Wybrane zagadnienia z ekonometrii

Przedmowa

I. Wybór zmiennych objaśniających do ekonometrycznego modelu liniowego

1.1. Eliminowanie zmiennych quasi-stałych
1.2. Wybór zmiennych metodą integralnych wskaźników pojemności informacyjnej (metoda Hellwiga)
1.3. Metoda analizy współczynników korelacji
1.4. Wybór zmiennych metodą regresji krokowej

II. Estymacja parametrów strukturalnych liniowych modeli ekonometrycznych metodą najmniejszych kwadratów

III. Weryfikacja modelu ekonometrycznego

IV. Szacowanie parametrów strukturalnych metodą najmniejszych kwadratów nieliniowych modeli szeregów czasowych sprowadzalnych do liniowych oraz ich weryfikacja

V. Specjalne metody szacowania parametrów strukturalnych modeli liniowych
V.1. Uogólniona Metoda Najmniejszych Kwadratów
V.2. Metoda różniczki zupełnej

VI. Modele wielorównaniowe

VI.1. Postać strukturalna i zredukowana modelu
VI.2. Klasa modelu
VI.3. Szacowanie parametrów modeli wielorównaniowych
VI.4. Pośrednia Metoda Najmniejszych Kwadratów
VI.5. Podwójna Metoda Najmniejszych Kwadratów

VII. Prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych
VII. 1. Prognozowanie na podstawie liniowego modelu tendencji rozwojowej
VII.2. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu opisowego
VII.3. Prognozowanie na podstawie modeli wielorównaniowych

VIII. Ekonometryczna analiza popytu
VIII.1. Ekonometryczne funkcje popytu
VIII.2. Elastyczność popytu

Wybrane tablice statystyczne
Rozwiązania zadań
Literatura
Wzory

300 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

WYBRANE ZAGADNIENIA Z EKONOMETRII

CZYŻYCKI R. HUNDERT M. KLÓSKA R.

Wybrane zagadnienia z ekonometrii