RYNKOWE INSTRUMENTY FINANSOWE W ALOKACJI KAPITAŁU BANKOWEGO PYKA I. Księgarnia

Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego

W opracowaniu dokonano analizy i oceny roli rynkowych instrumentów finansowych w modelowaniu działalności operacyjnej współczesnego sektora bankowego.

Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Ostrowskiej:

Ranga tej problematyki jest związana z bardzo szybkim rozwojem (…) działalności banków na rynkach kapitałowych z wykorzystaniem złożonej inżynierii finansowej. Zatem związana jest głównie z zarządzaniem inwestycyjnym portfelem papierów wartościowych w ramach aktywów finansowych banku oraz w ramach jego pasywów (pozyskiwanie finansowania poprzez emisje papierów wartościowych). Wobec tego tematyka recenzowanej książki zrealizowana wieloaspektowo (w aspekcie przedmiotowo-podmiotowym) jest bardzo aktualna i ambitna, a więc wymaga rozpowszechnienia w środowisku finansowo-biznesowym oraz akademickim uczelni ekonomicznych. Opracowanie ma wiele aspektów oryginalnych w ujęciu teoretyczno-analitycznym oraz stanowi w polskiej literaturze ważną próbę oceny wykorzystania rynkowych instrumentów finansowych w alokacji kapitału bankowego w relatywnie długim okresie.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Identyfikacja i koncepcja systematyzacji procesów alokacji finansowej w systemie bankowym

1.1. Pojęcie i cechy alokacji finansowej

1.2. Modele alokacji finansowej

1.3. Alokacja finansowa w systemie bankowym

Rozdział 2. Zasoby finansowe a efektywność alokacji kapitału bankowego

2.1. Kapitał bankowy i jego struktura

2.2. Kapitał inwestycyjny a kapitał narażony na ryzyko w banku

2.3. Alokacja kapitału bankowego a zarządzanie aktywami i pasywami banku

2.4. Ocena i pomiar efektywności alokowanego kapitału bankowego

Rozdział 3. Rynkowe instrumenty finansowe w systemie bankowym

3.1. Pojęcie i klasyfikacja rynkowych instrumentów finansowych

3.2. Rynkowe instrumenty finansowe a ryzyko bankowe

3.3. Przesłanki zastosowania rynkowych instrumentów finansowych w bankach

3.4. Nowoczesne instrumenty finansowe banków

3.4.1. Pochodne instrumenty finansowe w wybranych bankach i grupach kapitałowych

3.4.2. Sekurytyzacyjne instrumenty finansowe w bankach

3.4.3. Kredytowe instrumenty pochodne w sektorze bankowym

Rozdział 4. Papiery wartościowe w aktywach i pasywach sektora bankowego – analiza empiryczna

4.1. Wartość i udział papierów wartościowych w aktywach wybranych sektorów bankowych

4.2. Papiery wartościowe w aktywach bilansowych wybranych banków i grup kapitałowych

4.3. Proporcje aktywów bilansowych wybranych banków komercyjnych w Polsce

4.4. Papiery wartościowe w pasywach wybranych sektorów bankowych i korporacji bankowych

Rozdział 5. Akcje w procesie alokacji kapitału bankowego

5.1. Właściwości akcji

5.2. Bankowość korporacyjna a wartość korporacyjna banków

5.2.1. Determinanty i uwarunkowania zmian

5.2.2. Poziom i struktura kapitałów własnych w wybranych bankach i sektorach gospodarki światowej

5.2.3. Globalny kryzys finansowy a wartość korporacyjna banków

5.3. Inżynieria kapitałów własnych banku

5.4. Konsolidacja kapitałowa w korporacjach bankowych

5.5. Akcje w portfelu inwestycyjnym banków

5.6. Kapitałowe papiery wartościowe w aktywach wybranych sektorów i korporacji bankowych

Rozdział 6. Dłużne papiery wartościowe w sektorze bankowym

6.1. Rodzaje i cechy dłużnych papierów wartościowych

6.2. Portfel dłużnych papierów wartościowych w bankach – motywy i zaangażowanie

6.3. Analiza portfela dłużnych papierów wartościowych w wybranych sektorach bankowych

6.4. Analiza portfela dłużnych papierów wartościowych w wybranych korporacjach bankowych

6.5. Analiza portfela dłużnych papierów wartościowych w wybranych bankach krajowych w Polsce

6.6. Emisja bankowych papierów wartościowych

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Spis schematów

Spis wykresów

Liczba stron/format: 253/B5 Okładka: miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.