Prognoza podstawą decyzji ekonomicznych!
Proponujemy podręcznik akademicki, który:
- zawiera obszerny zbiór nowoczesnych metod prognozowania i ich twórczych
zastosowań;
- wykorzystuje bogaty zestaw przykładów z polskiej gospodarki, ilustrujących
istotę omawianych metod oraz pokazujących możliwości interpretacji otrzymanych
wyników;
- umożliwia samodzielne przyswajanie sobie zawartego w nim materiału dzięki
umieszczonym po każdym rozdziale zadaniom do rozwiązania i sprawdzianom o różnym
stopniu trudności oraz podanym na końcu książki odpowiedziom do nich;
- jest dostosowany do aktualnie realizowanego w uczelniach ekonomicznych
programu nauczania przedmiotu Teoria prognozy.
Pozycja przeznaczona dla studentów i wykładowców uczelni ekonomicznych studiów
dziennych, wieczorowych i zaocznych (państwowych i niepaństwowych) oraz ekonomicznych
wydziałów uniwersyteckich, a także dla praktyków życia gospodarczego. Ma służyć
jako pomoc dydaktyczna w kształceniu umiejętności samodzielnego rozwiązywania
problemów związanych z obliczaniem prognoz gospodarczych oraz jako pomoc metodyczna dla
osób korzystających z tych metod w swojej działalności zawodowej.
Barbara Pawełek i Stanisław Wanat, doktorzy nauk ekonomicznych, są
adiunktami w Zakładzie Teorii Prognoz Katedry Statystyki na Wydziale Zarządzania
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, współautorami kilku książek.
Spis treści:
Rozdział l. Ogólne zagadnienia prognozowania
1.1. Podstawowe pojęcia
1.2. Metody prognozowania
1.3. Rodzaje prognoz
1.4. Horyzont prognozy
1.5. Błąd prognozy ex post i ocena ex ante błędu
1.6. Prognozy dopuszczalne
1.7. Dane statystyczne wykorzystywane w prognozowaniu
1.8. Szacowanie brakujących danych
l.9. Prognozy w procesie decyzyjnym
1.10. Przykłady
1.11. Zadania
1.12. Sprawdziany
Rozdział 2. Zasady budowania prognoz ekonometrycznych
2.1. Wprowadzenie
2.2. Wybór modelu prognostycznego
2.3. Podstawowe założenia wnioskowania w przyszłość
2.4. Niektóre ważniejsze zasady predykcji ilościowej
2.5. Miary dokładności wnioskowania w przyszłość
2.6. Rola składnika, losowego modelu w procesie wnioskowania w przyszłość
2.7. Przykłady
2.8. Zadania
2.9. Sprawdziany
Rozdział 3. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu
3.1. Wprowadzenie
3.2. Niektóre problemy wyznaczania funkcji trendu
3.3. Prognozowanie na podstawie trendu
3.4. Prognozowanie na podstawie modeli trendu uwzględniających wahania periodyczne
3.4.1. Metoda trendów jednoimiennych okresów
3.4.2. Metoda Kleina
3.4.3. Analiza harmoniczna
3.4.4. Metoda wskaźników sezonowości
3.5. Przykłady
3.6. Zadania
3.7. Sprawdziany
Rozdział 4. Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Metoda średniej ruchomej prostej i ważonej
4-3. Metody naiwne
4.4. Metoda wyrównywania wykładniczego
4.5. Metoda wyrównywania wykładniczo-autoregresyjnego
4.6. Metoda Holla
4.7. Metoda Wintersa
4.8. Prognozowanie na podstawie trendu pełzającego z wagami harmonicznymi
4.9. Przykłady
4.10. Zadania
4.11. Sprawdziany
Rozdział 5. Predykcja na podstawie liniowych modeli ekonometrycznych
5-1. Wprowadzenie
5.2. Analityczna postać modelu ekonometrycznego
5.3. Współliniowość zmiennych i jej wpływ na ocenę ex atie trafności prognoz
5.4. Ustalenie zbioru zmiennych objaśniających w okresie modelu ekonometrycznego
5,5. Ustalenie wartości zmiennych objaśniających w okresie prognozowanym
5.6 Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu liniowego
5.7. Jednorównaniowy model liniowy z opóźnionymi zmiennymi objaśniającymi .
5.8- Budowanie prognoz na podstawie modeli wielorównaniowych
5.9. Przykłady
5.9. Zadania
5.10. Sprawdziany .
Rozdział 6. Predykcja na podstawie modeli autoregresyjnych
6.1. Wprowadzenie
6.2. Modele ARMA i ARIMA
6.2.1, Ogólny proces liniowy
6.2.2. Proces autoregresji AR(p)
6.2.3. Proces średniej ruchomej MA(q)
6.2.4. Proces autoregresji i średniej ruchomej ARMA(p. q)
6.2.5. Proces zintegrowany
6.2.6. Modelowanie i prognozowanie z wykorzystaniem modeli klasy ARIMA
6.3. Modele autoregresyjne z uwzględnieniem opóźnień zmiennej zależnej
6.4. Przykłady
6-5. Zadania
6.6. Sprawdziany
Rozdział 7. Metody budowania długookresowej prognozy ekonometrycznej
7.1. Wprowadzenie
7.2. Niektóre metody długookresowego prognozowania gospodarczego
7.3. Badanie stabilności strukturalnej modelu prognostycznego w czasie
7.4. Metody predykcji długookresowej
7.5. Przykłady
7.6. Zadania
7.7. Sprawdziany
Rozdział 8. Prognozowanie zjawisk jakościowych
8,1, Wprowadzenie
8-2. Prognozowanie za pomocą modeli probitowych i logitowych
8.3. Prognozowanie za pomocą modeli dyskryminacyjnych
8.4. Prognozowanie zmiennych agregatowych
8.5. Przykłady
8.6. Zadania
8.7.Sprawdziany
Rozdział 9. Prognozowanie przez analogie .
9 .l Wprowadzenie
9.2 Rodzaje metod analogowych
9.3 Kryteria podobieństwa zmiennych
9.4.Prognoza cząstkowa i globalna
9.4. Zmienna wiodąca i zmienna naśladująca
9.6. Przykłady
9.7. Zadania
9.8. Sprawdziany
Odpowiedzi do zadań i sprawdzianów
Literatura
379 stron, miękka oprawa
Księgarnia nie działa. Nie odpowiadamy na pytania i nie realizujemy zamówien. Do odwolania !.
