Książka podsumowuje stan wiedzy dotyczącej analizowania, oceny
i modelowania ryzyka dla celów ubezpieczania przedsiębiorstw.
Szczególną uwagę poświęcono inżynierii ryzyka w ubezpieczeniach,
a zwłaszcza procedurom, metodom i technikom stosowanym podczas prowadzenia
audytu. Wskazano kierunki rozwoju metod modelowania ryzyka oraz zaprezentowano autorską
metodykę – IRAM wykorzystywaną do analizowania ryzyka związanego
z ubezpieczaniem złożonych obiektów technicznych.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców z sektora ubezpieczeń,
a także właścicieli i kadr menedżerskich zainteresowanych ubezpieczeniem
swoich firm.
Spis treści:
Wprowadzenie
Rozdział 1
Ubezpieczenia w działalności gospodarczej
1.1. Znaczenie ubezpieczeń
1.2. Rola ubezpieczeń gospodarczych
1.3. Ochrona ubezpieczeniowa
1.4. Ubezpieczanie zakładów przemysłowych
1.5. Kategoryzacja obiektów i niebezpieczeństw oraz kształtowanie taryfy
ubezpieczeniowej
Rozdział 2
Analiza ryzyka i audyt w ubezpieczeniach
2.1. Aspekty formalno-prawne i wyzwania metodyczne analizy ryzyka dla celów
ubezpieczeń
2.2. Rola analizy ryzyka w działalności ubezpieczeniowej
2.2. Modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego
2.2.1. Modele ryzyka indywidualnego
2.2.2. Modele ryzyka kolektywnego
2.3. Aktuarialny model wyznaczania składki ubezpieczeniowej dla obiektów technicznych
2.4. Zastosowanie teorii wiarygodności w modelowaniu ryzyka ubezpieczeniowego
2.5. Audyt ubezpieczeniowy
2.6. Ubezpieczanie obiektów o potencjalnie dużej szkodowości - reasekuracja
Rozdział 3
Modelowanie i ocena ryzyka złożonych obiektów technicznych
3.1. Znaczenie analizy ryzyka w technice
3.2. Pochodzenie i źródła zagrożeń
3.3. Klasyfikacja stanów oraz techniki identyfikacji zdarzeń awaryjnych w obiektach
technicznych
3.3.1. Klasyfikacja stanu funkcjonalnego elementu w systemie
3.3.2. Metoda wstępnej analizy zagrożeń
3.3.3. Metoda "co -jeżeli"
3.3.4. Metoda studium zagrożeń i zdolności działania
3.3.5. Analiza niezawodności człowieka
3.4. Modelowanie probabilistyczne obiektów technicznych
3.4.1. Oszacowanie niezawodności obiektu technicznego
3.4.2. Oszacowanie częstości lub prawdopodobieństw występowania zdarzeń awaryjnych
3.4.3. Metoda drzewa uszkodzeń i błędów
3.4.4. Metoda drzewa zdarzeń
3.5. Rola i znaczenie eksperta w procesie analizy ryzyka
3.5.1. Kwantyfikacja i agregacja opinii eksperta
3.5.2. Reguły oceniania
3.5.3. Metody przydzielania wag w wieloatrybutowej analizie ryzyka
3.6. Szacowanie skutków realizacji zdarzeń awaryjnych
3.6.1. Podział i przykładowe modele skutków awarii
3.6.2. Szacowanie maksymalnej ekspozycji firmy ubezpieczeniowej
3.7. Wskaźniki i kryteria akceptowalności ryzyka
3.7.1. Ryzyko indywidualne i przykładowe wartości kryterialne
3.7.2. Miara ryzyka społecznego i przykładowe funkcje kryterialne
3.7.3. Matryca ryzyka
3.8. Problem uwzględniania niepewności w modelowaniu i ocenie ryzyka
Rozdział 4
Propozycja modelu IRAM (Insurance Risk Analysis Methodology) opartego na wiedzy
4.1. Wyzwania stawiane przed modelem ryzyka ubezpieczeniowego
4.2. Fazy modelowania IRAM
4.2.1. FAZA I - rozszerzona lista Zł
4.2.2. FAZA II - grupowanie Zł
4.2.3. FAZA III - selekcja Zł na podstawie macierzy ryzyka
4.2.4. FAZA IV - rozwój scenariuszy zdarzeń
4.3. Identyfikacja barier ochronnych
4.3.1. Budowa drzew zdarzeń, konstrukcja blokowego diagramu barier
4.3.2. Oszacowanie prawdopodobieństwa zawodności barier ochronnych
4.4. Identyfikacja czynników ryzyka
4.5. Modyfikacja częstości/prawdopodobieństwa za pomocą oszacowań eksperckich
opartych na wynikach audytu
4.6. Prezentacja wyników analizy IRAM
4.6. Oszacowanie skutków realizacji scenariuszy w drzewie zdarzeń
4.7. Kalkulacja składki ubezpieczeniowej netto
Rozdział 5
Przykładowa analiza ryzyka obiektów elektroenergetycznych dla celów
ubezpieczeń z wykorzystaniem metodyki IRAM
5.1. Analiza ryzyka związanego z eksploatacją elektrowni węglowej 740 MWe
5.1.1. Charakterystyka elektrowni
5.1.2. Wartości przedmiotu ubezpieczenia
5.1.3. Analiza z wykorzystaniem metodyki IRAM
5.2. Analiza ryzyka związanego z eksploatacją transformatora blokowego 80 MYA
5.2.1. Przedstawienie problemu i przyjętych założeń
5.2.2. Oprzyrządowanie transformatora
5.2.3. Wartości przedmiotu ubezpieczenia
5.2.4. Przyczyny uszkodzeń transformatorów
5.2.5. Analiza z wykorzystaniem metodyki IRAM
Podsumowanie
Wykaz skrótów
Spis rysunków
Spis tabel
Bibliografia
192 strony, B5, oprawa miękka
