PODSTAWY MODELOWANIA STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH

KLIBER A. KLIBER P.

wydawnictwo: WYD UE POZNAŃ , rok wydania 2010, wydanie I

cena netto: ~~61.60~~ Twoja cena 58,52 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka poświęcona jest modelom stóp procentowych, stosowanym przy wycenie instrumentów pochodnych.

Omawiana jest w niej zatem cała gałąź modeli wywodząca się z pionierskiej pracy Vasicka z 1977 roku.

Książka składa się w dużej mierze z dwóch części.

Część pierwsza to rozdziały 1-4.Część ta zawiera podstawy modelowania struktury terminowej. Zostały tu przypomniane lub wprowadzone najważniejsze pojęcia związane z obligacjami, stopami procentowymi, strukturą terminową oraz instrumentami pochodnymi na stopy procentowe.

Wprowadzenie do modelowania dynamiki struktury terminowej zawiera dopiero rozdział 4, przy czym jest to jedynie przegląd modeli z czasem dyskretnym. Zadaniem tego rozdziału jest zasygnalizowanie możliwych podejść stosowanych w "prawdziwych" modelach, tj. modelach z czasem ciągłym i wykorzystujących stochastyczne równania różniczkowe.

298 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022