DYWERSYFIKACJA RYZYKA NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM TARCZYŃSKI W. ŁUNIEWSKA M. Księgarnia

Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym

Każde działanie gospodarcze obarczone jest ryzykiem niepowodzenia. Inwestycje kapitałowe na giełdzie papierów wartościowych są szczególnie na to narażone. Inwestor powinien więc dysponować wiedzą, która da mu racjonalne podstawy podejmowania optymalnych decyzji. Kluczem do sukcesu jest odpowiedni dobór walorów, oparty na konsekwentnej i długotrwałej analizie papierów wartościowych oraz obserwacja i zrozumienie sytuacji zachodzących na rynku kapitałowym.

Zasadniczym celem tej książki jest przedstawienie użyteczności analizy portfelowej na polskim rynku kapitałowym oraz koncepcji zastosowania metod ilościowych w dywersyfikacji ryzyka na rynku kapitałowym; o zaproponowanie rozwiązań umożliwiających uwzględnienie w analizie portfelowej długookresowego charakteru portfela papierów wartościowych oraz elementów analizy fundamentalnej przez wykorzystanie określonych metod wielowymiarowej analizy porównawczej.

Układ pracy został tak skomponowany, aby w miarę kompleksowo i czytelnie można było zaprezentować klasyczne koncepcje analizy portfelowej oraz możliwości wykorzystania i zastosowania w nich metod ilościowych. Zastosowanie metod nieklasycznych jest pewną alternatywą w analizie papierów wartościowych. Wykorzystanie koncepcji analizy wielowymiarowej, z kolei, umożliwia syntetyczne zestawienie informacji o podmiotach giełdowych. Wpływa to na jakość i szybkość podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Ponadto przedstawiono inne metody dywersyfikacji ryzyka mające swój rodowód w analizie technicznej oraz wykorzystujące systemy transakcyjne prowadzące do optymalizacji decyzji inwestycyjnych. W ostatniej części książki pokazano jak można na polskim rynku kapitałowym konstruować fundamentalne portfele papierów wartościowych dla prognoz wskaźników ekonomiczno-finansowych.

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński jest kierownikiem Katedry Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1999 roku pełni funkcję Prorektora ds. Nauki na tymże Uniwersytecie. Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych, w tym 12 monografii.

Dr Małgorzata Łuniewska jest adiunktem w Katedrze Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w metodach ilościowych na rynku kapitałowym. Jest autorką i współautorką monografii i kilkudziesięciu artykułów.

Spis treści:

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ l
ISTOTA KLASYCZNEJ ANALIZY PORTFELOWEJ JAKO TEORII DYWERSYFIKACJI RYZYKA
1.1. METODY ANALIZ STOSOWANE NA RYNKU KAPITAŁOWYM
ANALIZA TECHNICZNA ANALIZA TRENDÓW ANALIZA FORMACJI ANALIZA WSKAŹNIKÓW TECHNICZNYCH ANALIZA FUNDAMENTALNA ANALIZA PORTFELOWA
1.2. ISTOTA I DEFINICJA RYZYKA
1.3. KRYTERIA PODZIAŁU RYZYKA
1.4. DYWERSYFIKACJA RYZYKA - PODEJśCIE KLASYCZNE
MODEL SHARPE‘A JAKO NARZĘDZIE DYWERSYFIKACJI RYZYKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

ROZDZIAŁ II
PIONOWA I POZIOMA DYWERSYFIKACJA RYZYKA
2.1. POJĘCIE PIONOWEJ l POZIOMEJ DYWERSYFIKACJI RYZYKA
2.2. SPOSOBY DOBORU SPÓŁEK DO PORTFELA NA PODSTAWIE ANALIZY FUNDAMENTALNEJ JAKO PODSTAWA POZIOMEJ DYWERSYFIKACJI RYZYKA
2.3. ANALIZA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH I RYNKOWYCH ANALIZA PŁYNNOŚCI ANALIZA RENTOWNOśCI ANALIZA ZADŁUŻENIA ANALIZA SPRAWNOśCI ZARZĄDZANIA
2.4. PROCEDURY KWALIFIKACYJNE I ICH ZNACZENIE W DOBORZE AKCJI DO PORTFELA
2.5. WYBRANE METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ W PROCESIE DOBORU SPÓŁEK DO PORTFELA

ROZDZIAŁ III
POZIOMA DYWERSYFIKACJA RYZYKA I NIEKLASYCZNE METODY BUDOWY PORTFELA PAPIERÓW WARTOśCIOWYCH
3.1. OKREŚLENIE ZMIENNYCH DIAGNOSTYCZNYCH
3.2. WYBRANE METODY PORZĄDKOWANIA LINIOWEGO W PROCESIE BUDOWY PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
3.3. KLASYFIKACJA SPÓŁEK DO PORTFELA NA PODSTAWIE METODY K-ŚREDNICH
3.4. WYKORZYSTANIE FUNKCJI DYSKRYMINACYJNEJ W PROCESIE SPÓŁEK DO PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
3.5. ZASTOSOWANIE PROCEDUR KLASYFIKACYJNYCH W PROCESIE SELEKCJI SPÓŁEK DO PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

ROZDZIAŁ IV
OCENA EFEKTYWNOśCI NIEKLASYCZNYCH METOD W BUDOWIE PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
4.1. PORÓWNANIE NIEKLASYCZNYCH METOD DOBORU AKCJI DO PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
4.2. KOMPARACJA ZREALIZOWANYCH STÓP ZWROTU ZBUDOWANYCH PORTFELI
4.3. PRÓBA OCENY STABILNOŚCI WYBRANYCH METOD PORZĄDKOWANIA LINIOWEGO DLA PROBLEMU KLASYFIKACJI SPÓŁEK NA POTRZEBY ANALIZY PORTFELOWEJ

ROZDZIAŁ V
INNE METODY DYWERSYFIKACJI RYZYKA INWESTYCJI W PAPIERY WARTOŚCIOWE
5.1. OPTYMALIZACJA ŚREDNIEJ RUCHOMEJ JAKO NARZĘDZIE DYWERSYFIKACJI RYZYKA INWESTYCJI
5.2. PROSTY SYSTEM TRANSAKCYJNY
5.3. DYWERSYFIKACJA RYZYKA PRZY WYKORZYSTANIU FUNDAMENTALNEGO PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZBUDOWANEGO NA PODSTAWIE PROGNOZ WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNO-FINANSOWYCH ZAKOŃCZENIE

ZAŁĄCZNIK

278 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.