OPTYMALNY PODZIAŁ KAPITAŁU W FUNDUSZACH EMERYTALNYCH ZAREMBA L. Księgarnia

SPIS TREŚCI

Rozdział 1.

WSTĘP

1.1. Adresaci i cel książki
1.2. Omówienie głównych wyników
1.3. O czym powinniśmy wiedzieć
1.3.1. Stopa dochodu do wykupu dla obligacji (YTM) a wpływy do budżetu ze sprzedaży papierów dłużnych
1.3.2. Jak łatwo jest zapewnić sobie pieniądze na starość
1.3.3. Uzasadniona stopa zwrotu dla akcji według modelu wyceny aktywów kapitałowych CAPM

Rozdział 2.

MODEL H-B-1-0, CZYLI INWESTOWANIE NA JEDNYM RYNKU W RYZYKOWNE I BARDZO RYZYKOWNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BEZ UWZGLĘDNIANIA WYSOKOŚCI STOPY ZWROTU BEZ RYZYKA

2.1. Wstęp
2.2. Opis modelu H-B-1-0 (hossy i bessy dla rynku ryzykownego oraz nieoprocentowanej pozostałej części kapitału)
2.3. Optymalne strategie inwestowania dla modelu H-B-1-0 (inwestowanie na jednym rynku w ryzykowne i bardzo ryzykowne papiery wartościowe, pozostała część kapitału pozostaje w gotówce)

Rozdział 3.

MODEL H-B-2-0 (HOSSY I BESSY DLA DWÓCH RYNKÓW RYZYKOWNYCH ORAZ NIEOPROCENTOWANEJ POZOSTAŁEJ CZĘŚCI KAPITAŁU)

3.1. Sformułowanie problemu
3.2. Strategie optymalne dla modelu H-B-2-0 (dwa ryzykowne rynki plus nieoprocentowany kapitał w postaci gotówki)

Rozdział 4.

JEDNOCZESNE INWESTOWANIE NA RYNKU RYZYKOWNYM I RYNKU INSTRUMENTÓW BEZ RYZYKA ZE STOPĄ ZWROTU

4.1. Model H-B-1 -a (model jednego rynku ryzykownego oraz rynku instrumentów finansowych bez ryzyka ze stopą zwrotu a>0)
4.2. Zależność optymalnej strategii inwestowania f*=f*(a, A, B, p) od parametrów w modelu H-B-1-a
4.3. Przykłady ilustrujące optymalne decyzje z punktu widzenia inwestorów długoterminowych i średnioterminowych

Rozdział 5.

INWESTOWANIE NA DWÓCH RYZYKOWNYCH RYNKACH ORAZ NA RYNKU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BEZ RYZYKA

5.1. Postawienie problemu (model H-B-2-a)
5.2. Podstawowe wyniki w modelu H-B-2-a
5.2.1. Strategie inwestowania na dwóch nieskorelowanych analogicznych rynkach ryzykownych instrumentów finansowych oraz na rynku papierów finansowych bez ryzyka
5.3. Strategie optymalne w przykładowych problemach

Rozdział 6.

KOŃCOWE UWAGI

6.1. Wyznaczenie współczynnika korelacji p pomiędzy stopami zwrotu z rynków ryzykownych instrumentów finansowych

Literatura

137 stron

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.