Podręcznik zawiera szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień z zakresu
klasycznej ekonometrii, takich jak:
- modelowanie zjawisk gospodarczych (pomiar zjawisk gospodarczych oraz
specyfikacja i metody doboru zmiennych do modelu, klasyfikacja modeli ekonometrycznych i
występujących w nich zmiennych),
- klasyczna metoda najmniejszych kwadratów,
- weryfikacja modeli ekonometrycznych (mierniki i testy statystyczne
umożliwiające określenie jakości szacowanego modelu oraz jego przydatności w
praktyce),
- analiza szeregów czasowych (metody dekompozycji i modele szeregów
czasowych).
Poza tym w podręczniku można znaleźć krótkie powtórzenie wiadomości ze
statystyki (z zakresu wnioskowania statystycznego i analizy współzależności),
omówienie podstawowych zagadnień z zakresu teorii prognozy i wprowadzenie do
problematyki modeli wielorównaniowych.
Wykład jest bogato ilustrowany przykładami. Każdy rozdział zamykają pytania
kontrolne, a na końcu podręcznika zamieszczono zadania do samodzielnego rozwiązania i
tablice statystyczne.
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, szczególnie dla tych, którym
przedmioty ilościowe sprawiają pewne problemy.
Prof. dr hab. Dorota Witkowska jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego.
Prowadzone przez nią badania naukowe dotyczą zastosowań metod ilościowych w ekonomii.
Zajmowała się m.in. wyznaczaniem optymalnych rodzajów polityki gospodarczej za pomocą
modeli optymalnego sterowania, konstruowanych na podstawie opisowych modeli
ekonometrycznych. Obecnie pracuje nad zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych, modeli
ekonometrycznych i statystycznych metod klasyfikacji do analizy zjawisk gospodarczych.
Dwukrotnie była stypendystką Fulbrighta: w Princeton University, gdzie pracowała pod
kierunkiem prof. Gregory'ego C. Chowa, i w Pennsylvania University, w którym prowadziła
badania pod kierunkiem laureata Nagrody Nobla prof. Lawrence'a R. Kleina. W ciągu niemal
25 lat pracy zawodowej opublikowała 120 prac naukowych, w tym 25 za granicą. Jest
autorem 3 monografii (m.in. Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane
zagadnienia finansowe), a także autorem lub współautorem 6 podręczników akademickich.
Spis treści
Słowo wstępne
1. Podstawy wnioskowania statystycznego i analizy korelacji
- Estymacja nieznanych parametrów
- Weryfikacja hipotez statystycznych
- Badanie współzależności zjawisk
- Miary korelacji
- Funkcja regresji
- Pytania kontrolne
2. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego
- Etapy budowy modelu ekonometrycznego
- Metody doboru zmiennych do modelu
- Postać funkcyjna modelu
- Obserwacja i pomiar zjawisk gospodarczych
- Identyfikacja modelu
- Estymacja parametrów modelu i jego weryfikacja
- Rodzaje zmiennych
- Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
- Pytania kontrolne
3. Metoda najmniejszych kwadratów
- Założenia modelu
- Szacowanie parametrów strukturalnych
- Przykłady modeli wykładniczych, potęgowych i liniowych zawierających zmienne binarne
- Pytania kontrolne
4. Weryfikacja modelu ekonometrycznego
- Miary dopasowania
- Testy diagnostyczne
- Badanie istotności wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą
- Badanie normalności składnika losowego
- Weryfikacja hipotezy o postaci funkcyjnej modelu
- Problem współliniowości
- Pytania kontrolne
5. Niesferyczny czynnik zakłócający
- Weryfikacja hipotezy o występowaniu autokorelacji
- Weryfikacja hipotezy o jednorodności wariancji składnika losowego
- Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
- Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów do modeli heteroskedastycznych
- Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w wypadku występowania
autokorelacji rzędu pierwszego
- Pytania kontrolne
6. Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych
- Dekompozycja szeregu czasowego
- Metody wygładzania szeregów czasowych
- Modele szeregów czasowych
- Modele autoregresji
- Modele średniej ruchomej
- Modele procesów niestacjonarnych
- Pytania kontrolne
7. Prognozowanie
- Reguły prognozowania
- Wyznaczanie prognoz na podstawie modeli ekonometrycznych
- Miary dokładności prognoz
- Błędy prognoz ex ante
- Błędy prognoz ex post
- Pytania kontrolne
8. Wielorównaniowe modele ekonometryczne
- Postacie modeli wielorównaniowych
- Klasyfikacja modeli wielorównaniowych
- Identyfikowalność modelu
- Estymacja modeli wielorównaniowych
- Pytania kontrolne
Literatura cytowana i zalecana
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Tablice statystyczne
Tablica 1. Wartości krytyczne rozkładu t-Studenta
Tablica 2. Dystrybuanta standaryzowanego rozkładu normalnego
Tablica 3. Wartości krytyczne rozkładu x2
Tablica 4. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,01
Tablica 5. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,05
Tablica 6. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,025
Tablica 7. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,001
Tablica 8. Wartości krytyczne rozkładu serii
Tablica 9. Wartości krytyczne rozkładu Durbina-Watsona
Tablica 10. Współczynnik {an+1} dla testu normalności Shapiro-Wilka
Tablica 11. Wartości krytyczne dla testu Shapiro-Wilka
Tablica 12. Rozkład a Kołmogorowa (graniczny)
296 stron, B5, miękka oprawa
