ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 49.50 47,03   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

ELMENTY EKONOMETRII


WIŚNIEWSKI J.W. ZIELIŃSKI Z.

wydawnictwo: WYD UMK , rok wydania 2004, wydanie V

cena netto: 49.50 Twoja cena  47,03 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Spis treści:


Przedmiot ekonometrii (Z. Zieliński) (Ekonomiczne zdarzenia, zmienne, procesy i pola losowe * Przyczynowe zależności ekonomicznych zdarzeń, zmiennych, procesów i pól losowych * Ekonomia matematyczna, badania ekonometryczne, teoria ekonometrii i ekonometria stosowana * Programowanie matematyczne w ekonomii, badania operacyjne, modele decyzyjne);

Statyczne modele ekonometryczne (Modele rozkładów ekonomicznych zmiennych losowych (J. W. Wiśniewski) * Model rozkładu normalnego - rozkład indywidualnej wydajności pracy * Model rozkładu logarytmiczno-normalnego - rozkład dochodów i wydajności pracy * Model Pareta - rozkład dochodów * Model rozkładu t Studenta * Szacowanie parametrów modeli rozkładów ekonomicznych zmiennych losowych * Ekonometryczne modele zależności ekonomicznych zmiennych losowych (J. W. Wiśniewski) * Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów * Szacowanie parametrów w modelach ekonometrycznych złożonych z równań współzależnych * Liniowe modele ekonometryczne jako narzędzie opisu i analizy przyczynowych zależności zmiennych ekonomicznych (Z. Zieliński));

Podstawowe modele stacjonarnych ekonomicznych procesów stochastycznych (Z. Zieliński) (Spektralne przedstawienie stacjonarnych procesów ekonomicznych * Estymacja charakterystyk stacjonarnych procesów stochastycznych * Przekształcenia liniowe procesów stacjonarnych - filtry liniowe * Modele struktury stacjonarnych procesów ekonomicznych * Estymacja parametrów modeli AR i ARMA);

Podstawowe modele niestacjonarnych procesów ekonomicznych (Z. Zieliński) (Modele trendu i wahań sezonowych * Estymacja parametrów funkcji trendu i składnika sezonowego * Modele ekonomicznych procesów zintegrowanych);

Dynamiczne, liniowe modele zgodne opisujące zależności procesów ekonomicznych (Z. Zieliński) (Dynamiczne, liniowe modele zgodne opisujące zależności stacjonarnych procesów ekonomicznych * Dynamiczne, liniowe modele zgodne opisujące zależności ekonomicznych procesów o zmiennych wartościach średnich * Uwagi o estymacji parametrów dynamicznych, liniowych modeli zgodnych * Procedura budowy empirycznych, dynamicznych modeli zgodnych. Dynamiczne modele pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego rodzaju * Modele liniowe opisujące zależności między procesami zintegrowanymi * Zależności kointegracyjne * Liniowe modele opisujące zależności sezonowo-trendowych składników ekonomicznych procesów stochastycznych * Analiza wybranych koncepcji dynamicznego modelowania w ekonometrii);

Prognozowanie ekonometryczne (J. W. Wiśniewski) (Podstawowe określenia i założenia prognozowania ekonometrycznego * Predyktory według klasycznej metody najmniejszych kwadratów * Prognozowanie na podstawie wielorównaniowych modeli ekonometrycznych)


378 stron, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:
 

- BADANIA MARKETINGOWE PODSTAWY METODYCZNE
KACZMARCZYK ST.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022