STATYSTYKA EKONOMETRIA PROGNOZOWANIE ĆWICZENIA Z EXCELEM 2007 + CD SNARSKA A. Księgarnia

Statystyka Ekonometria Prognozowanie

Ćwiczenia z Excelem 2007 + CD

Książka zawiera ćwiczenia obejmujące minimum programowe przedmiotów realizowanych na studiach ekonomicznych: statystyki, ekonometrii oraz prognozowania i symulacji.

Jako narzędzie wybrany został arkusz kalkulacyjny Excel ze względu na powszechną znajomość obsługi oraz dostępność. Ponadto Excel, zmuszając do zaprogramowania zadania, w fazie uczenia się metod statystycznych, pozwala na głębsze rozumienie problemu niż uzyskujemy korzystając z pakietów zwracających gotowe wyniki.

Książka w części wstępnej przypomina podstawowe operacje w Excelu występujące w opisie przykładów, przez zarysowanie metod statystyki opisowej prowadzi do metod wnioskowania statystycznego oraz analizy szeregów czasowych.

Dołączona do książki płyta CD zawiera zestaw rozwiązań wszystkich przykładów oraz te same przykłady w postaci szablonów – pomocne do samodzielnego wykonania. Ponadto do każdego skoroszytu dołączone są dodatkowe zestawy danych do wykorzystania na zajęciach laboratoryjnych. Dane te są wybrane lub wygenerowane tak, że odzwierciedlają istotę stosowanych metod.

1.INFORMACJE O EXCELU
1.1.Dane i ich typy
1.1.1.Formatowanie liczb
1.1.2.Format daty
1.2.Wypełnianie komórek serią danych
1.3.Odczyt, import i zapis plików
1.4.Budowanie formuły w Excelu
1.5.Kopiowanie - adresowanie względne i bezwzględne, adresy mieszane
1.6.Kopiowanie specjalne
1.7.Wstawianie wierszy lub kolumn
1.8.Nadawanie i usuwanie nazwy
1.8.1.Nadawanie nazwy komórce i zakresowi komórek
1.8.2.Usuwanie nazwy
1.9.Korzystanie z funkcji, funkcje tablicowe
1.10.Formuły sumujące cykl wartości
1.11.Tabela przestawna
1.12.Korzystanie z Dodatków- Solver i Analiza Danych
1.13.Tworzenie wykresów
1.13.1.Wykres liniowy
1.13.2.Wykres punktowy
1.14.Problemy występujące w Excelu

CZĘŚĆ I STATYSTYKA OPISOWA

2.PREZENTACJA DANYCH STATYSTYCZNYCH
2.1.Szereg wyliczeniowy
2.2.Szereg klasowy
2.3.Szeregi skumulowane
2.4.Częstość względna i skumulowana częstość względna
2.5.Histogram
2.5.1.Tworzenie histogramu za pomocą kreatora wykresów
2.5.2.Stosowanie funkcji Histogram z Analizy danych
2.6.Gdy cecha jest jakościowa

3.MIARY STATYSTYCZNE
3.1.Miary położenia
3.2.Miary rozproszenia
3.3.Miary asymetrii
3.4.Wykres pudełkowy
3.5.Kurtozajako miara koncentracji
3.6.Funkcja Statystyka opisowa z grupy Analiza Danych

CZĘŚĆ II WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

4.PODSTAWOWE POJĘCIA
4.1.Zmienna losowa
4.2.Rozkład empiryczny i hipotetyczny
4.2.1.Rozkład normalny
4.2.2.Standaryzacja
4.3.Inne rozkłady
4.3.1.Rozkład t-Studenta
4.3.2.Rozkład tf (Chi-kwadrat)
4.3.3.Rozkład F
4.4.Populacja i próba - estymatory punktowe
4.5.Rozkład średniej z próby

5.PRZEDZIAŁY UFNOŚCI
5.1.Przedział ufności dla średniej, gdy znamy odchylenie standardowe
5.2.Przedział ufności dla średniej - próba mała a odchylenie nieznane
5.3.Przedziały ufności dla wariancji

6.HIPOTEZY STATYSTYCZNE
6.1.Hipotezy dwustronne dla średniej
6.2.Hipotezy jednostronne dla średniej
6.3.Wartość p
6.4.Hipotezy dla wariancji

7.PORÓWNYWANIE DWÓCH POPULACJI
7.1.Test na równość wariancji dwóch populacji
7.2.Testowanie hipotez dla dwóch średnich - populacje niezależne
7.2.1.Przypadek, gdy wariancje populacji są równe
7.2.2.Przypadek, gdy wariancje populacji nie są równe
7.3.Testowanie hipotez dla dwóch średnich, gdy próby są zależne

8.HIPOTEZY NIEPARAMETRYCZNE
8.1.Testowanie zgodności próby z rozkładem wzorcowym
8.1.1.Test zgodności Chi-kwadrat (jf)
8.1.2.Test zgodności Kołmogorowa-Smirnowa

9.ANALIZA WARIANCJI
9.1.Jednoczynnikowa analiza wariancji
9.2.Dwuczynnikowa analiza wariancji z powtórzeniami
9.3.Dwuczynnikowa analiza wariancji bez powtórzeń

10.GDY CECHA JEST JAKOŚCIOWA LUB DYSKRETNA
10.1.Rozkłady dyskretne
10.1.1.Rozkład dwumianowy
10.1.2.Rozkład geometryczny
10.1.3.Rozkład Poisona
10.2.Przedziały ufności dla frakcji
10.3.Test dla frakcji
10.4.Testy dla dwóch frakcji
10.5.Testy Chi-kwadrat
10.5.1.Test zgodności Chi-kwadrat
10.5.2.Test niezależności Chi-kwadrat

CZĘŚĆ III WSPÓŁZALEŻNOŚĆ CECH

11.ZALEŻNOŚĆ KORELACYJNA
11.1.Kowariancja
11.2.Korelacja liniowa
11.3.Tablica współczynników korelacji
11.4.Estymacja współczynnika korelacji dwóch populacji na podstawie próby

12.MODEL REGRESJI LINIOWEJ
12.1.Komputerowe wyznaczanie estymatorów parametrów regresji
12.1.1.Wyznaczanie funkcji trendu na podstawie wykresu danych
12.1.2.Wyznaczanie estymatorów parametrów funkcją REGLINP
12.2.Ocena jakości dopasowania modelu
12.2.1.Współczynnik determinacji
12.2.2.Ocena liniowości statystyką F
12.2.3.Odchylenie standardowe reszt i współczynnik wyrazistości
12.2.4.Hipotezy dotyczące parametrów modelu
12.2.5.Przedziały ufności dla parametrów modelu
12.3.Funkcja REGRESJA z Analizy danych

13.REGRESJA WIELOKROTNA
13.1.Postać równania regresji i sposoby generowania estymatorów
13.2.Dobór zmiennych za pomocą statystyki dopasowany R-kwadrat

14.TESTOWANIE ZAŁOŻEŃ METODY NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW
14.1.Szybka ocena jakości reszt
14.2.Test Durbina Watsona - sprawdzanie autokorelacji reszt
14.3.Sprawdzanie autokorelacji wyższych rzędów. Test Breuscha-Godfrey‘a
14.4.Testowanie heteroskedastyczności

15.PROGNOZA I BŁĄD PROGNOZY
15.1.Wyznaczanie prognozy
15.2.Obliczanie błędów ExPost dla prognozy
15.3.Błędy ExAnte dla prognozy w regresji liniowej
15.3.1.Model zjedna zmienną objaśniającą
15.3.2.Model wieloliniowy

16.REGRESJA NIELINIOWA
16.1.Dopasowanie trendu do wykresu
16.2.Dopasowanie przez linearyzację
16.3.Numeryczne poszukiwanie trendu

17.METODY ADAPTACYJNE
17.1.Średnia ruchoma
17.1.1.Średnia ruchoma prosta w zastosowaniu do eliminacji losowości
17.1.2.Zastosowanie średniej ruchomej scentrowanej do likwidacji sezonowości
17.2.Wygładzanie wykładnicze
17.3.Metoda Holta
17.4.Metoda trendu pełzającego
17.5.Wyznaczanie prognozy metodą wag harmonicznych

18.SEZONOWOŚĆ W SZEREGACH CZASOWYCH
18.1.Metoda trendów jednoimiennych okresów
18.2.Metoda wskaźników sezonowości
18.3.Metoda Wintersa
18.4.Metoda analizy harmonicznej

19.PRZYPADEK SKORELOWANYCH RESZT -AUTOREGRESJA
19.1.Model autoregresji pierwszego rzędu
19.2.Model ARIMA i jego odmiany
19.3.Modele z autoregresyjm rozkładem opóźnień (ADL)

20.HETEROSKEDASTYCZNOŚĆ RESZT

21.GDY ZMIENNA JEST JAKOŚCIOWA
21.1.Jakościowa zmienna objaśniająca
21.2.Jakościowa zmienna objaśniana - przekształcenia probitowe

272 strony, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka + CD ROM

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.