Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji
Autorzy prezentują różne klasy testów statystycznych umożliwiające aplikację
metod wnioskowania statystycznego w przypadkach, w których klasyczne procedury są
niemożliwe do zastosowania lub wykorzystanie ich wiąże się z ryzykiem podjęcia
błędnych decyzji.
Procedury weryfikacji hipotez statystycznych uwzględniane w procesach podejmowania
decyzji mogą zainteresować zarówno badaczy zjawisk ekonomicznych, socjologicznych i
przyrodniczych, jak również studentów kierunków społecznych, rolniczych, medycznych i
technicznych.
Przedmowa
1. Testy statystyczne i decyzje statystyczne [ Czesław Domański ]
1.1. Uwagi ogólne i podstawowe pojęcia
1.2. Weryfikacja hipotez statystycznych
1.3. Statystyczne problemy decyzyjne
1.4. Uwagi o testach statystycznych wykorzystujących próby z brakującą informacją
2. Wybrane klasyczne testy statystyczne [ Czesław Domański ]
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Testy dla jednej zmiennej
2.3. Testy dla dwóch i więcej zmiennych
2.4. Analiza wariancji (ANOVA)
2.5. Wielowymiarowa analiza wariancji (MANOVA)
2.6. Wybrane testy zgodności dla rozkładów dochodów
3. Testy statystyczne w porównaniach wielokrotnych i modelach symulacyjnych [
Czesław Domański ]
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Klasyfikacja porównań wielokrotnych
3.3. Wielokrotne procedury decyzyjne
3.4. Podejście Neymana-Pearsona
3.5. Porównania wielokrotne
3.6. Weryfikacja hipotez dla modeli symulacyjnych
4. Bayesowskie testy statystyczne [ Dorota Pekasiewicz ]
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Idea konstrukcji testów bayesowskich
4.3. Rozkłady a priori parametrów zmiennych losowych i zasady ich określania
4.4. Testy bayesowskie przy niezależnym schemacie losowania próby
4.5. Bayesowska weryfikacja hipotez statystycznych przy zależnym schemacie losowa - nia
próby
4.6. Analiza własności bayesowskich procedur testowych
4.7. Przykłady zastosowań testów bayesowskich
5. Bootstrapowe testy statystyczne [ Dorota Pekasiewicz ]
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Istota konstrukcji bootstrapowych testów statystycznych
5.3. Nieparametryczne testy bootstrapowe
5.4. Parametryczne i semiparametryczne testy bootstrapowe
5.5. Testy bootstrapowe dla hipotez o wartościach średnich populacji
5.6. Analiza własności wybranych testów bootstrapowych
6. Sekwencyjne testy statystyczne [ Dorota Pekasiewicz ]
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Idea konstrukcji ilorazowego testu sekwencyjnego
6.3. Ilorazowe testy sekwencyjne przy niezależnym schemacie losowania próby
6.4. Ilorazowe testy sekwencyjne dla schematów losowania próby innych niż losowanie
niezależne
6.5. Nieparametryczne testy sekwencyjne
7. Testy statystyczne oparte na metodzie jądrowej [ Aleksandra
Baszczyńska ]
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Metoda jądrowa
7.3. Jądrowe testy zgodności, niezależności i symetryczności
7.4. Jądrowe testy w analizie regresji
7.5. Jądrowe testy w badaniu obserwacji nietypowych
8. Testy statystyczne dotyczące rozkładów wielowymiarowych [ Anna
Witaszczyk ]
8.1. Uwagi wstępne
8.2. Macierze losowe i przekształcenie Stieltjesa
8.3. Wybrane twierdzenia graniczne dla macierzy losowych
8.4. Testy dla wektorów wartości oczekiwanych
8.5. Weryfikacja hipotez dotyczących macierzy kowariancji
8.6. Testy wielowymiarowej normalności
9. Testy statystyczne dla danych cenzurowanych [ Aleksandra
Baszczyńska ]
9.1. Uwagi wstępne
9.2. Podstawowe pojęcia
9.3. Testy zgodności dla dwóch lub więcej populacji dla danych cenzurowanych
9.4. Testy zgodności z rozkładem teoretycznym dla danych cenzurowanych
9.5. Testy w analizie regresji dla danych cenzurowanych
10. Weryfikacja hipotez statystycznych dla szeregów czasowych [
Czesław Domański ]
10.1. Uwagi wstępne i podstawowe pojęcia
10.2. Testy pierwiastka jednostkowego
10.3. Testy szczytów
10.4. Weryfikacja parametrów modeli ARMA
10.5. Weryfikacja parametrów modeli VAR
Zakończenie
Statistical Tests in the Decision Making Process (Summary)
Literatura
Tablice statystyczne wybranych rozkładów prawdopodobieństwa
Wybrane oznaczenia
Indeks
320 stron, oprawa miękka
- 
- 
- 
- 
- 
-