|
RYZYKO ZDARZEŃ EKSTREMALNYCH NA RYNKU KONTRAKTÓW FUTURES W POLSCE
ECHAUST K. wydawnictwo: UE POZNAŃ , rok wydania 2014, wydanie Icena netto: 39.90 Twoja cena 37,91 zł + 5% vat - dodaj do koszyka RYZYKO ZDARZEŃ EKSTREMALNYCH NA RYNKU KONTRAKTÓW FUTURES W POLSCE
W monografii przedstawiono badania dotyczące ryzyka ekstremalnego, jakiego
doświadczają inwestorzy na rynku kontraktów futures notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
Po raz pierwszy w literaturze do analizy ryzyka wykorzystano rzeczywisty rozkład zysków
i strat z inwestycji w kontrakty terminowe.
Wstęp
Rozdział 1
Stopy zwrotu z inwestycji w kontrakty futures
1.1. Kontrakty terminowe futures w Polsce
1.2. Stopy zwrotu z instrumentów finansowych
1.3. Stopy zwrotu z inwestycji w kontrakty futures
1.4. Charakterystyka badanych szeregów
1.5. Miary ryzyka
1.6. Prawo potęgowe i grube ogony rozkładów7
Rozdział 2
Rozkłady bezwarunkowe stóp zwrotu
2.1. Rozkład empiryczny
2.2. Rozkład normalny
2.3. Rozkład logarytmiczno-normalny
2.4. Rozkład alfa-stabilny
2.5. Uogólniony rozkład hiperboliczny
2.5.1. Rozkład hiperboliczny
2.5.2. Normalny odwrotny rozkład Gaussowski
2.6. Uogólniony hiperboliczny skośny rozkład f-Studenta
2.7. Testy zgodności rozkładu teoretycznego z rozkładem empirycznym
2.8. Wyniki badań empirycznych
Rozdział 3
Minimalne i maksymalne wartości stóp zwrotu
3.1. Własności minimalnych i maksymalnych stóp zwrotu
3.2. Uogólniony rozkład wartości ekstremalnych
3.3. Model maksimów fokowych
3.4. Value at Risk dla uogólnionego rozkładu wartości ekstremalnych
3.5. Maksima dla szeregów stacjonarnych
3.6. Value at Risk dla szeregów stacjonarnych
Rozdział 4
Stopy zwrotu pochodzące z ogona rozkładu
4.1. Własności stóp zwrotu pochodzących z ogona rozkładu
4.2. Modelowanie ogonów rozkładu stóp zwrotu typu Frecheta
4.2.1. Metoda regresji liniowej
4.2.2. Estymator Hilla
4.2.3. Metoda Clauseta, Shaliziego i Newmana
4.2.4. Metoda Huismana, Koedijka, Koola i Palma
4.2.5. Wyniki estymacji grubości ogona
4.3. Modelowanie dowolnego typu ogonów rozkładu stóp zwrotu
4.3.1. Nieparametryczne modele ogona rozkładu
4.3.2. Uogólniony rozkład Pareta
4.3.3. Model przekroczeń wartości progowej
4.3.4. Miary ryzyka ekstremalnego
Rozdział 5
Dwuwymiarowa analiza ekstremalnych stóp zwrotu
5.1. Asymptotyczna zależność i niezależność stóp zwrotu
5.2. Kopule
5.3. Klasy kopuli
5.3.1. Kopule archimedesowe
5.3.2. Kopule eliptyczne
5.3.3. Kopule wartości ekstremalnych
5.4. Estymacja parametrów kopuli i weryfikacja poprawności modelu kopuli
5.5. Modelowanie zależności wartości maksymalnych z wykorzystaniem kopuli
5.6. Modelowanie zależności przekroczeń wartości progowej z wykorzystaniem kopuli
Zakończenie
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków
212 stron, B5, oprawa miękka
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy, czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub
anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.
|