|
||
• wydawnictwa polskie
• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu • kontakt
• Cookies na stronie |
INSTRUMENTY POCHODNE WPROWADZENIEwydawnictwo: ABC , rok wydania 2001, wydanie I cena netto: Instrumenty pochodne cieszą się coraz większą popularnością w świecie finansów i inwestycji. Do obrotu nimi wykorzystuje się już nawet Internet. Przed zaangażowaniem się w transakcje z udziałem instrumentów pochodnych należy dobrze poznać zarówno korzyści, jak i ryzyko, które im towarzyszy. Umożliwi to wykorzystanie coraz bardziej złożonych form tych instrumentów. Publikacja zawiera wszystkie podstawowe informacje na temat instrumentów pochodnych, od definicji po przykłady ich wykorzystania w praktyce. Omówiono w niej istotę, metody wyceny, zasady obrotu instrumentami pochodnymi oraz wybrane strategie inwestycyjne z udziałem kontraktów futures, opcji i swapów. Czytelnicy znajdą tu także przykłady transakcji zabezpieczających i arbitrażu. Opisowi towarzyszy słownik ważniejszych terminów oraz lista światowych giełd kontraktów futures i opcji. Charakterystyczną cechą publikacji z tej serii są liczne elementy, które pozwalają utrwalić zdobytą wiedzę: ćwiczenia, proste zadania, pytania sprawdzające wraz z odpowiedziami, graficzne podsumowanie materiału oraz przegląd najważniejszych zagadnień. Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona czytelników: studentów, wykładowców, pracowników instytucji finansowych, a także indywidualnych inwestorów. Wstęp Dla kogo przeznaczona jest ta książka Treść Struktura Jak korzystać z książki Rozdział 1. Wprowadzenie Co to są instrumenty pochodne Definicje instrumentów pochodnych Krótka historia instrumentów pochodnych Dlaczego gracze rynkowi handlują instrumentami pochodnymi Kto stosuje instrumenty pochodne W jaki sposób obraca się instrumentami pochodnymi Ring giełdowy (open outcry) Rynek pozagiełdowy (over-the-counter) Systemy automatycznego kojarzenia stron System giełdowy w porównaniu z rynkiem pozagiełdowym Podsumowanie Pytania sprawdzające Przegląd Odpowiedzi do pytań sprawdzających Co warto przeczytać Rozdział 2. Kontrakty forward i futures Wprowadzenie Rynki natychmiastowe (spot) Kontrakty forward Kontrakty futures Motywy zawierania kontraktów futures Kontrakty futures na giełdzie Depozyt zabezpieczający Kto obraca kontraktami futures Związek pomiędzy ceną na rynku natychmiastowym a ceną na rynku terminowym Strategie zabezpieczające Strategie w obrocie instrumentami pochodnymi Zamykanie pozycji Kontrakty futures na towary i surowce energetyczne Finansowe kontrakty futures Znaczenie kontraktów forward i futures Instrumenty pochodne na rynku giełdowym a instrumenty pochodne na rynku pozagiełdowym Kontrakty futures znajdujące się w obrocie giełdowym Finansowe kontrakty futures a kontrakty futures na towary Podsumowanie Pytania sprawdzające Przegląd Odpowiedzi do pytań sprawdzających Co warto przeczytać Rozdział 3. Opcje Wprowadzenie Co to są opcje Dlaczego gracze rynkowi handlują opcjami Zasady handlu opcjami Cena wykonania Premia, wartość wewnętrzna i wartość czasowa Wycena opcji Cena wykonania Cena instrumentu bazowego Czas do wygaśnięcia Stopy procentowe Zmienność Ryzyko i wrażliwość opcji Wrażliwość Delta i współczynnik zabezpieczenia delta Delta Zabezpieczenie delta Zabezpieczenie neutralne Inne współczynniki wrażliwości Gamma Vega Theta Rho Opcje w obrocie giełdowym a opcje w obrocie pozagiełdowym Opcje na giełdzie Opcje na rynku pozagiełdowym Strategie w handlu opcjami Kupno opcji kupna Sprzedaż opcji sprzedaży Sprzedaż opcji kupna Kupno opcji sprzedaży Straddle Strangle Spready Syntetyczne instrumenty złożone z opcji i kontraktów futures Znaczenie opcji Opcje na rynku pozagiełdowym w porównaniu z opcjami notowanymi na giełdzie Opcje notowane na giełdzie Opcje na rynku pozagiełdowym Podsumowanie Pytania sprawdzające Przegląd Odpowiedzi do pytań sprawdzających Co warto przeczytać Rozdział 4. Swapy Wprowadzenie Swapy procentowe Swapy walutowe Swapy towarowe Swapy indeksowe Znaczenie swapów Podsumowanie Pytania sprawdzające Przegląd Odpowiedzi do pytań sprawdzających Co warto przeczytać Rozdział 5. Zarządzanie ryzykiem Wprowadzenie Ryzyko kredytowe Ryzyko rynkowe Ryzyko operacyjne Ryzyko prawne Ryzyko strategiczne Obrót giełdowy Izby rozrachunkowe Depozyty zabezpieczające Podsumowanie Pytania sprawdzające Przegląd Odpowiedzi do pytań sprawdzających Co warto przeczytać Słownik terminów Lista głównych światowych giełd kontraktów futures i opcji 206 stron, twarda oprawa
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy, |
