Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych

Problemy specyfikacji, estymacji i weryfikacji modeli na podstawie danych panelowych oraz ich zastosowania w badaniach ekonomicznych są przedmiotem licznych prac o charakterze monograficznym i przeglądowym. Wśród nich brakuje zaawansowanych i aktualnych pozycji dostępnych Czytelnikowi polskojęzycznemu. Z uznaniem należy więc powitać odważną inicjatywę Autorki wypełnienia dotkliwej luki w tym zakresie.

Dr Dańska-Borsiak wytycza sobie w pracy ambitny cel badawczy sporządzenia monografii dynamicznej analizy panelowej i jej zastosowań w badaniach ekonomicznych, w tym w szczególności: (i) przedstawienia roli danych panelowych w modelowaniu ekonometrycznym oraz różnic w modelowaniu na podstawie statycznych i dynamicznych modeli panelowych, (ii) (...) przeglądu metod estymacji oraz dyskusji ich własności, (iii) przedstawienia zastosowań analizy panelowej w różnych obszarach badawczych (...).

Z recenzji wydawniczej prof. UG dr. hab. Pawła Miłobędzkiego

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. DANE PANELOWE W MODELOWANIU EKONOMETRYCZNYM - KLASYFIKACJA, ROZWÓJ HISTORYCZNY METODOLOGII
1.1.Klasyfikacja danych i modeli czasowo-przekrojowych i panelowych
1.2.Dane panelowe w modelowaniu makroekonomicznym (makropanele) i mikroekonomicznym (mikropanele). Źródła danych statystycznych
1.3.Zalety wykorzystania danych panelowych w praktyce ekonometrycznej
1.4.Początki rozwoju metodologii estymacji modeli panelowych
1.5.Współczesne kierunki badań
1.6.Sposoby uwzględnienia dynamiki modelowanych zjawisk
1.7.Rola warunków początkowych w procesie estymacji dynamicznych modeli panelowych

ROZDZIAŁ 2. ZARYS PROBLEMATYKI ESTYMACJI MODELI STATYCZNYCH NA PODSTAWIE DANYCH PANELOWYCH I PRZEKROJOWO-CZASOWYCH
2.1.Modele panelowe ze zmiennymi sztucznymi (modele FE)
2.1.1.Założenia konstrukcyjne i metody estymacji
2.1.2.Testowanie istotności efektów grupowych
2.2.Modele panelowe z dekompozycją składnika losowego (modele RE)
2.2.1.Założenia konstrukcyjne i metody estymacji
2.2.2.Testowanie istotności efektów grupowych
2.3.Model FE czy model RE
2.3.1.Wskazówki ogólne
2.3.2.Test Hausmana
2.4.Model Hausmana i Taylora
2.5.Metody estymacji modeli wykorzystujących dane czasowo-przekrojowe
2.5.1.Modele z heteroskedastycznością grupową składnika losowego
2.5.2.Modele z heteroskedastycznością grupową i korelacją przekrojową składnika losowego
2.5.3.Modele z heteroskedastycznością grupową, korelacją przekrojową i autokorelacją składnika losowego
2.6.Panelowe modele wielorównaniowe
2.6.1.Metody estymacji modeli prostych o równaniach pozornie niezależnych (SUR)
2.6.2.Metody estymacji modeli wielorównaniowych o równaniach łącznie współzależnych

ROZDZIAŁ 3. PROBLEMY ESTYMACJI I TESTOWANIA DYNAMICZNYCH MODELI PANELOWYCH
3.1.Panelowe modele statyczne a dynamiczne-własności estymatorów
3.2.Metody estymacji dynamicznych modeli panelowych
3.2.1.Estymator metody zmiennych instrumentalnych Andersona i Hsiao
3.2.2.Estymator GMM pierwszych różnic Arellano i Bonda (FDGMM)
3.2.3.Skorygowany estymator wariancji Windmeijera
3.2.4.Estymator Arellano i Bover
3.2.5.Estymator Ahna i Schmidta
3.2.6.Systemowy estymator GMM Blundella i Bonda
3.2.7.Skorygowany estymator wewnątrzgrupowy Kivieta
3.3.Testowanie hipotez
3.4.Porównanie własności estymatorów

ROZDZIAŁ 4. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ DYNAMICZNYCH MODELI PANELOWYCH W BADANIACH MIKROEKONOMICZNYCH
4.1.Inwestycje w firmach
4.2.Produkcja i produktywność w firmach
4.3.Modelowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach
4.4.Innowacje a zatrudnienie w przedsiębiorstwach
4.5.Kształtowanie się wynagrodzeń w firmach
4.6.Struktura właścicielska i kapitałowa firmy
4.7.Mobilność pracowników i transfer kwalifikacji
4.8.Problem błędów pomiaru zmiennych

ROZDZIAŁ 5. ZASTOSOWANIE DYNAMICZNYCH MODELI PANELOWYCH W ANALIZACH SEKTOROWYCH
5.1.Podstawy ekonomiczne dla analiz produktywności
5.2.Model TFP według sektorów przemysłu w Wielkiej Brytanii
5.3.Wpływ rynków finansowych na TFP w sektorach
5.4.Wpływ technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) na wyniki w sektorach .
5.5.Produktywność czynników produkcji w sekcji D w Polsce
5.6.Szacowanie łącznej produktywności czynników produkcji (TFP)
5.6.1.Szacowanie TFP na podstawie modelu wydajności
5.6.2.Szacowanie TFP przy założeniu doskonałych rynków czynników produkcji
5.7.Modelowanie kształtowania się łącznej produktywności czynników produkcji

ROZDZIAŁ 6. ZASTOSOWANIE DYNAMICZNYCH MODELI PANELOWYCH W BADANIACH REGIONALNYCH
6.1.Podstawy ekonomiczne teorii wzrostu i konwergencji
6.2.Modelowanie wzrostu gospodarczego w latach 90. XX w.
6.3.Współczesne modelowanie wzrostu gospodarczego
6.4.Determinanty TFP w regionach
6.5.Analiza/3-konwergencji województw
6.5.1.Postać ogólna modelu/^-konwergencji i specyfikacja zmiennych
6.5.2.Wyniki estymacji modelu /5-konwergencji
6.5.3.Próba uwzględnienia kapitału ludzkiego w modelu wzrostu województw w Polsce
6.6.Poziom wykształcenia społeczeństw a wskaźnik demokracji

ZAKOŃCZENIE
DODATEK I. TESTY PIERWIASTKÓW JEDNOSTKOWYCH DLA DANYCH PANELOWYCH
DODATEK II. UOGÓLNIONA METODA MOMENTÓW (GMM) DLA MODELI DANYCH CZASOWYCH
WYKAZ OZNACZEŃ
BIBLIOGRAFIA
INDEKS NAZWISK Z POWOŁAŃ NA BIBLIOGRAFIĘ
INDEKS RZECZOWY

256 stron, B5, oprawa miękka