|
RYZYKO W OCENIE PROJEKTÓW GOSPODARCZYCH MODELE I METODY ANALIZY
MANIKOWSKI A. wydawnictwo: DIFIN , rok wydania 2013, wydanie I cena netto: 93.50 Twoja cena 88,83 zł + 5% vat - dodaj do koszyka Ryzyko w ocenie projektów gospodarczych
modele i metody analizy
W sytuacji niestabilności rynków finansowych, a także przewidywanej w ostatnim
czasie tzw. nowej normalności, która ma się przejawiać permanentnym występowaniem
kryzysów o innym charakterze niż dotychczas, zagadnienie ryzyka nabiera nowego,
szczególnego znaczenia. Znajomość jego rodzajów i metod pomiarów, świadomość
występowania różnych źródeł generujących ryzyko oraz umiejętność praktycznego
jego uwzględniania w ocenach projektów gospodarczych wydają się ważnymi elementami
towarzyszącymi decyzjom inwestycyjnym podejmowanym w przedsiębiorstwach.
Stąd cel pracy polega na:
- usystematyzowaniu problematyki związanej z ryzykiem towarzyszącym realizacji
projektów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem źródeł ryzyka,
- krytycznej analizie modeli i metod wykorzystywanych w procesie preliminowania inwestycji
z próbą ich modyfikacji i ulepszeń. Dodatkowo w pracy podjęto się adaptacji wybranych
metod analizy ryzyka stosowanych w krajach rozwiniętych do warunków polskiej gospodarki.
Spis treści:
Wykaz niektórych oznaczeń i skrótów
Wprowadzenie
Rozdział 1
Projekt, ryzyko, rynek kapitałowy i kryzys – podstawowe pojęcia, zależności
i problemy
1.1. Projekt, ryzyko i jego zarządzanie
1.2. Znaczenie i wpływ rynku kapitałowego na ocenę opłacalności projektów
1.2.1. Rynek kapitałowy a gospodarka
1.2.2. Efektywność rynków kapitałowych
1.2.3. Badania efektywności rynku kapitałowego na świecie i w Polsce
1.2.4. Model wyceny dóbr kapitałowych CAPM – perspektywy stosowania
1.2.5. Ekonomia behawioralna – powody rozwoju
1.3. Wpływ kryzysu na proces preliminowania inwestycji
1.3.1. Opis mechanizmów kryzysu
1.3.2. Skutki kryzysu – nowa normalność, nowa rzeczywistość
1.3.3. O negatywnym nastawieniu do matematyki w ekonomii
1.3.4. Skutki kryzysu dla procesu preliminowania inwestycji
1.4. Podsumowanie
Rozdział 2
Analiza ryzyka przepływów środków pieniężnych
2.1. Wprowadzenie w problematykę ryzyka przepływów pieniężnych
2.2. Przepływy środków pieniężnych – definicje
2.3. Przyrostowe przepływy środków pieniężnych – analizy
2.3.1. Model przyrostowych przepływów środków pieniężnych
2.3.2. Analiza projektu z przyrostowymi przepływami pieniężnymi
2.4. Ryzyko w prognozowaniu przepływów środków pieniężnych – modele i metody
2.4.1. Ciągłe w czasie modele prognostyczne
2.4.2. Dyskretne w czasie modele prognostyczne
2.5. Modele prognostyczne a przepływy przyrostowe
2.6. Wspomaganie analizy ryzyka w prognozowaniu sprawozdań finansowych
2.6.1. Wprowadzenie w problematykę prognozowania sprawozdań finansowych
2.6.2. Metody prognozowania sprawozdań finansowych
2.6.3. Rozwiązanie problemu sprzężenia zwrotnego
2.6.4. Inne problemy w procesie prognostycznym sprawozdań finansowych
2.7. Przepływy pieniężne polskich przedsiębiorstw – rozważania analityczne
2.8. Podsumowanie
Rozdział 3
Ryzyko w ocenie kosztu składników kapitału
3.1. Koszt kapitału – problemy definicyjne
3.2. Ryzyko a koszt składników kapitału
3.2.1. Ryzyko a koszt kapitału akcyjnego zwykłego
3.2.2. Ryzyko a koszt kapitału obcego
3.3. Wspomaganie prognozowania stóp procentowych
3.3.1. Potrzeba i możliwości prognozowania stóp procentowych
3.3.2. Metody estymacji krzywej dochodowości
3.3.3. Własności estymatorów modelu krzywej dochodowości
3.3.4. Wstępna weryfikacja modelu empirycznego
3.3.5. Analiza statystyczna wyników regresji nieliniowej
3.3.6. Analiza regresji dla małych prób
3.4. Koszt kapitału a ryzyko przy ograniczonej dostępności danych rynkowych
3.5. Ryzyko finansowe – koszty trudności finansowych
3.6. Podsumowanie
Rozdział 4
Teoria użyteczności w analizie ryzyka projektów
4.1. Teoria użyteczności a analiza ryzyka
4.2. Postacie funkcji użyteczności i teorie z nimi związane
4.3. Wyznaczanie równoważników pewności
4.3.1. Równoważnik pewności w świetle różnych teorii
4.3.2. Obiektywne metody obliczania równoważników pewności
4.3.3. Dyskusja różnych postaci współczynnika równoważnika pewności
4.4. Weryfikacja przydatności różnych postaci równoważników pewności w warunkach
Polski
4.4.1. Analiza porównawcza modeli wyjaśniających zachowanie się współczynnika
równoważnika pewności
4.4.1.1. Typy badanych modeli i ich oszacowania
4.4.1.2. Analiza wyboru modelu równoważnika pewności
4.4.2. Analiza współczynników równoważników pewności
4.4.2.1. Współczynniki równoważników pewności – specyfika
4.4.2.2. Równoważniki pewności a teoria perspektywy w ocenie projektów gospodarczych
4.4.3. Analiza modelu współczynnika równoważnika pewności
4.4.3.1. Analiza współczynnika równoważnika pewności narzędziem ekonometrii
przestrzennej
4.4.3.2. Analiza uzyskanych wyników
4.5. Podsumowanie
Rozdział 5
Analiza ryzyka towarzyszącego projektom innowacyjnym
5.1. Wprowadzenie w problematykę projektów innowacyjnych
5.2. Problemy definicyjne innowacji
5.2.1. Definicje innowacji
5.2.2. Podział innowacji
5.2.3. Modele procesu innowacyjnego
5.3. Charakterystyka projektów innowacyjnych
5.3.1. Etapowość realizacji projektów innowacyjnych
5.3.2. Ryzyko projektów innowacyjnych
5.4. Metody analiz projektów innowacyjnych
5.4.1. Klasyfikacja metod analiz
5.4.2. Charakterystyka wybranych metod ilościowych z zastosowaniami
5.5. Ocena potencjału wdrożeniowego i komercyjnego w świetle obecnych badań w Polsce
5.6. Programy innowacyjne – problemy związane z ewaluacją projektów w warunkach
Polski
5.7. Analiza ryzyka projektów innowacyjnych w warunkach Polski
5.7.1. Charakterystyka przeprowadzonych badań
5.7.2. Charakterystyka analizowanych projektów
5.7.3. Narzędzia wykorzystywane w analizach
5.7.4. Wyniki analiz metodami klasycznej dyskryminacji
5.7.5. Wyniki analiz nieparametrycznymi metodami dyskryminacji – drzewa klasyfikacyjne
5.7.6. Podsumowanie analiz
5.8. Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
374 strony, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy, czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub
anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.
|