Dynamika zmian bliższego i dalszego otoczenia powoduje, że w procesie decydowania
najważniejsze są informacje zorientowane na przyszłość. Stąd też, jedną z
kluczowych umiejętności współczesnych menedżerów, jest budowanie prognoz.
Prognozowanie jest bowiem integralną częścią procesu zarządzania, a wiedza
prognostyczna jest coraz bardziej doceniana na rynku pracy. Prognozowanie zmniejsza
niepewność i przyczynia się do wzrostu trafności podejmowanych decyzji, a tym samym do
eliminacji strat w działalności podmiotów.
W książce zagadnienia prognozowania przedstawione są od podstaw. Ułatwi to z
pewnością ich zrozumienie. Zaletą pracy jest również zamieszczenie wielu przykładów
ilustrujących istotę omawianych procedur oraz pokazujących możliwości interpretacji
otrzymanych wyników. Ponadto zawarto w niej bogaty zestaw zadań (wraz z wynikami) do
samodzielnego rozwiązywania. Taka konstrukcja książki sprawia, że mając ją w ręku,
każdy może poznać zasady i zbudować własne prognozy. Wprawdzie pisana była z myślą
o studentach, ale również szerokie grono praktyków może zapoznać się i zacząć
stosować metody prognozowania szczególnie używając specjalistycznego oprogramowania,
jak promowany w książce program Prognozy.
Spis treści
WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE PODSTAWY PROGNOZOWANIA
1.1. Pojęcie prognoz i ich znaczenie w gospodarce
1.2. Funkcje i klasyfikacja prognoz
1.3. Zasady i metody prognozowania
1.4. Organizacja procesu prognostycznego
1.5. Błędy prognoz ex post i ex ante
1.6. Dane wykorzystywane w prognozowaniu
ROZDZIAŁ 2. PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE KLASYCZNYCH MODELI TRENDU
2.1. Pojęcie, rodzaje i składowe szeregów czasowych
2.2. Wyodrębnianie funkcji trendu
2.3. Ekstrapolacja liniowej funkcji tendencji rozwojowej
2.4. Prognozowanie z użyciem nieliniowego modelu trendu
2.5. Modele wahań sezonowych w prognozowaniu
2.6. Prognozowanie na podstawie modeli uwzględniających wahania przypadkowe
2.7. Średniookresowe tempo zmian jako narzędzie prognozowania
Zadania
ROZDZIAŁ 3. PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE MODELI ADAPTACYJNYCH
3.1. Istota modeli adaptacyjnych
3.2. Metody naiwne
3.3. Modele średniej ruchomej (prostej i ważonej)
3.4. Modele wyrównywania wykładniczego
3.4.1. Proste wyrównywanie wykładnicze Browna
3.4.2. Podwójne wyrównywanie wykładnicze Holta
3.4.3. Potrójne wyrównywanie wykładnicze Wintersa
3.5. Model trendu pełzającego z wagami harmonicznymi
Zadania
ROZDZIAŁ 4. JEDNORÓWNANIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY JAKO NARZĘDZIE
PROGNOZOWANIA
4.1. Pojęcie, struktura i etapy budowy modelu ekonometrycznego
4.2. Estymacja parametrów jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego
4.3. Statystyczna weryfikacja modelu ekonometrycznego
4.4. Predykcja ekonometryczna
Zadania
Bibliografia
Tablica 1. Dystrybuanta rozkładu normalnego
Tablica 2. Rozkład t-Studenta
Tablica 3. Rozkład
Tablica 4. Rozkład T-Snedecora (a = 0,05)
Tablica 5. Test Hellwiga
Tablica 6. Rozkład statystyki Durbina-Watsona (a = 0,05)
221 stron, B5, miękka oprawa