Badania cykliczności procesów ekonomicznych najczęściej można znaleźć w
literaturze dla danych miesięcznych i kwartalnych, za pomocą których opisuje się tylko
cykl roczny, czyli sezonowy (Hylleberg [1992], Zielinski [1979], Zielinski [2002] i in.).
Ograniczanie badań tylko do cyklu rocznego jest zbyt dużym uproszczeniem analizy. Na
potrzebę szerszego spojrzenia na badania cykliczności zwrócił uwagę juz W.S. Jevons w
pracy z 1862 r., w której zawarł następujące zdanie1: „Every kind of periodic
fluctuation, whether daily, weekly, monthly, quarterly, or yearly, must be detected and
exhibitive, not only as a subject of study in itself, but because we must ascertain and
eliminate such periodic variations before we can correctly exhibit those which are
irregular or non-periodic, and probably of more interest and importance".
Potrzeba takich badan dostrzeżona została przez Jevonsa na podstawie analiz dziennych
raportów handlowych. Poprawna analiza związków wymaga, aby uwzględniać lub
eliminować z procesów składniki obserwowane cykliczne.
Koncepcja dynamicznego modelowania zgodnego autorstwa Prof. Zygmunta
Zielinskiego zakłada harmoniczna zgodność struktur lewej i prawej strony równania
ekonometrycznego, co oznacza, ze już na etapie specyfikacji modelu należny uwzględniać
elementy wewnętrznej struktury wykorzystywanych procesów ekonomicznych, wśród których
najczęściej występują składniki: trendowy, cykliczny i autoregresyjny.
Spis treści:
Wstęp / 9
Rozdział 1. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych
kwartalnych i miesięcznych / 13
1.1. Wprowadzenie - składnikowa struktura procesu /13
1.1.1. Badania struktury procesów ekonomicznych w Polsce międzywojennej / 16
1.2. Metody estymacji sezonowości periodycznej /21
1.2.1. Przykłady zastosowania pieciu sposobów wyznaczania amplitud sezonowości / 29
1.3. Metody estymacji sezonowości zmiennej / 33
1.4. Metody estymacji sezonowości relatywnej / 41
1.5. Modele hierarchiczne / 46
1.6. Podsumowanie / 51
Rozdział 2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych
tygodniowych / 52
2.1. Standardy numerowania tygodni a ekonometryczne modelowanie cykliczności / 52
2.2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 dla danych
tygodniowych / 58
2.3. Szacowanie miesięcznych amplitud cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 70
2.4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą składowych harmonicznych
dla danych tygodniowych / 80
2.5. Podsumowanie / 86
Rozdział 3. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych dziennych
/ 88
3.1. Wprowadzenie / 88
3.2. Modelowanie cykliczności tygodniowej za pomocą zmiennych 0-1 / 90
3.3. Modelowanie cykliczności miesięcznej za pomocą zmiennych 0-1 / 91
3.4. Modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 / 95
3.5. Modelowanie złożonych cykliczności na przykładzie operacji bankowych / 96
3.6. Procesy z brakującymi informacjami a struktura cykliczna procesu / 105
3.7. Podsumowanie / 111
Rozdział 4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych godzinowych
/ 112
4.1. Wprowadzenie / 112
4.2. Modelowania cykliczności wypłat gotówkowych z bankomatu za pomocą zmiennych 0-1 /
116
4.3. Modelowania cykliczności poboru energii elektrycznej za pomocą składowych
harmonicznych / 123
4.4. Podsumowanie / 135
Rozdział 5. Dane nietypowe i odstające. Modele nasycone / 136
5.1. Identyfikacja danych nietypowych i odstających / 136
5.2. Ocena wpływu wielkości próby na częstotliwość występowania odstających
obserwacji / 139
5.3. Identyfikacja obserwacji dźwigniowych, wpływowych i nietypowych na podstawie
ekonometrycznego modelu opisu struktury procesu / 139
5.4. Modele nasycone - przydatność w modelowaniu procesów ekonomicznych / 149
5.5. Modele nasycone - eksperyment symulacyjny / 160
5.6. Podsumowanie / 169
Rozdział 6. Modelowanie cykliczności stochastycznej procesów gospodarczych
/ 170
6.1. Testy sezonowych pierwiastków jednostkowych / 170
6.2. Test stacjonarności sezonowych procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania /
174
6.3. Modelowanie sezonowych procesów gospodarczych o rożnych typach zmienności / 176
6.3.1. Modelowanie sezonowo zintegrowanego procesu sprzedaży detalicznej / 177
6.3.2. Ekonometryczne modelowanie sezonowej zmienności procesu
6.4. Podsumowanie / 193
Zakończenie / 194
Literatura / 196
Spis tabel / 203
Spis rysunków / 205
210 stron, oprawa miękka
