Książka zawiera informacje o komputerowych metodach konstrukcji,
weryfikacji użyteczności i badania właściwości różnych modeli stochastycznych.
Prezentowane są metody numerycznej i statystycznej aproksymacji oraz
wizualizacji rozwiązań obszernej klasy układów stochastycznych równań
różniczkowych, wykorzystywanych do tworzenia tych modeli. Przytoczone są podstawowe
fakty matematyczne.
Do książki autorzy załączają płytę CD zawierającą ich własny,
oryginalny, w pełni profesjonalny pakiet komputerowy SDE-Solver, opracowany w
latach 1996-2000 w formie aplikacji do systemu WINDOWS. Służy on do konstrukcji
rozwiązań układów równań różniczkowych z losowymi zaburzeniami definiowanymi przez
przyrost ruchu Browna, a-stabilnego ruchu Levy`ego i procesu Poissona.
Książka jest przeznaczona dla informatyków, matematyków, fizyków, ekonomistów i
maklerów giełdowych.
Przedmowa
1. Wprowadzenie. Przykłady symulacji komputerowych
2. Zmienne losowe w symulacjach komputerowych
3. Konstrukcja całek stochastycznych
4. Aproksymacja stochastycznych równań różniczkowych
5. Przykłady modeli stochastycznych
6. Instalacja pakietu SDE-Solver. Przykłady
7. Zasady korzystania z pakietu
8. Informatyczny opis pakietu
Dodatki
Uwagi i komentarze do bibliografii
Bibliografia
Skorowidz
Lista plików z przykładami układów SRR
Lista plików z barwnymi rysunkami
386 stron, B5, oprawa twarda + CD ROM