Ekonometria Przestrzenna II. Modele zaawansowane
Książka jest kontynuacją wydanej w 2010 r. monografii pt. Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy
danych przestrzennych. Zawiera prezentacje i przykłady
zastosowań współczesnych zaawansowanych metod i modeli ekonometrycznych stosowanych do
analiz na podstawie danych zlokalizowanych:
- jakościowych – modele regresji przestrzennej dla zmiennych ukrytych i ograniczonych,
- wielowymiarowych – modele z wagami wielowymiarowymi i kierunkowymi,
- przestrzenno-czasowych – modele panelowe z efektami przestrzennymi,
- czasowych i przestrzennych – modele wielorównaniowe z interakcjami przestrzennymi.
Badania przestrzenne należą do podstawowych nurtów badawczych wspomagających
podejmowanie decyzji finansowych i ekonomicznych w Unii Europejskiej. Ekonometria
przestrzenna II powinna stać się inspiracją do rozwijania zaawansowanych
ilościowych badań regionalnych i przestrzennych oraz ich wykorzystania w praktyce
gospodarczej.
Praca zawiera pełną i najnowszą wiedzę o metodach analizy danych przestrzennych
wraz z dobrze dobranymi przykładami zastosowań, głównie ekonomicznych. Napisana dobrym
i przystępnym językiem będzie stanowić nieocenioną pomoc dla badaczy i studentów,
dla których profesjonalne traktowanie danych (zarówno eksperymentalnych, jak i danych
statystyki publicznej) jest kluczowe. Z drugiej strony jest to ważna pozycja
monograficzna przyczyniająca się do rozwoju teorii i zastosowań ekonometrii, będąca
wyjątkową okazją do rozwoju dalszych propozycji metodycznych oraz technik
obliczeniowych”.
Prof. zw. dr. hab. Andrzej S. Barczak
Wstęp
(Bogdan Suchecki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 7
Wprowadzenie
(Bogdan Suchecki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 10
Rozdział 1. Modele regresji przestrzennej zmiennych ukrytych i
ograniczonych
(Bogdan Suchecki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 21
1.1. Definicje, klasyfikacja i budowa modeli zmiennych ukrytych i
ograniczonych 21
1.2. Efekty przestrzenne w modelach dla zmiennych ukrytych i ograniczonych
28
1.3. Rodzaje i przykłady modeli zmiennych ukrytych i ograniczonych z
interakcjami przestrzennymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.3.1. Modele dwumianowe z efektami przestrzennymi . . . . . . . . . . 33
1.3.2. Modele wielomianowe z interakcjami przestrzennymi . . . . . . . 39
1.3.3. Przestrzenne modele tobitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 46
1.4. Problemy estymacji i testowania przestrzennych modeli zmiennych
ukrytych i ograniczonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Rozdział 2. Wielowymiarowe autoregresyjne modele przestrzenne
(Alicja Olejnik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 56
2.1. Ocena struktury zaleznosci przestrzennych . . . . . . . . . . . . . .
. . . 56
2.2. Wielowymiarowa macierz wag przestrzennych . . . . . . . . . . . . . .
. 58
2.3. Aspekty metodologiczne wielowymiarowego modelu przestrzennego . . .
63
2.3.1. Ogólny model WAMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
2.3.2. Estymacja modelu WAMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.3.3. Przykład empiryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 65
2.4. Zastosowanie modelu WAMP do oceny produktywnosci w UE . . . . . . 68
2.4.1. Charakterystyka danych statystycznych . . . . . . . . . . . . . . .
68
2.4.2. Konstrukcja i wyniki weryfikacji empirycznej modelu produktywnosci
regionów Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . 79
Rozdział 3. Przestrzenne modele panelowe
(Bogdan Suchecki, Elzbieta Antczak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 89
3.1. Budowa i klasyfikacja przestrzennych modeli panelowych . . . . . . .
. . 89
3.2. Geneza, rozwój metodologii i zastosowan . . . . . . . . . . . . . .
. . . 100
3.3. Zródła danych i oprogramowanie przestrzennych modeli panelowych . .
. 105
Rozdział 4. Estymacja i weryfikacja przestrzennych modeli
panelowych
(Elzbieta Antczak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 109
4.1. Wybrane metody estymacji przestrzennych modeli panelowych . . . . . .
109
4.1.1. Metoda najwiekszej wiarygodnosci . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
4.1.2. Uogólniona metoda momentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
4.1.3. Metoda zmiennych instrumentalnych . . . . . . . . . . . . . . . .
115
4.2. Weryfikacja przestrzennych modeli panelowych . . . . . . . . . . . .
. . 116
4.2.1. Weryfikacja interakcji przestrzennych i efektów stałych . . . . .
. 116
4.2.2. Weryfikacja interakcji przestrzennych i efektów losowych . . . . .
117
4.3. Specjalne problemy testowania przestrzennych modeli panelowych . . .
. 130
4.3.1. Testy wyboru modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
4.3.2. Miary dopasowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
4.4. Przykłady badan empirycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 135
4.4.1. Przestrzenny panelowy model popytu na wyroby tytoniowe . . . . 135
4.4.2. Przestrzenny model panelowy EKC . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
Rozdział 5. Wielorównaniowe modele regresji przestrzennej
(Karolina Lewandowska-Gwarda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 148
5.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 148
5.2. Klasyfikacja wielorównaniowych modeli regresji przestrzennej . . . .
. . 150
5.3. Wielorównaniowe modele regresji przestrzennej o równaniach pozornie
niezaleznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 153
5.3.1. Model SUR z autoregresja przestrzenna . . . . . . . . . . . . . .
157
5.3.2. Model SUR z autokorelacja przestrzenna składników losowych . .
160
5.4. Przestrzenne modele wektorowo-autoregresyjne . . . . . . . . . . . .
. . 164
5.5. Przestrzenne modele z wektorowa korekta błedem . . . . . . . . . . .
. . 169
5.6. Wielorównaniowe modele regresji przestrzennej o równaniach łacznie
współzaleznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
5.6.1. Model o równaniach łacznie współzaleznych z autoregresja
przestrzenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
5.6.2. Model o równaniach łacznie współzaleznych z autokorelacja
przestrzenna składników losowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
5.7. Testowanie autokorelacji przestrzennej w modelach wielorównaniowych
. 177
Rozdział 6. Zastosowania wielorównaniowych modeli regresji
przestrzennej
(Karolina Lewandowska-Gwarda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 181
6.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 181
6.2. Zastosowanie modelu SpVAR w analizie cen nieruchomosci na rynku
mieszkaniowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
6.3. Analiza wypadków samochodowych w Chinach – zastosowania modeli SUR
z autokorelacja czasowa i przestrzenna . . . . . . . . . . . . . . . . 188
6.4. Analiza rozwoju lokalnego w USA – zastosowania wielorównaniowego
modelu regresji przestrzennej o równaniach łacznie współzaleznych . . . 192
6.5. Zastosowanie przestrzennego modelu SUR w analizie stopy bezrobocia w
Polsce w latach 2006–2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Zakonczenie
(Bogdan Suchecki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 206
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 212
Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
228 stron, oprawa miękka