ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 42.50 40,38   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

BEHAWIORALNY PORTFEL INWESTYCYJNY MÓZG EMOCJE LUKA BEHAWIORALNA


OSTROWSKA E.

wydawnictwo: WUG , rok wydania 2020, wydanie I

cena netto: 42.50 Twoja cena  40,38 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Behawioralny portfel inwestycyjny

Mózg – emocje – luka behawioralna


Wstęp

Rozdział 1
Neuroekonomia jako połączenie ekonomii i finansów oraz psychologii i neurobiologii
1.1. Pojęcie i przyczyny rozwoju neuroekonomiiw aspekcie rynków inwestycyjnych
1.2. Mózg odruchowy i mózg refleksyjny w zachowaniach inwestorów - istota i rola
1.3. Zachowania inwestorów z perspektywy neurobiologicznej
1.4. Zachowania inwestorów z perspektywy ekonomiczno-psychologicznej
1.5. Działanie świadomości i podświadomości u inwestora
1.6. Cykl myśli i uczuć inwestora - pętla informacji zwrotnych

Rozdział 2
Rozwój finansów behawioralnych
2.1. Istota i znaczenie finansów behawioralnych
2.2. Etapy rozwoju finansów behawioralnych
2.3. Anomalie behawioralne na rynkach
2.4. Twórcy teorii portfela klasycznego i finansów behawioralnych - laureaci Nagrody Nobla

Rozdział 3
Uwarunkowania behawioralne decyzji inwestycyjnych
3.1. Behawioralne zachowania inwestorów i rynków jako przyczyna behawioralnych uwarunkowań zarządzania portfelem
3.2. Powszechnie stosowane podziały uwarunkowań behawioralnych
3.3. Klasyfikacja uwarunkowań behawioralnych według kryterium podmiotowo-przedmiotowego i analityczno-decyzyjnego

Rozdział 4
Emocje i ryzyko determinujące lukę behawioralną w inwestowaniu
4.1. Emocje na rynkach finansowych w trzech perspektywach
4.2. Rodzaje emocji inwestorów
4.2.1. Myślenie i odczuwanie
4.2.2. Chciwość i strach
4.2.3. Przewidywanie i pewność siebie
4.2.4. Zaskoczenie i żal
4.2.5. Skąpstwo i rozrzutność
4.3. Preferencje i ryzyko inwestowania w papiery wartościowe
4.3.1. Preferencje stopy zwrotu-ryzyko
4.3.2. Pomiar stopy zwrotu papierów wartościowych
4.3.3. Pomiar ryzyka papierów wartościowych
4.3.3.1. Miary zmienności
4.3.3.2. Miary zagrożenia
4.3.3.3. Miary wrażliwości
4.3.4. Kowariancja i korelacja papierów wartościowych

Rozdział 5
Luka behawioralna w decyzjach inwestorów
5.1. Paradygmat luki behawioralnej
5.2. Przyczyny powstawania luki behawioralnej
5.3. Proces powstawania luki behawioralnej w aspekcie kreowania wartości portfela inwestycyjnego

Rozdział 6
Teoria behawioralnego portfela inwestycyjnego - metody oceny
6.1. Istota behawioralnego portfela w kontekście teorii klasycznego portfela Markowitza
6.2. Tworzenie piramidalnego portfela behawioralnego
6.3. Ilościowe i behawioralne miary oceny realizacji funkcji rynku kapitałowego jako narzędzie doboru aktywów do portfela inwestycyjnego
6.4. Wskaźniki giełdowe o cechach behawioralnych pomocne w zarządzaniu portfelem
6.5. Analiza zdarzeń (okno zdarzeń) jako metoda oceny behawioralnych skutków wydarzeń niespodziewanych

Rozdział 7
Klasyczne podejście do portfela inwestycyjnego
7.1. Aktywa finansowe i rzeczowe portfela inwestycyjnego
7.2. Analizy wykorzystywane w budowie portfela inwestycyjnego i w zarządzaniu nim
7.2.1. Analiza techniczna papierów wartościowych
7.2.2. Analiza fundamentalna spółek akcyjnych
7.2.3. Analiza behawioralna
7.2.4. Analiza portfelowa w kontekście analizy technicznej, fundamentalnej i behawioralnej
7.3. Kryteria dywersyfikacji portfela inwestycyjnego jako etapu jego budowy i zarządzania nim
7.4. Podstawowe rodzaje klasycznych portfeli inwestycyjnych w teorii rynku kapitałowego
7.4.1. Portfel akcji dwóch spółek
7.4.2. Portfel akcji wielu spółek - model Markowitza
7.4.3. Portfel wieloskładnikowy zawierający akcje i papiery wartościowe wolne od ryzyka - model Tobina
7.4.4. Model jednoczynnikowy Sharpe‘a
7.4.5. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM
7.4.6. Syntetyczne miary efektywności portfela - miary Treynora, Sharpe‘a i Jensena

Rozdział 8
Benchmarki w ocenie zarządzania portfelem inwestycyjnym
8.1. Pojęcie, cechy i rola benchmarku
8.2. Wielokryterialna klasyfikacja benchmarków
8.3. Mapa stopa zwrotu-ryzyko w ocenie portfeli z uwzględnieniem benchmarku

Rozdział 9
Skutki behawioralnych zachowań inwestorów i rynków w aspekcie portfela inwestycyjnego - studia przypadków
9.1. Behawioralne zachowania rynku wywołane zdarzeniami gospodarczo-politycznymi w 2011 roku
9.2. Wpływ behawioralnych zachowań inwestorów wskutek ataków terrorystycznych na portfele indeksów giełdowych przed kryzysem finansowym w latach 2001-2005
9.3. Współzależności indeksów giełdowych jako benchmarków w okresie kryzysu finansowego w latach 2007-2010 
9.4. Anomalie sezonowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako skutek emocji inwestorów w latach 1997-2016
9.5. Efektywność składników portfeli klasycznych i alternatywnych zależna od behawioralnych zachowań wskutek ataku terrorystycznego w 2001 roku (metoda okna zdarzenia)
9.6. Atrakcyjność aktywów klasycznych i alternatywnych (dobra luksusowe i waluty) w behawioralnych uwarunkowaniach hossy i bessy (kryzysu) w latach 2003-2008
9.7. Efektywność portfela klasycznego i alternatywnego w świetle referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie wystąpienia z Unii Europejskiej (tzw. brexitu) w 2016 roku (metoda okna zdarzenia)
9.8. Behawioralne zachowania inwestorów wskutek negatywnych wydarzeń w sektorze bankowym w 2018 roku
9.9. Bessa w okresie globalnej pandemii koronawirusa w 2020 roku

Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

266 stron, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022