RYNKI KAPITAŁOWE TOM I. TARCZYŃSKI W. Księgarnia

Spis treści

CZĘŚĆ III. ANALIZA PORTFELOWA

1. STOPA ZWROTU l RYZYKO l NWESTYCJI

1.1. STOPA ZWROTU Z INWESTYCJI

1.2. RYZYKO INWESTYCJI

1.3. INNE SPOSOBY OKREŚLANIA RYZYKA INWESTYCJI

Semiwariancja i semiodchylenie standardowe

Współczynnik zmienności akcji

Zmiany ekstremalne i rozstęp akcji

Asymetria stopy zwrotu

Prawdopodobieństwo straty

1.4. ZALEŻNOŚĆ RYZYKO-DOCHÓD

1.5. KORELACJA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO

2. PORTFEL PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

2.1. STOPA ZWROTU PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

2.2. RYZYKO PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

2.3. PORTFEL WIELU AKCJI - MODEL MARKOWITZA

2.4. FUNKCJA UŻYTECZNOŚCI

2.5. FUNKCJA UŻYTECZNOŚCI I AWERSJA DO RYZYKA

3. RÓWNOWAGA NA RYNKU KAPITAŁOWYM l INNE SPOSOBY BUDOWY PORTFELA

3.1. MODEL SHARPE'A

3.2. MODEL WIELOCZYNNIKOWY

3.3. MODEL TAKSONOMICZNEJ MIARY ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCJI - TMAI

3.4. MODEL CAPM

3.5. MODEL APT

3.6. METODA STOCHASTYCZNEJ DOMINACJI

3.7. INNE KRYTERIA BUDOWY PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

4. EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI l INWESTOWANIE NA KREDYT

4.1. WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI SHARPE'A

4.2. WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI TREYNORA

4.3. WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI JENSENA

4.4. KRÓTKA SPRZEDAŻ

4.5. INWESTOWANIE NA KREDYT

Podstawowa literatura z zakresu analizy portfelowej

CZĘŚĆ IV. ANALIZA SEKTORA BANKOWEGO

1. BANKI NA POLSKIM RYNKU FINANSOWYM

2. RANKINGI BANKÓW

3. ANALIZA BANKÓW NOTOWANYCH NA GPW

208 stron

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.