Metody ekonometryczne znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych
dziedzinach badań ekonomicznych.
Nie można jednak stwierdzić, że możliwości ekonometrii zostały już dobrze
poznane. Na rynku wydawniczym ceni się szczególnie prace, w których nawet najbardziej
skomplikowane metody ekonometryczne są przedstawione w taki sposób, aby stały się
zrozumiałym narzędziem badawczym. Do takich książek należy niniejszy podręcznik, od
wielu lat cieszący się uznaniem studentów i wykładowców.
Spis treści:
Od autora
Wiadomości ogólne
1. Dobór zmiennych objaśniających do modelu liniowego
1.1 Uwagi wstępne
Eliminowanie zmiennych quasi-stałych
Wektor i macierz współczynników korelacji
Metoda analizy macierzy współczynników korelacji
Metoda wskaźników pojemności informacyjnej
Współczynnik korelacji wielorakiej
Efekt katalizy w modelu ekonometrycznym
2. Szacowanie parametrów modeli liniowych metodą najmniejszych kwadratów
Uwagi wstępne
Szacowanie parametrów modelu z jedną zmienną objaśniającą
Szacowanie parametrów modelu z wieloma zmiennymi objaśniającymi
3. Weryfikacja modeli liniowych
Uwagi wstępne
Ocena dopasowania modelu do danych empirycznych
Badanie istotności parametrów strukturalnych
Określenie relatywnego wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą
4. Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych
Uwagi wstępne
Wybór postaci analitycznej modelu na podstawie apriorycznej wiedzy o badanych zależnościach
Wybór postaci analitycznej modelu na podstawie wykresów rozrzutu punktów empirycznych
Dobór zmiennych objaśniających
Szacowanie parametrów
Badanie dopasowania modelu do danych empirycznych
5. Badanie własności odchyleń losowych
Uwagi wstępne
Badanie losowości
Badanie normalności rozkładu
Badanie nieobciążoności
Badanie autokorelacji
Badanie stałości wariancji
6. Niektóre specjalne metody szacowania parametrów modeli liniowych
Uwagi wstępne
Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
Metoda różniczki zupełnej
Metoda zmiennych instrumentalnych
Metoda największej wiarygodności
7. Sekwencyjne procedury budowania modelu
Uwagi wstępne
Budowanie modelu z koincydencją
Procedura eliminacji a posteriori
Procedura selekcji krokowej
8. Modele wielorównaniowe
Uwagi wstępne
Postać strukturalna i postać zredukowana modelu
Klasyfikacja modeli wielorównaniowych
Szacowanie parametrów modeli prostych i rekurencyjnych
Identyfikowalność modeli o równaniach wspólzateżnych
Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów
Podwójna metoda najmniejszych kwadratów
9. Predykcja ekonometryczna
Uwagi wstępne
Predykcja na podstawie trendu
Predykcja na podstawie modelu opisowego
Predykcja metodą wag harmonicznych
Tablice statystyczne
Rozwiązania zadań
Literatura
222 strony, miękka oprawa
