|
WPŁYW INFORMACJI NA CENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ANALIZA DANYCH ŚRÓDDZIENNYCH
BĘDOWSKA-SÓJKA B. wydawnictwo: UE POZNAŃ , rok wydania 2014, wydanie Icena netto: 38.00 Twoja cena 36,10 zł + 5% vat - dodaj do koszyka WPŁYW INFORMACJI NA CENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ANALIZA DANYCH ŚRÓDDZIENNYCH
W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące pomiaru reakcji rynku na ogłaszane
informacje, badania cenotwórczego charakteru informacji i prędkości inkorporowania
informacji w cenach.
Ponieważ zagadnienie wpływu informacji badane jest w odniesieniu do danych
śróddziennych, istotną część monografii stanowi przedstawienie własności
modelowanych szeregów.
Książka powinna znaleźć zastosowanie zarówno u praktyków, jak i teoretyków.
Wprowadzenie
1. Pojęcie informacji i jej źródła dla inwestorów
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Informacja i zdarzenie na rynkach finansowych
1.3. Asymetria informacji
1.3.1. Typy inwestorów
1.3.2. Asymetria informacji rersus zróżnicowanie przekonań
1.4. Źródła informacji dla inwestorów
1.4.1. Ceny i zwroty
1.4.2. Wolumen obrotu a dynamika zmian cen
1.4.3. Czas trwania ceny i czas trwania wolumenu
1.4.4. Uwagi końcowe
2. Narzędzia analizy zmienności w śróddziennych finansowych szeregach
czasowych - prezentacja zbioru rozważanych modeli
2.1. Specyfika finansowych szeregów czasowych - fakty stylizowane związane z procesem
cen i wolumenu
2.2. Zmienność w procesach stochastycznych z czasem ciągłym
2.3. Nieparametryczne metody pomiaru zmienności skonstruowane na podstawie danych
wysokiej częstotliwości
2.4. Modele GARCH jako przykład podejścia parametrycznego
2.4.1. Klasyczne modele GARCH
2.4.2. Modele GARCH uwzględniające periodyczność
2.5. Związek procesów dyfuzji z modelami GARCH
3. Periodyczność zmienności w danych śróddziennych - problemy i ilustracje
empiryczne
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Metody szacowania periodyczności w zmienności śróddziennej
3.2.1. Podejście parametryczne -elastyczna forma Fouriera
3.2.2. Metody nieparametryczne
3.3. Symulacje procesu cen
3.3.1. Symulacja procesu cen bez skoków
3.3.2. Symulacja procesu cen ze skokami
3.4. Porównanie metod szacowania składowej periodycznej -badania empiryczne
3.4.1. Prezentacja badanych szeregów
3.4.2. Charakterystyka zwrotów po eliminacji składowej periodycznej.
3.4.3. Wpływ częstotliwości obserwacji na funkcję autokorelacji
3.4.4. Podsumowanie
4. Skoki w procesach cen i zwrotów instrumentów finansowych
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Testy na występowanie skoków z wykorzystaniem danych śróddziennych - omówienie
4.3. Badanie empiryczne: testowanie występowania skoków w śróddziennych szeregach cen
instrumentów finansowych
4.3.1. Testy skoków wykorzystujące oszacowania dziennych zmienności
4.3.2. Testy skoków w zwrotach śróddziennych
4.3.3. Porównanie wyników testów skoków
4.3.4. Identyfikacja zdarzeń związanych z wykrytymi skokami
4.3.5. Podsumowanie
5. Badania reakcji rynku na ogłoszenia wskaźników makroekonomicznych
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Aspekty badań wpływu ogłoszeń makroekonomicznych
5.3. Opis badanych szeregów
5.3.1. Szeregi zwrotów wykorzystane w badaniach wpływu ogłoszeń makroekonomicznych
5.3.2. Nietypowe zwroty i ogłoszenia wskaźników makroekonomicznych
5.3.3. Opis ogłoszeń makroekonomicznych
5.4. Badania empiryczne
5.4.1. Badanie reakcji na ogłoszenia makroekonomiczne w zwrotach
5.4.2. Badanie reakcji na ogłoszenia makroekonomiczne w zmienności -zastosowanie
elastycznej formy Fouriera
5.4.3. Badanie wpływu dobrych i złych wiadomości
5.4.4. Badanie wpływu wiadomości z uwzględnieniem cyklu koniunkturalnego
5.4.5. Uwzględnienie wolumenu w badaniach reakcji na ogłoszenia makroekonomiczne
5.4.6. Porównanie wpływu ogłoszeń makroekonomicznych z dwóch gospodarek
5.4.7. Podsumowanie
6. Analiza zdarzeń w spółkach i badania nadużyć rynkowych
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Analiza zdarzeń w danych śróddziennych
6.3. Badanie empiryczne zwrotów z nowej emisji
6.4. Badanie informacji poufnej
6.5. Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
209 stron, B5, oprawa miękka
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy, czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub
anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.
|