ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM IWANICZ-DROZDOWSKA M. RED. Księgarnia

Zarządzanie ryzykiem bankowym

Nowe i zaktualizowane wydanie „Zarządzania ryzykiem bankowym” (pierwsze wydanie ukazało się w 2012 r.) uwzględnia zarówno liczne zmiany regulacyjne, jak i nowe wyzwania dla zarządzających ryzykiem, związane m.in. z przymusową restrukturyzacją czy cyberbezpieczeństwem.

Autorzy, mający bogate i różnorodne doświadczenie akademickie i praktyczne, całościowo i przystępnie prezentują zagadnienia związane z ryzykiem bankowym na tle międzynarodowych i krajowych standardów regulacyjnych. Skutki globalnego kryzysu finansowego, zmiany w przepisach prawnych dotyczących funkcjonowania banków oraz potrzeba kompleksowego spojrzenia na problematykę ryzyka stanowiły bodźce do przygotowania nowego wydania.

Książka jest skierowana do studentów i wykładowców studiów magisterskich kierunku finanse i rachunkowość oraz innych kierunków ekonomicznych obejmujących problematykę finansową, a także do słuchaczy studiów podyplomowych i praktyków zajmujących się zarządzaniem ryzykiem bankowym.

Wstęp

Rozdział 1. Wprowadzenie do zagadnień ryzyka bankowego
1.1. Istota ryzyka w działalności banku i zarządzania nim (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
1.2. Klasyfikacja ryzyka w działalności banku. Charakterystyka rodzajów ryzyka (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
1.3. Miary ryzyka (Tomasz Chmiełewski)
1.3.1. Wartość zagrożona (VaR)
1.3.2. Alternatywne miary ryzyka
1.3.3. Metody szacowania ryzyka
1.4. Ryzyko modelu (Tomasz Chmiełewski)
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia

Rozdział 2. Regulacje nadzorcze w zarządzaniu ryzykiem (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
2.1. Rola regulacji nadzorczych w zarządzaniu ryzykiem w bankach
2.2. Międzynarodowe standardy nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem
2.2.1. Baza kapitałowa i współczynnik wypłacalności
2.2.2. Współczynnik dźwigni
2.2.3. Współczynniki płynności
2.2.4. Bufory kapitałowe
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia

Rozdział 3. Organizacja zarządzania ryzykiem w banku (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
3.1. Rola organów banku w procesie zarządzania ryzykiem
3.2. System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej
3.3. Zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia

Rozdział 4. Zewnętrzne zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym i operacyjnym
4.1. Pojęcie i cechy informacji (Waldemar Rogowski)
4.2. Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka kredytowego (Waldemar Rogowski)
4.2.1. Źródła informacji
4.2.2. Rola i znaczenie informacji w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym
4.2.3. Charakterystyka wybranych zagranicznych biur kredytowych
4.2.4. Infrastruktura rynku wymiany informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce
4.2.5. Charakterystyka alternatywnych źródeł informacji
4.3. Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka operacyjnego (Mateusz Górnisiewicz)
4.3.1. Znaczenie zewnętrznych baz danych i ich zakres
4.3.2. Kategorie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych
4.3.3. Zastosowanie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia

Rozdział 5. Ryzyko kredytowe (Anna Matuszyk)
5.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka
5.1.1. Pojęcie ryzyka kredytowego
5.1.2. Czynniki ryzyka kredytowego
5.1.3. Parametry ryzyka kredytowego
5.1.4. Ramy czasowe danych wykorzystywanych do budowy modelu scoringowego
5.2. Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego a ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego
5.2.1. Zdolność kredytowa
5.2.2. Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego
5.2.3. Ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego
5.3. Metody pomiaru i modelowania ryzyka kredytowego na przykładzie wybranych modeli
5.3.1. Modele credit scoring
5.3.2. Credit rating i wewnętrzne ratingi bankowe
5.3.3. Modele portfelowe ryzyka kredytowego
5.4. Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym. Procykliczność działalności kredytowej
5.4.1. Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym
5.4.2. Procykliczność działalności kredytowej
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia

Rozdział 6. Ryzyko struktury bilansu (Agnieszka K. Nowak)
6.1. Ryzyko płynności
6.1.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka
6.1.2. Metody pomiaru ryzyka płynności
6.1.3. Polityka zarządzania ryzykiem płynności i przykłady błędów
6.2. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
6.2.1. Istota ryzyka stopy procentowej
6.2.2. Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej
6.2.3. Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej i przykłady błędów
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibiliografia

Rozdział 7. Ryzyko rynkowe (Tomasz Chmielewski)
7.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka
7.1.1. Pozycje w instrumentach a czynniki ryzyka
7.1.2. Rozkłady i współzależności między czynnikami ryzyka
7.2. Pomiar ryzyka rynkowego
7.2.1. Metody szacowania ryzyka rynkowego
7.2.2. Testowanie wsteczne modeli (backtesting)
7.2.3. Agregacja i dekompozycja ryzyka rynkowego
7.3. Nadzorcze wymogi kapitałowe
7.4. Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem rynkowym
7.5. Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia

Rozdział 8. Ryzyko operacyjne (Katarzyna Urbanowska-Bąk, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
8.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka. Klasyfikacja zdarzeń ryzyka operacyjnego
8.2. Dane wewnętrzne i zewnętrzne
8.3. Jakościowa analiza ryzyka operacyjnego
8.4. Ilościowa analiza ryzyka operacyjnego
8.5. Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
8.6. Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia

Rozdział 9. Zintegrowana ocena ryzyka i efektywności banku (Iwona Schab)
9.1. Kapitał ekonomiczny
9.1.1. Koncepcja i zastosowania kapitału ekonomicznego
9.1.2. Kapitał ekonomiczny z tytułu pojedynczych ryzyk
9.1.3. Agregacja kapitału ekonomicznego
9.2. Pomiar wyników dzialalności banku
9.3. Alokacja kapitału
9.4. Wycena transakcji kredytowej z uwzględnieniem ryzyka
9.5. Testy warunków skrajnych
Kluczowe hasla
Pytania kontrolne
Bibliografia

Aneks. Wybrane metody wyceny instrumentów pochodnych (Tomasz Chmielewski)
1. Dyskontowanie przepływów pieniężnych i wycena obligacji
2. Krzywa dochodowości i stopy terminowe
3. Wybrane instrumenty pochodne na stopę procentową
3.1. FRA (forward rate agreement)
3.2. IRS (interest rate swap)
3.3. FX swap
3.4. CIRS (currency interest rate swap)
4. Transakcje futures i forward
5. Opcje

Indeks rzeczowy

O Autorach

416 stron, Format: 16.5x23.5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.