Spis treści :
Koncepcje dynamicznych modeli ekonometrycznych a wykorzystanie informacji o
wewnętrznej strukturze procesów (Postulat "zgodności" a początki
dynamicznych analiz - do roku 1930 * Postulat "zgodności" w klasycznej
ekonometrii - od lat 30-tych do lat 70-tych * Postulat "zgodności" w nowych
nurtach dynamicznej ekonometrii - od lat 70-tych)
Zgodne dynamiczne modele ekonometryczne - podstawy teoretyczne (Uwagi
wstępne o procesach stochastycznych i ich charakterystykach * Klasyfikacja modeli
ekonometrycznych * Podstawowe modele procesów stochastycznych * Zgodne dynamiczne modele
ekonometryczne)
Metody generowania procesów stochastycznych (Generowanie procesów
białoszumowych * Generowanie procesów AR(p), MA(q) i ARMA(p,q) * Generowanie procesów
zintegrowanych l(d) i ARIMA(p,d,q) * Metody generowania zbiorów procesów stochastycznych
o zadanej strukturze zależności * Efekty agregacji procesów stochastycznych * Wpływ
transformacji procesów na zmiany ich charakterystyk)
Weryfikacja koncepcji zgodnego modelowania na podstawie danych generowanych (Specyfikacja
zgodnych modeli dla danych generowanych * Eliminacja nadmiarowych struktur zależności
pomiędzy procesami autoregresyjnymi * Eliminacja nadmiarowych struktur zależności
pomiędzy procesami trendowo-autoregresyjnymi)
Empiryczna identyfikacja struktury procesów podstawowych i budowa dynamicznych
modeli zgodnych (Zgodny strukturalny model ekonometryczny dla danych dziennych *
Model wektorowo-autoregresyjny dla danych dziennych)
237 stron, oprawa twarda
