ZINTEGROWANY SYSTEM OCENY AKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I PROGNOZOWANIE KATEGORII MAKROEKONOMICZNYCH

Nowoczesna makroekonomia i nowoczesna ekonometria uzyskują w ostatnich latach coraz większą spójność. Stanowi to dobry grunt do inicjowania programów badawczych, mających na celu zintegrowanie osiągnięć obu nauk. Jednym z ważniejszych obszarów badawczych jest łączenie zjawiska wzrostu i fluktuacji gospodarczych, a w szczególności prognozowanie kategorii makroekonomicznych. Praca przedstawia innowacyjne w tym zakresie połączenie dwóch źródeł informacji o zachodzących procesach gospodarczych, pochodzących ze statystyki ilościowej i z badań koniunktury metodą testu koniunkturalnego.

Ideą badań była empiryczna weryfikacja możliwości zintegrowania wskaźników pochodzących z badań koniunktury z wybranymi wskaźnikami statystyki ilościowej w celu poprawy diagnozowania i prognozowania stanu koniunktury gospodarczej Polski.

Przyjęta koncepcja pozwoliła na wypracowanie adekwatnej dla poprawności prognozowania procedury ekonometrycznej, a to z kolei umożliwiło prezentację wyznaczonych prognoz oraz ocenę, w jakich przypadkach włączenie jakościowych wskaźników do modelu ekonometrycznego poprawia jakość generowanych prognoz.

Spis treści:

Wstęp

1. Ankieta koniunkturalna jako źródło informacji dla krótkookresowych prognoz
1.1. Ewolucja i zakres badań koniunktury metodą, testu koniunkturalnego
1.2. Przebieg wahań koniunktury i kształtowanie się oczekiwań w świetle wybranych wskaźników

2. Wykorzystanie zmiennych jakościowych w prognozach kształtowania się poziomu i/lub tempa zmian kategorii makroekonomicznych - procedura
ekonometryczna
2.1. Problem braku stacjonarności szeregów makroekonomicznych
2.2. Badanie stacjonarności
2.3. Wprowadzenie do modelowania wektorowo-autoregresyjnego
2.4. Ustalanie rzędu modelu VAR
2.5. Przyczynowość według Grangera
2.6. Skointegrowane modele VAR

3. Dobór zmiennych jakościowych oraz badanie struktury stochastycznej i przyczynowości w sensie Grangera
3.1. Oczyszczanie szeregów - podstawy teoretyczne oraz uzyskane wyniki.
3.2. Weryfikacja współczynników korelacji liniowej
3.3. Analiza struktury stochastycznej - wyniki empiryczne
3.4. Badanie przyczynowości według Grangera

4. Ocena właściwości prognostycznych jakościowych wskaźników koniunktury
4.1. Modele prognostyczne i kointegracja
4.2. Porównanie jakości prognoz makroekonomicznych
4.2.1. Ocena jakości prognoz z wykorzystaniem zmiennych nieoczyszczonych
4.2.2. Prognozowanie z wykorzystaniem szeregów oczyszczonych

Podsumowanie
Załączniki
Literatura
Spis tabel
Spis tablic
Spis wykresów

139 stron, B5, oprawa miękka