Kontrakt opcyjny jest terminową transakcją warunkową, w której jedna ze
stron nabywa prawo, ale nie obowiązek realizacji umowy. Kontrakty opcyjne są
szczególnie atrakcyjnym instrumentem pochodnym, znajdującym zastosowanie w zarządzaniu
ryzykiem, którego wzrost jest naturalną konsekwencją narastającego procesu
globalizacji rynków finansowych.
W prezentowanej książce przedstawiono następujące zagadnienia związane z
kontraktami opcyjnymi:
- modele wyceny
- greckie parametry
- konstrukcje strategii opcyjnych
- zastosowanie opcji w transakcjach zabezpieczających, arbitrażowych i spekulacyjnych.
Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1. Kontrakty opcyjne
1.1. Podział instrumentów pochodnych
1.2. Kontrakty opcyjne na polskim rynku finansowym - historia notowań
1.3. Charakterystyka kontraktów opcyjnych
1.4. Czynniki wpływające na wartość opcji
1.5. Ograniczenia na cenę opcji
Pytania i zadania
Rozdział 2. Wycena kontraktów opcyjnych
2.1. Model dyskretny wyceny opcji
2.2. Model ciągły wyceny opcji
Zadania
Rozdział 3. Greckie współczynniki
3.1. Współczynnik "delta"
3.2. Współczynnik "gamma"
3.3. Współczynnik "theta"
3.4. Współczynnik "vega"
3.5. Współczynnik "rho"
3.6. Analiza pozostałych własności greckich parametrów
Pytania i zadania
Rozdział 4. Strategie opcyjne
4.1. Strategie opcyjne bez pokrycia
4.2. Osłonięte strategie opcyjne
4.3. Zaawansowane strategie opcyjne
Zadania
Rozdział 5. Kontrakty opcyjne w strategiach zabezpieczających, arbitrażowych i
spekulacyjnych - przykłady
5.1. Podejmowanie ryzyka a hedging
5.2. Przykłady strategii arbitrażowych
5.3. Przykłady strategii spekulacyjnych
Pytania i zadania
Bibliografia
Skorowidz
260 stron, B5, oprawa miękka
