ZASTOSOWANIE PROCESÓW ALFA-STABILNYCH W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM MICHNA Z. / UBEZPIECZENIOWYM Księgarnia

Zastosowanie procesów alfa-stabilnych w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym

W książce rozpatruje się pewną ścieżkę aproksymacji prawdopodobieństwa ruiny, zapoczątkowaną przez Igleharta i Grandella i nazywaną aproksymacją dyfuzyjną.

Metoda ta oparta jest na przybliżaniu procesu ryzyka innym procesem, dla którego jesteśmy w stanie oszacować prawdopodobieństwo ruiny. Jako graniczne procesy, autor rozważa ?-stabilne procesy Lévy’ego i ułamkowy ruch Browna. Analizuje aproksymacje przy tzw. dużych obciążeniach, tzn. składka niewiele przekracza poziom bezpieczeństwa.

W monografii podane są formuły dla prawdopodobieństwa ruiny na skończonym i nieskończonym horyzoncie czasowym. Dla pewnych danych rzeczywistych autor dopasowuje pewne modele i szacuje prawdopodobieństwo ruiny.

Spis treści:

Wstęp

1 Ryzyko zakładu ubezpieczeń i jego pomiar
1.1 Proces nadwyżki finansowej
1.2 Czym się zajmuje teoria ryzyka ubezpieczeniowego
1.3 Prawdopodobieństwo ruiny jako aktuarialna metoda pomiaru ryzyka ubezpieczyciela

2 Aproksymacje procesu ryzyka
2.1 Aproksymacje procesu ryzyka z roszczeniami niezależnymi
2.1.1 Przypadek a = a‘
2.1.2 Przypadek a < a‘
2.1.3 Przypadek a > a‘
2.2 Model ryzyka z roszczeniami zależnymi

3 Zastosowanie i przykłady obliczeniowe
3.1 Przypadek a = a‘ = 2
3.2 Przypadek a < a‘
3.3 Przypadek a > a‘
3.4 Przypadek roszczeń zależnych
3.5 Zastosowanie do danych rzeczywistych

Literatura

64 strony, B5, oprawa miękka

Księgarnia nie działa. Nie odpowiadamy na pytania i nie realizujemy zamówien. Do odwolania !.