metoda wskaźników pojemności informacyjnej
2.2.4. Metoda współczynników korelacji wielorakiej
2.3. Zastosowanie klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK) do określania
parametrów strukturalnych modelu
2.4. Metoda najmniejszych kwadratów przy dodatkowych warunkach
2.5. Metoda największej wiarygodności
Rozdział III - WERYFIKACJA
LINIOWYCH MODELI EKONOMETRYCZNYCH
3.1. Weryfikacja
merytoryczna
3.2. Własność koincydencji
3.3. Współczynnik determinant
3.4. Błędy średnie i przedziały ufności szacunku parametrów
3.5. Badanie istotności zmiennych objaśniających
3.6. Badanie liniowości modelu
3.7. Autokorelacja składnika losowego i sposoby jej uwzględniania w estymacji
parametrów modelu
3.8. Heteroskedastyczność składnika losowego i sposoby jej uwzględniania w
stymacji parametrów modelu
3.9. Badanie normalności rozkładu składnika losowego
3.10. Współliniowość zmiennych objaśniających
Rozdział IV - MODELE
NIELINIOWE
4.1. Liniowość i
nieliniowość modelu
4.2. Typowe postacie modeli nieliniowych
4.2.2. Przyrosty krańcowe i elastyczność
4.2.2. Model wykładniczy
4.2.3. Model potęgowy
4.2.4. Inne typowe modele nieliniowe
4.3. Nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów
4.4. Badanie dopasowania modelu do danych empirycznych
Rozdział V - ZMIENNE
ZERO-JEDYNKOWE W MODELACH EKONOMETRYCZNYCH
5.1. Wykorzystanie szeregów
czasowych
5.2. Wykorzystanie danych przekrojowych
Rozdział VI -
PREDYKACJA NA PODSTAWIE MODELI JEDNORÓWNANIOWYCH
6.1. Zasady prognozowania
6.2. Dokładność predykcji
6.3. Predykcja na podstawie modeli przyczynowo- skutkowych
6.4. Predykcja na podstawie modeli tendencji rozwojowej
6.5. Wykorzystanie modeli adaptacyjnych w procesie predykcji
6.5.3. Model wyrównania wykładniczego
6.5.2. Metoda wag fiarmonicznych
6.6. Predykcja na podstawie modeli tendencji rozwojowej uwzględniających wahania
periodyczne
Rozdział VII - MODELE
WIELORÓWNANIOWE
7.1. Pojęcia wstępne
7.2. Postać strukturalna i zredukowana modelu
7.3. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych
7.4. Identyfikowalność modeli o równaniach współzależnych
7.5. Szacowanie parametrów modeli wielorównaniowych
7.5.1. Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów
7.5.2. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów
7.5.3. Potrójna metoda najmniejszych kwadratów
7.6. Wykorzystanie modeli wielorównaniowych
7.6.1. Predykcja na podstawie modeli wielorównaniowych
7.6.2 Postać końcowa modelu i analiza mnożnikowa
LITERATURA
TABLICE STATYSTYCZNE
SPIS TABLIC
SPIS RYSUNKÓW
200 stron
