System bonus-malus jako narzędzie konkurencji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
Systemy bonus-malus (SBM) są powszechnie stosowane w ubezpieczeniach komunikacyjnych
OC i AC do modyfikowania składki wyznaczonej na podstawie cech pojazdu i jego posiadacza.
Tworzą je przyjęte przez zakłady ubezpieczeń zasady klasyfikacji ubezpieczonych w
zależności od indywidualnej historii szkodowości.
Nazwa „bonus-malus” nawiązuje do idei systemu, czyli nagradzania obniżką
składki za bezszkodową jazdę i karania zwyżką za powodowanie szkód.
Przedmiotem książki jest SBM jako narzędzie w walce konkurencyjnej na rynku.
Przedstawiony został wpływ konstrukcji SBM na kondycję zakładu ubezpieczeń i
sytuację jego klientów. Dużo miejsca Autorka poświęciła specyfice polskiego rynku
ubezpieczeń komunikacyjnych, przytaczając liczne przykłady wykorzystania SBM przez
towarzystwa ubezpieczeniowe w celu pozyskiwania klientów. Wskazała również możliwe
kierunki i skutki modyfikacji systemów wobec współistnienia na rynku SBM o różnej
konstrukcji, zgodnie z regulacjami UE.
Wstęp
Rozdział 1
Modelowanie rynku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych
1.1. Podstawowe pojęcia i regulacje prawne
1.2. Geneza i istota SBM
1.3. Problemy modelowania rynku OC
1.3.1. Dane do modelu
1.3.2. Nieprawidłowości w systemie ubezpieczeń OC
1.3.3. Zróżnicowanie polis
1.3.4. Dostęp do informacji
1.3.5. Zróżnicowanie taryf
1.3.6. Upośledzenie działania SBM
1.3.7. Nieracjonalne działania ubezpieczonych i ubezpieczycieli
1.3.8. Czas w modelowaniu rynku
1.3.9. Tendencje długookresowe
1.4. Podejścia do modelowania współistnienia na rynku różnych SBM
Rozdział 2
Podstawy modelowania systemu bonus-malus za pomocą łańcucha Markowa
2.1. Charakterystyka systemów bonus-malus
2.2. Wybrane rozkłady liczby szkód
2.3. Markowowski model SBM - pojedynczy ubezpieczony
2.4. Markowowski model SBM - zamknięty portfel jednorodny
2.5. Markowowski model SBM - zamknięty portfel niejednorodny
2.6. Równowaga finansowa w zamkniętym portfelu niejednorodnym
2.7. Oczekiwana składka kierowcy w zamkniętym portfelu niejednorodnym
2.8. Wynik finansowy w poszczególnych klasach SBM
Rozdział 3
Losowo-decyzyjne modele rynku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Model I
3.2.1. Zmienne i oznaczenia
3.2.2. Założenia
3.2.3. Prawdopodobieństwo zmiany zakładu
3.2.4. Postać modelu
3.3. Model II
3.3.1. Założenia
3.3.2. Nowe zmienne i oznaczenia
3.3.3. Stan ubezpieczonego na rynku
3.3.4. Postać modelu
3.4. Kierunki modyfikacji modeli I i II
3.4.1. Modyfikacja funkcji prawdopodobieństwa zmiany zakładu
3.4.2. Różnicowanie funkcji prawdopodobieństwa zmiany zakładu
dla poszczególnych ubezpieczonych
3.4.3. Wykorzystanie modeli dyfuzji informacji
3.4.4. Wykorzystanie demograficznych modeli migracji i teorii potencjałów
3.4.5. Nieuwzględnianie całej historii szkodowości przy zmianie zakładu
3.4.6. Funkcja przypisująca ubezpieczonego do odpowiedniej klasy SBM
na podstawie klasy, w której był w poprzednim systemie
3.4.7. Modyfikacja mechanizmu ustalania składek podstawowych na rok t+1
3.4.8. Symulacyjny model rynku
3.4.9. Zmiany konstrukcji SBM w trakcie rywalizacji
Rozdział 4
Symulacyjna analiza rynku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych z różnymi
systemami bonus-malus
4.1. Wprowadzenie
4.2. Analiza rynku z wykorzystaniem modelu I
4.2.1. Rynek I.1
4.2.2. Rynek I.2
4.2.3. Rynek I.3
4.2.4. Rynek I.4
4.3. Analiza rynku z wykorzystaniem modelu II
4.4. Wnioski
Rozdział 5
Gra o podział rynku rocznych obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych
5.1. Wprowadzenie
5.2. Model rynku w ujęciu teorii gier
5.3. Analiza rynku przy dwóch graczach w grze rozgrywanej jednokrotnie
5.3.1. Wstępne ustalenia
5.3.2. System bonus-malus jako akcja (strategia) zakładu ubezpieczeń
5.3.3. Scenariusze migracji ubezpieczonych między zakładami
5.3.4. Gra I - scenariusz I, maksymalizacja sumy składek
5.3.5. Gra II - scenariusz I, maksymalizacja zysku
5.3.6. Wzajemne położenie równowag Nasha w grach I i II
5.3.7. Wartość rynku przy scenariuszu I
5.3.8. Gra III - scenariusz II, maksymalizacja sumy składek
5.3.9. Dlaczego w grze III może nie istnieć równowaga Nasha w strategiach czystych?
5.3.10. Gra IV - scenariusz II, maksymalizacja zysku
5.3.11. Wartość rynku przy scenariuszu II
5.4. Stan rynku w kolejnych latach
5.5. Wnioski
Rozdział 6
Systemy bonus-malus w Polsce
6.1. Wprowadzenie
6.2. Stan polskiego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych na tle rynków innych krajów UE
6.3. Prawne aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
6.4. Konsekwencje historycznych uwarunkowań stosowania SBM w Polsce
6.4.1. Najstarszy polski SBM
6.4.2. Początki konkurencji i obowiązek stosowania SBM
6.4.3. Specyficzne cechy konstrukcji polskich SBM
6.4.4. Propozycja przejrzystej prezentacji SBM
6.4.5. SBM to nie tylko tabela
6.5. Wykorzystywanie SBM jako narzędzia konkurencji
6.5.1. Kiedy SBM nie działa?
6.5.2. Modyfikacje SBM na przykładzie Warty
6.5.3. Mocne wejście Proama
6.5.4. Inny kierunek - uproszczenie reguł SBM
6.5.5. Inne sposoby uwzględniania historii szkodowości lub stylu jazdy
6.5.6. Inne przejawy konkurencji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
6.6. Podsumowanie
Rozdział 7
Analiza SBM w arkuszu kalkulacyjnym
7.1. Wprowadzenie
7.2. Nowy system zakładu Uniqua
7.3. Opisowa analiza SBM
7.4. Deterministyczna analiza SBM
7.5. Probabilistyczna analiza SBM
7.5.1. Konstrukcja macierzy prawdopodobieństw przejścia
7.5.2. Oczekiwana składka ubezpieczonego w kolejnych latach
7.5.3. Uogólnienie wyników na portfel klientów
7.5.4. Analiza systemu w stanie stacjonarnym
7.5.5. Oczekiwana składka w kolejnych latach
7.6. Symulacyjna analiza SBM
7.7. Nowatorski SBM Warty
7.8. Porównanie wybranych polskich SBM
7.9. Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
232 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka
