Przygotowany skrypt jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów uczelni
ekonomicznych studiów stacjonarnych i magisterskich studiów uzupełniających,
studiujących na wszystkich kierunkach.
Staraliśmy się w nim przedstawić w możliwie najprostszy sposób wybrane
metody prognozowania zjawisk ekonomicznych, zwracając przy tym szczególną uwagę na ich
walory praktyczne. Okazuje się bowiem, że do konstrukcji trafnych prognoz zachowania
się różnego rodzaju obiektów ekonomicznych nie trzeba wcale stosować bardzo
skomplikowanych narzędzi analitycznych. Narzędzia stosunkowo proste dają wcale nie
gorsze rezultaty poznawcze. Prezentacji takich właśnie metod dokonujemy, jak sądzimy, w
niniejszym podręczniku.
Dążyliśmy przy tym do tego, by każda prezentowana metoda prognozowania
była poparta przykładem empirycznym. Uważamy bowiem, że staje się ona wtedy bardziej
zrozumiała i przystępna dla odbiorcy.
Chcemy wyraźnie podkreślić, że rozważania zawarte w pracy obejmują swoim
zakresem tylko wybrane metody prognozowania, i to takie, które naszym zdaniem, powinny
stanowić podstawowy kanon wiedzy współczesnego ekonomisty. Ponadto te właśnie metody
są najczęściej stosowane, a tym samym i przydatne w praktyce gospodarczej.
Autorzy
Spis treści:
Wstęp
1. Podstawowe zagadnienia prognozowania
Znaczenie prognozowania w gospodarce
Istota prognozowania i definicja prognozy
Funkcja prognoz
Klasyfikacja prognoz
2. Organizacja procesu prognostycznego
Etapy prognozowania
Metoda prognozowania
Ocena jakości prognozy
Źródła danych do sporządzania prognoz
3. Klasyczne modele szeregów czasowych w prognozowaniu
Składowe szeregów czasowych
Klasyczne modele trendu w procesie prognozowania
Modele wahań sezonowych w prognozowaniu
Zadania
4. Adaptacyjne modele szeregów czasowych jako narzędzie prognozowania
Uwagi wstępne
Metody naiwne
Model średniej ruchomej (MSR)
Model wygładzania wykładniczego (MWW)
Model Holta (MH)
4.6 Model trendu pełzającego
4.7. Zadania
5. Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego
Model ekonometryczny i jego składowe
Jednorównaniowy model ekonometryczny jako narzędzie prognozowania
Procedura budowy prognozy na podstawie modelu ekonometrycznego jednorównaniowego
Model regresji pełzającej w prognozowaniu
Zadania
6. Inne wybrane metody prognozowania
Prognozowanie zjawisk złożonych
Funkcja dyskryminacyjna w prognozowaniu
Modele autoregresyjne w prognozowaniu
Model logitowy w prognozowaniu
Zadania
7. Wybrane problemy prognozowania heurystycznego
Uwagi wstępne
Burza mózgów (BM)
Metoda delficka (MD)
8. Symulacja (wybrane zagadnienia)
Istota symulacji
Symulacja na podstawie modelu ekonometrycznego
Symulacja optymalnej wielkości stałych wygładzania w modelach adaptacyjnych
Literatura
186 stron, B5, oprawa miękka