Globalizacja gospodarki światowej oraz intensywny rozwój techniki komputerowej i
telekomunikacji sprawiły, że decyzje ekonomiczne podejmuje się na podstawie analiz
ogromnych zbiorów danych. Przetwarzanie wszystkich dostępnych informacji w krótkim
czasie wymaga stosowania odpowiednich narzedzi wspomagających i badawczych.
Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Szeregi czasowe
1.1. Podstawowe miary opisowe
1.2. Analiza dynamiki zjawisk
1.3. Finansowe szeregi czasowe
1.4. Weryfikacja wybranych własności szeregów czasowych
Rozdział 2. Dekompozycja szeregu czasowego
2.1. Trend
2.2. Średnie kroczące
2.3. Wahania sezonowe i cykliczne
2.4. Analiza spektralna
Rozdział 3. Analiza stacjonarności szeregów czasowych
3.1. Stacjonarność procesów stochastycznych
3.2. Wybrane metody testowania stacjonarności szeregów
3.2.1. Testy Dickeya-Fullera
3.2.2. Test Perrona
Rozdział 4. Efektywność informacyjna rynku
4.1. Hipoteza rynku efektywnego
4.2. Testowanie słabej formy efektywności informacyjnej rynku
4.2.1. Testowanie autokorelacji
4.2.2. Test ilorazów wariancji
4.2.3. Test serii
4.3. Badanie efektów kalendarzowych
Rozdział 5. Modele szeregów czasowych
5.1. Modele autoregresji
5.2. Modele średniej ruchomej
5.3. Modele procesów niestacjonarnych
5.4. Modele zmiennej warunkowej wariancji
Rozdział 6. Wybrane metody badania relacji występujących w szeregach czasowych
6.1. Dynamiczne modele ekonometryczne
6.1.1. Modele autoregresji z rozłożonymi opóźnieniami
6.1.2. Modele VAR
6.2. Analiza przyczynowości
6.3. Badanie związków długookresowych przy wykorzystaniu analizy kointegracyjnej
Rozdział 7. Wprowadzenie do analizy technicznej
7.1. Założenia analizy technicznej
7.2. Analiza techniczna a analiza fundamentalna
7.3. Wybrane narzędzia analizy technicznej
7.3.1. Wskaźnik zmian ROC
7.3.2. Wskaźnik siły względnej RSI
7.3.3. Oscylator cenowy PO
7.3.4. Oscylator MACD
Rozdział 8. Analiza portfelowa
8.1. Portfel papierów wartościowych
8.2. Metody budowy portfela
8.2.1. Model Markowitza
8.2.2. Model Sharpe'a
8.2.3. Model CAPM
8.3. Metody oceny efektywności inwestycji
Zakończenie
232 strony, B5, miękka oprawa
