ROZMYTE ZBIORY PROBABILISTYCZNE JAKO NARZĘDZIE FINANSÓW BEHAWIORALNYCH PIASECKI K. Księgarnia

ROZMYTE ZBIORY PROBABILISTYCZNE JAKO NARZĘDZIE FINANSÓW BEHAWIORALNYCH

Przedmowa 5

Rozdział 1
Istota finansów behawioralnych 7

Rozdział 2
Wybrane uogólnienia teorii mnogości 15
2.1. Elementy teorii zbiorów rozmytych 17
2.1.1. Algebra zbiorów rozmytych 20
2.1.2. Miary nieprecyzji zbioru rozmytego 23
2.1.3. Przybliżenia liczb rzeczywistych i oszacowania nieprecyzyjne 27
2.1.4. Uporządkowanie oszacowań nieprecyzyjnych 31
2.1.5. Elementy teorii rozmytych przestrzeni probabilistycznych 33
2.2. Rozmyte zbiory probabilistyczne 34
2.2.1. Zbiory Hiroto liczb rzeczywistych 36

Rozdział 3
Wpływ wybranych behawioralnych przesłanek na nieprecyzyjne oszacowanie oczekiwanej stopy zwrotu 41
3.1. Behawioralna wartość bieżąca 42
3.1.1. Wieloznaczność behawioralnej wartości bieżącej 44
3.1.2. Niewyrazistość behawioralnej wartości bieżącej 47
3.1.3. Behawioralna wartość bieżąca - studium przypadku 54
3.1.4. Behawioralna wartość bieżąca a teoria finansów behawioralnych 59
3.1.5. Wpływ behawioralnej wartości bieżącej na stopę zwrotu 59
3.2. Nieprecyzyjne określenie rozkładu stopy zwrotu 63
3.2.1. Rozkłady dopuszczalne 65
3.2.2. Studium przypadku 67
3.2.3. Behawioralny wybór rozkładu stopy zwrotu 70
3.2.4. Wpływ behawioralnego wyboru rozkładów na ocenę stopy zwrotu 72

Rozdział 4
Instrumenty finansowe obarczone ryzykiem niepewności i ryzykiem nieprecyzji 77
4.1. Trójwymiarowy obraz ryzyka 78
4.2. Efektywność finansowa 83
4.2.1. Rozmyta efektywność instrumentów finansowych 84
4.2.2. Efektywność instrumentów finansowych - ujęcie ekonometryczne 88
4.2.3. Efektywne strategie inwestowania 96
4.2.4. Wybór efektywnych podstawowych instrumentów finansowych 97
4.2.5. Wybór efektywnych instrumentów finansowych za pomocą modelu CAPM 105
4.3. Kryteria zarządzania portfelem 109
4.3.1. Kryterium Sharpea 113
4.3.2. Kryterium Jensena 113
4.3.3. Kryterium Treynora 114
4.4. Kryteria prymatu bezpieczeństwa 115
4.4.1. Kryterium Roya 117
4.4.2. Kryterium Kataoki 117
4.4.3. Kryterium Telsera 118

Rozdział 5
Ryzyko nieprecyzji w rachunku aktuarialnym 121
5.1. Model reprezentacji ruiny ubezpieczyciela 122
5.2. Nieprecyzyjny opis porządku zatrzymania straty 127

132 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.