ELMENTY EKONOMETRII WIŚNIEWSKI J.W. ZIELIŃSKI Z. Księgarnia

Spis treści:

Przedmiot ekonometrii (Z. Zieliński) (Ekonomiczne zdarzenia, zmienne, procesy i pola losowe * Przyczynowe zależności ekonomicznych zdarzeń, zmiennych, procesów i pól losowych * Ekonomia matematyczna, badania ekonometryczne, teoria ekonometrii i ekonometria stosowana * Programowanie matematyczne w ekonomii, badania operacyjne, modele decyzyjne);

Statyczne modele ekonometryczne (Modele rozkładów ekonomicznych zmiennych losowych (J. W. Wiśniewski) * Model rozkładu normalnego - rozkład indywidualnej wydajności pracy * Model rozkładu logarytmiczno-normalnego - rozkład dochodów i wydajności pracy * Model Pareta - rozkład dochodów * Model rozkładu t Studenta * Szacowanie parametrów modeli rozkładów ekonomicznych zmiennych losowych * Ekonometryczne modele zależności ekonomicznych zmiennych losowych (J. W. Wiśniewski) * Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów * Szacowanie parametrów w modelach ekonometrycznych złożonych z równań współzależnych * Liniowe modele ekonometryczne jako narzędzie opisu i analizy przyczynowych zależności zmiennych ekonomicznych (Z. Zieliński));

Podstawowe modele stacjonarnych ekonomicznych procesów stochastycznych (Z. Zieliński) (Spektralne przedstawienie stacjonarnych procesów ekonomicznych * Estymacja charakterystyk stacjonarnych procesów stochastycznych * Przekształcenia liniowe procesów stacjonarnych - filtry liniowe * Modele struktury stacjonarnych procesów ekonomicznych * Estymacja parametrów modeli AR i ARMA);

Podstawowe modele niestacjonarnych procesów ekonomicznych (Z. Zieliński) (Modele trendu i wahań sezonowych * Estymacja parametrów funkcji trendu i składnika sezonowego * Modele ekonomicznych procesów zintegrowanych);

Dynamiczne, liniowe modele zgodne opisujące zależności procesów ekonomicznych (Z. Zieliński) (Dynamiczne, liniowe modele zgodne opisujące zależności stacjonarnych procesów ekonomicznych * Dynamiczne, liniowe modele zgodne opisujące zależności ekonomicznych procesów o zmiennych wartościach średnich * Uwagi o estymacji parametrów dynamicznych, liniowych modeli zgodnych * Procedura budowy empirycznych, dynamicznych modeli zgodnych. Dynamiczne modele pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego rodzaju * Modele liniowe opisujące zależności między procesami zintegrowanymi * Zależności kointegracyjne * Liniowe modele opisujące zależności sezonowo-trendowych składników ekonomicznych procesów stochastycznych * Analiza wybranych koncepcji dynamicznego modelowania w ekonometrii);

Prognozowanie ekonometryczne (J. W. Wiśniewski) (Podstawowe określenia i założenia prognozowania ekonometrycznego * Predyktory według klasycznej metody najmniejszych kwadratów * Prognozowanie na podstawie wielorównaniowych modeli ekonometrycznych)

378 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.