RYZYKO W PROCESACH FINANSOWYCH ORAZ METODY BADAŃ KONIUNKTURY

1. PODSTAWOWE POJĘCIA ORAZ MODELE
1.1. Ogólna kategoria ryzyka oraz ryzyko ekonomiczne
1.2. System ekonomiczny oraz warunki informacyjnej określoności
1.3. Nieokreśloność a ryzyko
1.4. Elementy ryzyka oraz ich sformalizowany opis
1.5. Metody pomiaru ryzyka w modelach ekonomicznych
1.6. Przykłady problemów inwestycyjnych w warunkach nieokreśloności
1.7. Finanse, stosunki oraz procesy finansowe
1. 7.1. Kategoria ekonomiczna "procesy finansowe"
1.7.2. Funkcje finansów, modele finansowe
1.7.3. Elementy oraz struktura rynku finansowego
1.8. Sformalizowane metody badania procesów finansowych
1.8.1. Dochód narodowy
1.8.2. Analiza kosztów
1. 9. Ilościowe metody określenia efektywności operacji finansowych
1.9.1. Podstawowe charakterystyki operacji finansowych
1.9.2. Efektywna stopa procentowa
1.9.3. Strumienie finansowe. Wartość przyszła pieniądza (FV). Wartość bieżąca pieniądza (PV)
1.9.4. Różnokierunkowe strumienie finansowe. Oczyszczona bieżąca wartość pieniądza (NPV)
1.9.5. Schemat ciągłego naliczania odsetek

2. PROCESY RYZYKA W MODELACH UBEZPIECZENIOWYCH
2.1. Wyliczenia aktuaria1ne oraz taryfy ubezpieczeniowe
2.1.1. Istota oraz zadania wyliczeń
2.1.2. Premie ubezpieczeniowe
2.1.3. Taryfy ubezpieczeniowe, zasady określenia oraz polityka taryfowa
2.2. Strumienie finansowe w modelach ubezpieczeniowych. Renty finansowe
2.2.1. Renty typu annuity
2.2.2. Renty p-terminowe
2.2.3. Renty zmienne
2.2.4. (p, q)-zmienne renty
2.2.5. Renty z ciągłym strumieniem wypłat
2.3. Matematyczne modele opisu trwałości życia
2.3.1. Funkcja przeżycia
2.3.2. Intensywność umieralności
2.3.3. Przyszły czas życia
2.3.4. Zaokrąglony czas życia oraz ułamkowa jego część
2.3.5. Tablice trwałości życia
2.4. Podstawowe zasady określenia netto-premii
2.4.1. Matematyczne metody analizy modeli ubezpieczeń krótkoterminowych
2.4.2. Przybliżone metody określenia prawdopodobieństwa zbankrutowania
2.4.3. Analiza modeli ubezpieczeń długoterminowych
2.4.4. Przykłady wyliczeń aktuarialnych
2.5. Renty ubezpieczeniowe, wartość annuitetów ubezpieczeniowych
2.6. Komutacyjne funkcje
2.7. Matematyczne modele analizy ryzyka ubezpieczeniowego
2.7.1. Ustrukturowane oraz randomizowane modele pozwów indywidualnych
2.7.2. Ciągłe modele pozwów indywidualnych
2.7.3. Proces Poissona oraz jego własności
2.7.4. Dynamiczny model ryzyka indywidualnego
2.8. Sterowanie ryzykiem w modelach ubezpieczeniowych
2.8.1. Podstawowe metody sterowania ryzykiem
2.8.2. Reubezpieczenie proporcjonalnego typu dla statycznego modelu
2.8.3. Reubezpieczenie dla modelu dynamicznego

3. PROCESY RYZYKA W MODELACH MATEMATYKI  FINANSOWEJ
3.1. Ryzyko portfela oraz portfel optymalny
3.1.1. Problem optymalnego wyboru portfela papierów wartościowych
3.1.2. Model Markowitza
3.1.3. Model Tobina
3.1.4. Niektóre inne modele optymalnego portfela inwestycyjnego
3.2. Równowaga na rynku kapitałowym
3.2.1. Wektor współczynników p
3.2.2. Model CAPM dla konkurencyjnego rynku
3.2.3. Ekonometryczne metody w badaniu modelu CAPM
3.2.4. Ceny na idealnym konkurencyjnym rynku
3.2.5. Ryzyko bankructwa oraz sposoby jego oszacowania
3.3. Funkcja użyteczności w teorii ryzyka ekonomicznego
3.3.1. Decyzje a loteria, użyteczność decyzji
3.3.2. Aksjomaty teorii użyteczności oraz warunki istnienia funkcji użyteczności
3.3.3. Ekwiwalentne funkcje użyteczności
3.3.4. Awersja do ryzyka
3.3.5. Miary awersji do ryzyka
3.3.6. Zmieniający się stosunek do ryzyka
3.3.7. Stały stosunek do ryzyka
3.3.8. Charakterystyka funkcji użyteczności o zmiennym stosunku do ryzyka
3.3.9. Funkcja użyteczności w modelach inwestycyjnych

4. METODY BADANIA KONIUNKTURY RYNKU ORAZ PROGNOZY KONIUNKURY
4.1. Rynek i jego struktura. Statyka oraz dynamika ekonomiczna
4.1.1. Rynek i jego struktura, potrzeba a popyt
4.1.2. Statyka oraz dynamika ekonomiczna
4.1.3. Analiza statystyczna a badania koniunktury
4.1.4. Koniunktura rynku
4.2. Cykliczny charakter procesów gospodarczych oraz szeregi czasowe
4.3. Ogólna charakterystyka metod badań koniunktury
4.4. Analiza techniczna w badaniach ekonomicznych
4.5. System wskaźników koniunktury
4.6. Badanie koniunktury ogólnogospodarczej
4.7. Globalny produkt narodowy oraz sformalizowane modele w badaniach koniunktury
4.8. Testy koniunktury, wskaźnik koniunktury W,
4.9. Metoda wskaźników sezonowości określenia prognoz koniunktury
4.9.1. Wahania addytywne
4.9.2. Wahania multiplikatywne
4.10. Metody adaptacyjne
4.10.1. Metoda Holta
4.10.2. Metoda Wintersa
4.11. Ekonometryczne modele badań koniunktury
4.12. Koniunktura na rynkach finansowych, koniunktura giełdowa
4.12.1. Ogólna klasyfikacja rynków finansowych, rynek papierów wartościowych (RPW)
4.12.2. Koniunkturalny cykl giełdowy oraz metody analizy zjawisk giełdowych
4.12.3. Podstawowe wskaźniki koniunktury giełdowej
4.12.4. Indeksy giełdowe
4.12.5. Prognozowanie kursów papierów wartościowych

Literatura

445 stron, oprawa miękka                                                                   @p