INFLACJA A MECHANIZMY AKTUALIZACJI CEN STUDIUM DLA POLSKI MALACZEWSKI M. SZAFRAŃSKI G. BARANOWSKI P. Księgarnia

Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen

Studium dla Polski

Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej, powstałe na bazie nurtu nowej ekonomii keynesistowskiej, stanowią obecnie dominujące podejście w analizach procesów inflacyjnych i polityki pieniężnej zarówno w warstwie teoretycznej (modele ekonomii matematycznej), jak i empirycznej (modele estymowane na podstawie danych makroekonomicznych).

Głównym celem autorów jest analiza zagadnienia sztywności cen, będącej jednym z kluczowych elementów nowokeynesistowskich.

W książce rozważa się zagadnienia, takie jak:

- ewolucja modeli sztywności cen we współczesnych badaniach mikro- i makroekonomicznych,

- konstrukcja tradycyjnych modeli z egzogeniczną częstotliwością zmiany cen oraz modeli z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen,

- reakcja gospodarki Polski na szoki widziana przez pryzmat konkurencyjnych modeli sztywności cen,

- alternatywy i propozycje potencjalnych rozszerzeń prezentowanych modeli.

Praca powstała jako podsumowanie badań przeprowadzonych w ramach projektu

„Modelowanie i prognozowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli z endogeniczną częstotliwością zmiany cen” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Książka prezentuje pierwsze w Polsce wieloaspektowe analizy dynamicznych modeli stochastycznej równowagi ogólnej z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen. Autorami są pracownicy Katedry Ekonometrii Uniwersytetu Łódzkiego oraz doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Publikacja jest adresowana głównie do pracowników naukowych, doktorantów i studentów wyższych lat kierunków ekonomicznych oraz osób zajmujących się zawodowo analizami makroekonomicznymi.

Wstęp

Część I. Wprowadzenie

1. Mechanizmy aktualizacji cen w modelach nowokeynesistowskich
(PAWEŁ BARANOWSKI, GRZEGORZ SZAFRAŃSKI)
2. Nowokeynesistowskie modele DSGE - uwagi ogólne
(PAWEŁ BARANOWSKI, MARIUSZ GÓRAJSKI, MACIEJ MALACZEWSKI, GRZEGORZ SZAFRAŃSKI)

Część II. Ujęcie tradycyjne - modele z egzogeniczną częstotliwością zmiany cen

3. Nowokeynesistowska krzywa Philipsa z mechanizmem Calvo
(PAWEŁ BARANOWSKI, MARIUSZ GÓRAJSKI, MACIEJ MALACZEWSKI)
4. Model DSGE z mechanizmem Calvo - szacunki dla gospodarki Polski
(PAWEŁ BARANOWSKI, GRZEGORZ SZAFRAŃSKI)

Część III. Ujęcie współczesne - modele z endogeniczną częstotliwością zmiany cen

5. Inflacja w modelu z mechanizmem Dotseya-Kinga-Wolmana
(PAWEŁ BARANOWSKI, MARIUSZ GÓRAJSKI, MACIEJ MALACZEWSKI)
6. Analiza wrażliwości modelu z endogeniczną częstotliwością wyznaczania cen
(MARIUSZ GÓRAJSKI, MACIEJ MALACZEWSKI, GRZEGORZ SZAFRAŃSKI)
7. Model DSGE z mechanizmem Dotseya-Kinga-Wolmana - szacunki dla gospodarki Polski
(MARIUSZ GÓRAJSKI, GRZEGORZ SZAFRAŃSKI)

Część IV. Rozszerzenia

8. Mechanizmy aktualizacji cen w modelach z frykcjami informacyjnymi
(GRZEGORZ SZAFRAŃSKI)
9. Rynek pracy w modelach w modelach nowokeynesistowskich
(EWA GAŁECKA-BURDZIAK)

Zakończenie

Dodatek matematyczny
(MARIUSZ GÓRAJSKI)

Literatura

182 strony, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.