ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W FINANSACH KORPORACYJNYCH KRAWCZYK T. - Z ZASTOSOWANIEM ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL Księgarnia

Analiza i zarządzanie ryzykiem w finansach korporacyjnych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

Zagadnienia związane z analizą i zarządzaniem ryzykiem finansowym krajowych oraz zagranicznych korporacji na przykładach sprawozdań finansowych

Wybrane metody analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych, źródła finansowania korporacji poprzez reinwestowanie zysków i określone instrumenty finansowe

Zastosowania praktyczne metody prognozowania z zastosowaniem modeli ekonometrycznych liniowych i nieliniowych w odniesieniu do sprawozdań finansowych

Formuły oceny inwestycyjnej wraz z możliwościami symulacji opartej na metodzie Monte Carlo, np. NPV.

Wstęp

Rozdział 1.
Finanse i inwestycje w korporacjach krajowych i zagranicznych
1.1. Rola finansów i inwestycji w korporacjach krajowych i zagranicznych.
1.2. Obszar korporacyjnych analiz finansowych
1.3. Przykłady inwestycji korporacyjnych
Ćwiczenia i zadania

Rozdział 2.
Finanse korporacyjne - sprawozdania finansowe
2.1. Rachunek zysków i strat
2.2. Bilans
2.3. Przepływy pieniężne i materiałowe
Ćwiczenia i zadania

Rozdział 3.
Wybrane wskaźniki finansowe
3.1. Wskaźniki płynności
3.2. Wskaźniki zyskowności
3.3. Wskaźniki zadłużenia
3.4. Wskaźniki wartości rynkowej
Ćwiczenia i zadania

Rozdział 4.
Źródła finansowania korporacji i ich wycena przez inwestorów
4.1. Reinwestowanie zysków
4.2. Akcje
4.3. Obligacje
Ćwiczenia i zadania

Rozdział 5.
Prognozowanie w finansach korporacyjnych
5.1. Zastosowanie w finansach korporacyjnych modeli regresji z jedna zmienną
5.2. Zastosowanie w finansach korporacyjnych modeli regresji z wieloma zmiennymi
5.3. Weryfikacja modeli
5.4. Prognozowanie za pomocą modeli regresji
5.5. Zastosowanie modeli nieliniowych linearyzowanych
Ćwiczenia i zadania

Rozdział 6.
Formuły oceny efektywności inwestycyjnej
6.1. Wartość bieżąca netto (NPV)
6.2. Wewętrzna stopa zwrotu (IRR)
6.3. Zmodyfikowana wartość bieżąca netto (MNPV)
6.4. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)
6.5. Średni ważony koszt kapitału (WACC)
6.6. Modele rynku kapitałowego
Ćwiczenia i zadania

Rozdział 7.
Ryzyko inwestycyjne w korporacjach
7.1. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego
7.2. Biznesplan i symulacja Monte Carlo
7.3. Wartość oczekiwana NPV
6.1. NPV i symulacja Monte Carlo
Ćwiczenia i zadania

Rozdział 8.
Ryzyko a wartość zagrożona projektów inwestycyjnych
8.1. Ogólne założenia dla wartości zagrożonej (VaR)
8.2. Wybrane wskaźniki oceny efektywności inwestycyjnej a VaR.
8.3. Wartość zagrożona a portfel inwestycji finansowych
8.4. Wartość zagrożona a symulacja Monte Carlo
Ćwiczenia i zadania

Rozdział 9.
Ryzyka a instrumenty pochodne w finansach korporacyjnych
9.1. Opcje finansowe
9.2. Kontrakty forward
9.3. SWAPY
9.4. Wybrane instrumenty pochodne a symulacja Monte Carlo

Rozdzaiał 10.
Prognozowanie kursów: indeksy, akcje, waluty, surowce
10.1. Model autorcgrcsji
10.2. Model średniej ruchomej
10.3. Model autoregresji i średniej ruchomej
Ćwiczenia i zadania

Rozdział 11.
Analiza zmienności stóp zwrotu
11.1. Model autoregresji heteroskedastyczności warunkowej
11.2. Model ogólnej autoregresji heteroskedastyczności warunkowej
11.3. Wykładnicza ważona średnia ruchoma
Ćwiczenia i zadania

Rozdział 12.
Zastosowanie w ryzyku inwestycji korporacyjnych drzew decyzyjnych i teorii gier
12.1. Drzewa decyzyjne
12.2. Teoria gier
Ćwiczenia i zadania

Rozdział 13.
Ryzyko inwestycji rzeczowych - opcje realne
13.1. Opcje realne
13.2. Zastosowanie opcji realnych
13.3. Rodzaje opcji realnych
13.4. Modele wyceny opcji: model Blacka-Scholesa i model dwumianowy.
13.5. Proste i złożone opcje realne
13.6. Wycena opcji realnych - przykłady
Ćwiczenia i zadania

Rozdział 14.
Bankowość korporacyjna
14.1. Bankowość korporacyjna
14.2. Ryzyko kredytowe
14.3. Sekurytyzacja - kredytowe pochodne
Ćwiczenia i zadania

Podstawowe miary statystyczne przydatne w analizie ryzyka

Załączniki. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa

Załączniki. Tablice
1. Dystrybuanta standaryzowanego rozkładu normalnego
2. Wartości krytyczne rozkładu t-Studenta
3. Wartości krytyczne rozkładu F-Sncdecora, a = 0,05
4. Wartości krytyczne rozkładu serii
5. Wartości krytyczne rozkładu Durbina-Watsona
8. Współczynniki {ani+1} dla testu normalności Shapiro-Wilka.
5. Wartości krytyczne rozkładu Durbina-Watsona
9. Wartości krytyczne dla testu Shapiro-Wilka

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

468 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.