|
ZASTOSOWANIE PROCESÓW DYFUZJI ZE SKOKAMI DO MODELOWANIA
KLIBER P. / POLSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO wydawnictwo: WYD UE POZNAŃ , rok wydania 2013, wydanie I cena netto: 53.15 Twoja cena 50,49 zł + 5% vat - dodaj do koszyka ZASTOSOWANIE PROCESÓW DYFUZJI ZE SKOKAMI DO MODELOWANIA POLSKIEGO RYNKU
FINANSOWEGO
Autor ma nadzieję, że praca będzie przydatna zarówno teoretykom, jak i
praktykom.Tym pierwszym może służyć jako źródło usystematyzowanych informacji na
temat omawianego nurtu badawczego ekonometrii finansowej i metod w nim stosowanych, a
także jako źródło do badań porównawczych nad dynamiką rynków finansowych. Co do
praktyków, być może przedstawione metody będą im przydatne w ocenie ryzyka inwestycji
oraz alokacji kapitału. Mogą też być wykorzystywane do bardziej szczegółowych analiz
gwałtownych wstrząsów na rynku finansowym. Autor w innych swoich pracach wykorzystywał
je z powodzeniem do analizy przenoszenia kryzysów walutowych w krajach Europy Środkowej
i Wschodniej. Dokładne badania nad gwałtownymi zmianami na rynkach fi nansowych są
szczególnie istotne w kontekście ostatnich kryzysów finansowych i niepewności
związanej z rozwojem sytuacji na rynkach finansowych.
Wstęp
Rozdział 1
Procesy Levy‘ego
1.1. Definicja i przykłady
1.2. Złożone procesy Poissona
1.3. Rozkłady nieskończenie podzielne
1.4. Dekompozycja Levy‘ego-It“
1.5. Wykładnik charakterystyczny procesu Levy‘ego
1.6. Pewne własności procesów Levy‘ego
1.7. Stochastyczne równania różniczkowe oparte na procesach Levy‘ego
Rozdział 2
Modele dyfuzji ze skokami
2.1. Modele cen
2.2. Stylizowane fakty związane z procesami cen i stóp procentowych
2.3. Często stosowane modele cen
2.3.1. Modele o skończonej aktywności
2.3.2. Modele oparte na procesach stabilnych i ich modyfikacjach
2.3.3. Uogólnione modele hiperboliczne
2.3.4. Modele procesów podporządkowanych (subordinators)
2.4. Zależności między procesami Levy‘ego i modele wielowymiarowe
2.5. Modele stóp procentowych
Dodatek. Wyprowadzenie zależności pomiędzy modelem (2.1) i modelem (2.2)
Rozdział 3
Nieparametryczne oszacowania skoków i dyfuzji
3.1. Charakterystyka badanych szeregów
3.2. Zmienność zrealizowana i skoki
3.3. Inne metody wykrywania skoków
3.4. Wariacja potęgowa i aktywność procesu skoków
3.5. Widmo osobliwości procesu
Rozdział 4
Empiryczne modele parametryczne dyfuzji ze skokami
4.1. Charakterystyka badanych szeregów
4.2. Bezwarunkowe rozkłady stóp zwrotu
4.2.1. Uogólnione rozkłady hiperboliczne
4.2.2. Temperowane rozkłady stabilne
4.3. Rozkłady wartości ekstremalnych stóp zwrotu
4.4. Model dynamiki stopy procentowej
Rozdział 5
Modelowanie danych transakcyjnych
5.1. Dane transakcyjne
5.2. Modelowanie momentów transakcji
5.3. Procesy Skellama i procesy NB-Levy‘ego
5.4. Niestacjonarna aktywność rynku
5.5. Rozkład zmian cen
5.6. Wnioski
Rozdział 6
Konstrukcja portfela papierów wartościowych w modelach dyfuzji ze skokami
6.1. Trzykryterialna analiza portfelowa
6.2. Model ze wspólnymi skokami
6.3. Analiza portfelowa w modelu Kou
6.4. Analiza portfelowa w modelu Mertona
6.4.1. Optymalizacja kryterium skoków przy ustalonej wariancji portfela
6.4.2. Optymalizacja kryterium skoków przy ustalonej oczekiwanej stopie zwrotu i
wariancji portfela
Dodatek. Wyprowadzenie wzoru (6.40)
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy, czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub
anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.
|