Książka ma charakter monograficzny i nawiązuje do kursu teorii prognozowania
na kierunku informatyka i ekonometria oraz na innych kierunkach ekonomicznych. Zawiera
szkice podstawowych zagadnień metodologicznych prognozowania gospodarczego, dotyczące
np.: standardów prognozowania, reguł prognozy, ustalania postaci analitycznej modelu
prognostycznego i jego dziedziny, szacowania przypuszczalnego błędu prognozy oraz
ustalania dotychczasowej skuteczności procedury prognozowania.
Problematykę ilustrowano autentycznymi przykładami z praktyki gospodarczej.
Elementy teorii prognozowania ukazano jako sugestie pomocne przy rozwiązywaniu problemów
empirycznych
Przedmowa
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia
1.1. Prognoza
1.2. Zasadnicze metody prognozowania i ich przykłady
1.3. Prognozy a symulacje
Rozdział 2. Etapy i standardy prognozowania
2.1. Etapy prognozowania
2.2. Podstawowe klasyfikacje prognoz
2.3. Standardy budowy modelu i prognozy
2.4. Podstawowe oznaczenia
2.5. Podejście stochastyczne w prognozowaniu
2.6. Interpretacja prognoz na gruncie podejścia stochastycznego
2.7. Literatura podstawowa wydana iv Polsce
Rozdział 3. Prognozowanie według reguły podstawowej
3.1. Metoda, reguła, procedura prognozowania
3.2. Podstawowa reguła prognozowania
Rozdział 4. Inne reguły prognozowania
4.1. Reguła podstawowa przedziałowa
4.2. Reguła podstawowa z poprawką
4.3- Prognozy według największego prawdopodobieństwa
Rozdział 5. Standardy budowy modelu historycznego
5.1. Standardy weryfikacji modelu historycznego
5.2. Sensowność merytoryczna
5.3. Stopień wyjaśnienia zmienności zmiennej prognozowanej. Dopasowanie modelu
5-4. Istotność zmiennych niezależnych
Rozdział 6. Symulacja postaci analitycznej modelu prognostycznego
6.1. Symulacja postaci modelu na podstawie założeń o prędkości, stopie wzrostu lub
elastyczności
6.2. Ustalanie postaci analitycznej na podstawie hipotezy o stopie wzrostu
6.3- Ustalanie postaci modelu wielu zmiennych
Rozdział 7. Przyszłe wartości zmiennych niezależnych
7.1. Ustalanie przyszłych wartości zmiennych niezależnych
7.2. Wiarygodność przypuszczalnych wartości zmiennych niezależnych
7.3. Ekstrapolacja modelu
Rozdział 8. Dziedzina modelu prognostycznego
8.1. Idea konstrukcji dziedziny modelu
8.2. Procedury numeryczne
Rozdział 9. Szacowanie przypuszczalnego błędu prognozy za pomocą prognoz
wygasłych
9-1. Błąd prognozy
9.2. Standardowa metoda wykorzystania błędów prognoz wygasłych
9.3. Inne metody szacowania przypuszczalnego błędu prognozy na podstawie błędów
prognoz wygasłych
Rozdział 10. Stochastyczne szacowanie przypuszczalnego błędu prognozy
10.1. Średni błąd prognozowania
10.2. Przykłady „stochastycznego" określania przypuszczalnego błędu prognozy
Rozdział 11. Budowa prognostycznego przedziału ufności
11.1. Prognostyczny przedział ufności
11.2. Budowa prognostycznego przedziału ufności na podstawie prognoz wygasłych
11.3. Prognostyczny przedział ufności przy założeniach stochastycznych
11.4. Wykorzystanie błędów prognoz wygasłych do korekty prognozy
Rozdział 12. Badanie skuteczności modelu prognostycznego oraz procedury
prognozowania
12.1. Skuteczność procedury prognozowania
12.2. Skuteczność predyktora
12.3- Skuteczność predyktora a skuteczność procedury prognozowania
Rozdział 13- Mierniki trafności prognoz ex post
13.1. Mierniki globalnej ex post trafności prognoz
13.2. Uwagi na temat przydatności mierników
13-3- Cząstkowe przyczyny błędów prognoz
Rozdział 14. Prognozy dopuszczalne. Horyzont procedury prognozowania
14.1. Prognoza dopuszczalna
14.2. Dopuszczalność prognoz według przypuszczalnego błędu prognozy
14.3- Kryteria oparte na przedziałach ufności
14.3- Kryteria dopuszczalności oparte na funkcjach sygnalnych
14.4. Ustalanie horyzontu procedury prognozowania
Rozdział 15. Wariantowanie prognoz. Prognoza końcowa
15.1. Określanie prognoz równoważnych i prognoz końcowych
15.2. Stożek prognoz
Tablice statystyczne
Literatura cytowana
206 stron, oprawa miękka
