|
PODSTAWY EKONOMETRII I BADAŃ OPERACYJNYCH ZASTOSOWANIA W EKONOMII I ZARZĄDZANIU
APPENZELLER D. JUREK W. wydawnictwo: UE POZNAŃ , rok wydania 2018, wydanie Icena netto: 39.00 Twoja cena 37,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka Podstawy ekonometrii i badań operacyjnych
zastosowania w ekonomii i zarządzaniu
Podręcznik jest poświęcony wybranym metodom ilościowym mającym zastosowanie do
badania zjawisk gospodarczych.
Przedstawione w książce zagadnienia obejmują modelowanie ekonometryczne wraz z
elementami prognozowania na podstawowe zagadnienia z zakresu badań operacyjnych. Aby
trudne w odbiorze treści uczynić łatwiej zrozumiałymi, w każdym rozdziale
zamieszczono liczne przykłady opatrzone obszernymi komentarzami, a także zadania do
samodzielnego rozwiązania wraz z wynikami i ich interpretacją. Do rozwiązania przykładów
i zadań zawartych w podręczniku nie jest potrzebne specjalistyczne oprogramowanie. Świadomie
zdecydowaliśmy się ograniczyć do możliwości, jakie w zakresie ekonometrii i badań
operacyjnych oferuje Excel. jest to bowiem oprogramowanie dostępne w zasadzie dla każdego
i dzięki temu każdy będzie mógł krok po kroku samodzielnie przeprowadzić w tym
programie niezbędne obliczenia.
Wprowadzenie
Rozdział 1
Ekonometryczne modelowanie zależności ekonomicznych (DA)
1.1. Model ekonometryczny i jego elementy
1.2. Szacowanie parametrów modelu liniowego - idea metody najmniejszych kwadratów
1.3. Ocena jakości modelu ekonometrycznego
1.3.1. Ocena dobroci dopasowania modelu do obserwacji
1.3.2. Ocena udziału składnika losowego w kształtowaniu zmienności zmiennej
objaśnianej
1.3.3. Badanie istotności zmiennych objaśniających w modelu
1.4. Analiza regresji w Excelu
1.5. Prognoza ekonometryczna i ocena jej jakości
1.6. Zadania do samodzielnego rozwiązania
1.7. Komentarze do zadań
Rozdział 2
Nieliniowe modele ekonometryczne (DA)
2.1. Klasyfikacja modeli nieliniowych
2.2. Wybrane modele liniowe względem parametrów
2.3. Wybrane modele linearyzowalne
2.4. Trend logistyczny
2.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania
2.6. Komentarze do zadań
Rozdział 3
Modelowanie i prognozowanie zjawisk o charakterze sezonowym (DA)
3.1. Dekompozycja szeregu czasowego
3.2. Trend i wskaźniki sezonowości - podejście klasyczne
3.3. Model przebiegu sezonowego z trendem i zmiennymi zero-jedynkowymi
3.4. Trendy jednoimiennych sezonów
3.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania
3.6. Komentarze do zadań
Rozdział 4
Elementy analizy szeregów czasowych (WJ)
4.1. Podstawowa terminologia
4.2. Dwa podstawowe modele szeregów czasowych
4.3. Stacjonarność procesów generujących szeregi czasowe
4.3.1. Proces autoregresyjny
4.3.2. Proces średniej ruchomej
4.3.3. Autoregresyjny proces średniej ruchomej
4.3.4. Kryteria informacyjne
4.4. Funkcje autokorelacji
4.4.1. Funkcja autokorelacji
4.4.2. Własności funkcji autokorelacji stacjonarnego procesu stochastycznego
4.4.3. Estymator funkcji autokorelacji
4.4.4. Funkcja autokorelacji cząstkowej
4.4.5. Uwagi o zastosowaniu współczynników autokorelacji oraz autokorelacji cząstkowej
do identyfikacji procesów generujących szeregi czasowe
4.4.6. Testowanie autokorelacji (białego szumu)
4.5. Pierwiastki jednostkowe
4.5.1. Test na obecność pierwiastka jednostkowego
4.6. Integracja i kointegracja procesów stochastycznych. Model korekty błędem
4.6.1. Ogólna definicja kointegracji
4.6.2. Model korekty błędem
4.6.3. Testowanie kointegracji
4.6.4. Estymacja relacji kointegrających. Metoda Engle‘a-Grangera (1987)
4.6.5. Kointegracja a hipoteza o racjonalnych oczekiwaniach
4.7. Zadania do samodzielnego rozwiązania
4.8. Komentarze do zadań
Rozdział 5
Wybrane metody porządkowania liniowego obiektów (DA)
5.1. Wielowymiarowy opis zjawisk złożonych
5.2. Doprowadzanie zmiennych diagnostycznych do addytywności
5.3. Konstrukcja zmiennej agregatowej
5.3.1. Podejście bezwzorcowe
5.3.2. Podejście wzorcowe
5.3.3. Podział obiektów na klasy
5.4. Zadania do samodzielnego rozwiązania
5.5. Komentarze do zadań
Rozdział 6
Wybrane metody badania różnic między populacjami (DA)
6.1. Jednoczynnikowa analiza wariancji
6.2. Test Kruskala-Wallisa
6.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania
6.4. Komentarze do zadań
Rozdział 7
Optymalizacja problemów decyzyjnych (WJ)
7.1. Formułowanie (liniowych) zadań decyzyjnych
7.1.1. Ogólna postać liniowego zadania decyzyjnego
7.2. Geometryczne poszukiwanie rozwiązania optymalnego problemów decyzyjnych
7.2.1. Własność zbioru rozwiązań dopuszczalnych
7.2.2. Geometryczna ilustracja rozwiązywania problemów decyzyjnych przyjmujących
postać liniowych zadań decyzyjnych
7.3. Postać standardowa i kanoniczna zadań decyzyjnych
7.3.1. Przejście od zadania o postaci standardowej do zadania o postaci kanonicznej
7.3.2. Przejście od zadania o postaci kanonicznej do zadania o postaci standardowej
7.4. Zadania do samodzielnego rozwiązania
7.5. Komentarze do zadań
Rozdział 8
Rozwiązywanie liniowych zadań decyzyjnych (WJ)
8.1. Rozwiązanie bazowe układu równań
8.1.1. Definicja rozwiązania bazowego
8.1.2. Rozwiązanie bazowe w zapisie macierzowym
8.2. Ocena rozwiązania bazowego
8.3. Zmiana rozwiązania bazowego
8.3.1. Kryterium wprowadzania zmiennych do rozwiązania bazowego
8.3.2. Kryterium usuwania zmiennych z rozwiązania bazowego
8.4. Uwagi o rozwiązywaniu liniowych zadań decyzyjnych z wykorzystaniem
Solvera pakietu Excel
8.4.1. Wprowadzanie zadania decyzyjnego do Solvera
8.4.2. Raporty dodatku Solver
8.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania
8.6. Komentarze do zadań
Rozdział 9
Dualność i jej ekonomiczne znaczenie (WJ)
9.1. Liniowe zadania decyzyjne dualne względem siebie
9.1.1. Liniowe zadanie decyzyjne w zapisie macierzowym
9.1.2. Cechy zadań dualnych względem siebie
9.2. Związki między rozwiązaniami zadań względem siebie dualnych
9.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania
9.4. Komentarze do zadań
Rozdział 10
Wybrane problemy konstrukcji portfela inwestycji (WJ)
10.1. Stopa zwrotu i ryzyko związane z papierem wartościowym
10.1.1. Stopa zwrotu z papieru wartościowego. Uwagi wstępne
10.1.2. Dwa sposoby szacunku stopy zwrotu
10.1.3. Ryzyko związane z papierami wartościowymi
10.2. Stopa zwrotu i ryzyko związane z portfelem papierów wartościowych
10.2.1. Oczekiwany zwrot z portfela papierów wartościowych
10.2.2. Ryzyko związane z portfelem papierów wartościowych
10.3. Linia charakterystyczna papieru wartościowego
10.3.1. Równanie linii charakterystycznej dla portfela papierów wartościowych
10.4. Podstawowe zadania konstrukcji portfela papierów wartościowych
10.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania
10.6. Komentarze do zadań
Bibliografia
253 strony, B5, oprawa miękka
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy, czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub
anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.
|