Książka została opracowana z myślą o uczestnikach wykładów
poświęconych ubezpieczeniom, aktuariuszach i pracownikach firm ubezpieczeniowych.
Celem jej jest zapoznanie Czytelnika z podstawowymi pojęciami i
narzędziami stosowanymi w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej, zagadnieniami
związanymi z funkcjonowaniem ubezpieczeń oraz metodami kalkulacji składek i
zabezpieczenia ryzyka.
Postarano się przede wszystkim wyczerpująco przedstawić zagadnienie ruiny.
Tworząc tę monografię chciano, aby opisywana teoria znalazła praktyczne rozwiązania,
z pomocą możliwie prostych i wygodnych narzędzi komputerowych.
Dlatego zilustrowano ją bogatym zestawem rozwiązanych przykładów. Dla
każdego z nich napisano odpowiednie MAKRO w formacie EXCEL pozwalające automatycznie
rozwiązać podobne zagadnienia bez wgłębiania się w teorię. W ten sposób powstało
25 makr dołączona do książki na płycie CD (plik Ryzyko). Niech to będzie też
zachętą do opracowywania makr dostosowanych do własnych problemów.
Spis treści:
Wyjaśnienie oznaczeń Wstęp
Rozdział 1.Ryzyko a prawdopodobieństwo
Ryzyko a ubezpieczenia
Pojęcia wstępne z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
Podstawowe wiadomości z matematyki finansowej - elementy teorii oprocentowania
Akumulacja i dyskontowanie
Nominalne stopy oprocentowania i dyskonta
Intensywność oprocentowania
Metoda funkcji komutacyjnych
Renty
Rozdział 2. Rozkłady występujące w ubezpieczeniach
Klasyfikacja rozkładów - podstawowe kryteria w ubezpieczeniach
Przegląd rozkładów
Graficzna ilustracja rozkładów
Rozkłady ciągłe
Rozkłady dyskretne
Rozdział 3. Model indywidualnego ryzyka
Podstawy teoretyczne modelu indywidualnego ryzyka
Rozkłady warunkowe
Rozkład sumy niezależnych zmiennych losowych
Aproksymacja rozkładu sumy niezależnych zmiennych losowych
Rozdział 4. Model kolektywnego ryzyka
Podstawy teoretyczne modelu kolektywnego ryzyka
Zagregowany rozkład szkód
Własności złożonego rozkładu Poissona
Metoda rekursywna
Aproksymacja zagregowanego rozkładu szkód
Rozdział 5. Zastosowanie teorii ryzyka
Proces nadwyżki finansowej
Współczynnik dostosowawczy
Prawdopodobieństwo rumy z czasem ciągłym
Pierwsza nadwyżka poniżej stanu początkowego
Rozdział 6. Zagadnienie reasekuracji
Reasekuracja jej istota i zadania
Reasekuracja nieproporcjonalna
Reasekuracja proporcjonalna
Reasekuracja kwotowa
Reasekuracja nadwyżkowa (ekscedentowa)
Rozdział 7. Metody kalkulacji składki ubezpieczeniowej
Wprowadzenie
Metody kompensacji straty
Kalkulacja składki ubezpieczeniowej
Najczęściej stosowana zasada kalkulacji składki netto
Kalkulacja składki w ubezpieczeniach na życie
Podstawowe typy ubezpieczeń - jednorazowe składki netto
Podstawowe typy ubezpieczeń - wielorazowe składki netto
Kalkulacja rocznej składki netto
Rozdział 8. Ryzyko ubezpieczeniowe z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego
EXCEL
Wprowadzenie
Ryzyko jako zmienna losowa
Makro - rozkłady zmiennych losowych
Makro - średnia i wariancja
Makro - funkcje generujące momenty Modele matematyki finansowej
Makro - obliczanie wartości przyszłej pieniądza
Makio - obliczanie wartości obecnej pieniądza
Makro - obliczanie wartości aktuarinalnej renty stałej
Model ryzyka indywidualnego
Makro - aproksymacja sumy niezależnych zmiennych losowych Model ryzyka kolektywnego
Makio - funkcje generujące momenty dla rozkładu S
Makro - wartość oczekiwana i wariancja dla rozkładu S
Makro - zagregowany rozkład sumy niezależnych zmiennych losowych Makro - metoda
rekursywna dla złożonego rozkładu Poissona
Makro - parametry złożonego rozkładu Poissona
Zastosowanie teorii ryzyka
Makro - proces nadwyżki finansowej (w jakim czasie nastąpi ruina)
Makro - współczynnik dostosowawczy R
Makro - prawdopodobieństwo ruiny
Makro - prawdopodobieństwo ruiny - łączenie rozkładów
Makro - obliczanie początkowej nadwyżki
Makro - spadek nadwyżki poniżej stanu początkowego
Zagadnienie reasekuracji
Makro - wyznaczanie składki netto reasekuracji nadwyżki szkód - dla złożonego
rozkładu Poissona
Ubezpieczenia na życie
Makro -jednorazowe ubezpieczenie bezterminowe z świadczeniem płatnym na koniec
m-tej części roku
Makro - wielorazowe ubezpieczenia bezterminowe z świadczeniem płatnym na koniec m-tej
części roku przy składkach płatnych z góry co n -tą część roku
Makro - jednorazowe ubezpieczenie bezterminowe z świadczeniem odroczonym o m lat
Makro - wielorazowe ubezpieczenia bezterminowe z świadczeniem odroczonym o n lat przy
składkach płatnych z góry co m-tą część roku
Makro — jednorazowe ubezpieczenie terminowe
Makro — wielorazowe ubezpieczenia terminowe
Rozdział 9.Zadania i odpowiedzi
Ryzyko jako zmienna losowa
Makro - rozkłady zmiennych losowych
Makro - średnia i wariancja
Makro — funkcje generujące momenty
Modele matematyki finansowej
Makro - obliczanie wartości przyszłej pieniądza
Makro - obliczanie wartości obecnej pieniądza
Makro - obliczanie wartości aktuarialnej renty stałej
Model indywidualnego ryzyka
Makro - aproksymacja sumy niezależnych zmiennych losowych
Model kolektywnego ryzyka
Makro - funkcje generujące momenty dla rozkładu S
Makro - wartość oczekiwana i wariancja dla rozkładu S
Makro - zagregowany rozkład sumy niezależnych zmiennych losowych
Makro - metoda rekursywna dla złożonego rozkładu Poissona
Makro - parametry złożonego rozkładu Poissona
Zastosowanie teorii ryzyka
Makro - proces nadwyżki finansowej (w jakim czasie nastąpi ruina)
Makro - współczynnik dostosowawczy R
Makro - prawdopodobieństwo ruiny
Makro — prawdopodobieństwo ruiny - łączenie rozkładów
Makro - obliczanie początkowej nadwyżki
Makro - spadek nadwyżki poniżej stanu początkowego
Reasekuracja
Makro - wyznaczanie składki netto reasekuracji nadwyżki szkód - dla złożonego
rozkładu Poissona z parametrem A
Ubezpieczenia na życie
Makro —jednorazowe ubezpieczenie bezterminowe z świadczeniem płatnym na
koniec m-tej części roku
Makro - wielorazowe ubezpieczenia bezterminowe z świadczeniem płatnym na koniec m-tej
części roku przy składkach płatnych z góry co n-tą część roku
Makro -jednorazowe ubezpieczenie bezterminowe z świadczeniem odroczonym o m lat
Makro - wielorazowe ubezpieczenia bezterminowe z świadczeniem odroczonym o n lat przy
składkach płatnych z góry co m-tą część roku
Makro -jednorazowe ubezpieczenie terminowe
Makro - wielorazowe ubezpieczenia terminowe
Tablica trwania życia dla kobiet
Tablica trwania życia dla mężczyzn
Tablica kwantyli rozkładu normalnego Bibliografia
Skorowidz Nazw
Płyta CD z plikiem ryzyka.xls w formacie Ms Excel 2000 zawierająca Makra.
255 stron, miękka oprawa + CD ROM
