English version

• wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
• wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• sposoby płatności i dostawy

• kontakt

• Cookies na stronie
 
 
Szukasz książki?
Pomożemy Ci!
Zadzwoń
512 994 090
 
Napisz
poczta@ksiazki24h.pl

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny

Najnowsze wydanie książki zostało rozszerzone o zagadnienia związane z metodyką oceny portfela dotyczące:

• analizy behawioralnej i behawioralnego portfela inwestycyjnego,

• benchmarków – wielokryterialna klasyfikacja i zastosowanie w ocenie portfela,

• strategii selekcji spółek do portfela (inwestowanie w wartość lub wzrost),

• dylematów dochodowości i efektywności i efektywności w zarządzaniu portfelem,

• przykładów różnych rzeczywistych wydarzeń, które miały wpływ na zarządzanie wartością.

Wstęp

1. Rynek finansowy w aspekcie portfela inwestycyjnego
1.1. Zmiany globalne i kryzys na rynkach finansowych jako wyznacznik preferencji inwestorów
1.1.1. Istota i przyczyny globalizacji rynków
1.1.2. Kryzys finansowy i jego konsekwencje
1.1.3. Zróżnicowanie rynków inwestycyjnych jako baza budowy portfela
1.1.4. Nowoczesne usługi portfelowe w sektorze finansowym
1.2. Klasyczne i alternatywne podejście do portfela inwestycyjnego
1.2.1. Aktywa portfela klasycznego
1.2.2. Aktywa portfela alternatywnego

2. Podstawy budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym
2.1. Teoria użyteczności w analizie portfelowej
2.2. Analizy wykorzystywane w budowie portfela i w zarządzaniu nim
2.2.1. Analiza techniczna papierów wartościowych
2.2.2. Analiza fundamentalna spółek
2.2.3. Analiza behawioralna
2.2.4. Analiza portfelowa a analiza techniczna, fundamentalna i behawioralna
2.3. Etapy budowy i zarządzania portfelem
2.4. Dywersyfikacja portfela - problemy doboru aktywów
2.5. Determinanty budowy i zarządzania portfelem
2.5.1. Otoczenie makrogospodarcze, sektorowe i giełdowe
2.5.2. Tendencje na rynku finansowym
2.5.3. Wielkość i kondycja ekonomiczna spółek giełdowych
2.5.4. Rynek konkurencyjnych usług finansowych
2.5.5. Polityka inwestycyjna
2.6. Klasyfikacja portfeli instytucji finansowych oparta na deklaracjach i wynikach

3. Kryteria doboru papierów wartościowych do portfela inwestycyjnego
3.1. Ryzyko i preferencje inwestorów
3.1.1. Ranga stopy zwrotu i ryzyka
3.1.2. Rodzaje ryzyka
3.2. Formuły pomiaru stopy zwrotu papierów wartościowych
3.3. Formuły pomiaru ryzyka papierów wartościowych
3.3.1. Klasyfikacja miar ryzyka
3.3.2. Miary zmienności
3.3.3. Miary zagrożenia
3.3.4. Miary wrażliwości
3.4. Kowariancja i korelacja papierów wartościowych

4. Strategie i style w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym
4.1. Definicje i rodzaje strategii
4.2. Strategie inwestowania w teorii sprawnego rynku
4.3. Style inwestowania
4.4. Strategie selekcji spółek do portfela Fishera i Grahama
4.5. Strategia inwestowania skoncentrowanego Buffetta a nowoczesna teoria portfela
4.6. Strategie momentum i contrarian w wykorzystaniu nieefektywności rynku

5. Benchmarki w ocenie zarządzania portfelem inwestycyjnym
5.1. Pojęcie i cechy benchmarku
5.2. Wielokryterialna klasyfikacja benchmarków
5.3. Znaczenie benchmarków w ocenie efektywności portfela
5.4. Indeksy giełdowe jako benchmarki
5.4.1. Istota, cechy i funkcje indeksów giełdowych
5.4.2. Rodzaje indeksów giełdowych - krajowe i zagraniczne
5.4.3. Współzależności indeksów giełdowych jako benchmarków w okresie kryzysu finansowego - przykład

6. Behawioralny portfel inwestycyjny
6.1. Przyczyny behawioralnego podejścia do zarządzania portfelem
6.2. Uwarunkowania behawioralne decyzji inwestycyjnych - istota i klasyfikacja
6.2.1. Behawioralne zachowania inwestorów
6.2.2. Behawioralne zachowania rynków
6.2.3. Wpływ behawioralnych zachowań na indeksy giełdowe - przykłady
6.3. Wskaźniki giełdowe o cechach behawioralnych pomocne w zarządzaniu portfelem
6.4. Teoria behawioralnego portfela i piramidalny portfel behawioralny

7. Klasyczne portfele inwestycyjne w teorii rynków kapitałowych
7.1. Rodzaje portfeli papierów wartościowych
7.1.1. Portfel akcji dwóch spółek
7.1.2. Portfel akcji wielu spółek - model Markowitza
7.1.3. Portfel wieloskładnikowy zawierający akcje i papiery wartościowe wolne od ryzyka
7.2. Rozwój klasycznej teorii portfela papierów wartościowych
7.2.1. Model jednoczynnikowy Sharpe‘a
7.2.2. Model wieloczynnikowy Chena
7.2.3. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM
7.2.4. Model CAPM w ocenie kosztu kapitału i dywersyfikacji portfela inwestycyjnego przedsiębiorstw
7.2.5. Model APT - teoria arbitrażu cenowego
7.2.6. Model TMR - taksonomiczna miara rozwoju
7.3. Twórcy teorii portfela - podejście klasyczne i neoklasyczne

8. Metodyka pomiaru efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym
8.1. Dochodowość a efektywność w zarządzaniu wartością portfela inwestycyjnego
8.2. Mapa ryzyko - stopa zwrotu w ocenie portfeli
8.3. Pomiar efektywności portfela za pomocą współczynników bazujących na modelach rynku kapitałowego
8.3.1. Miara efektywności Treynora
8.3.2. Miara efektywności Sharpe‘a
8.3.3. Miara efektywności Jensena
8.3.4. Miara efektywności Sortino

9. Dobra luksusowe i waluty jako aktywa wzbogacające alternatywny portfel inwestycyjny
9.1. Istota i cechy dóbr luksusowych
9.2. Złoto - motywy i sposoby inwestowania
9.3. Diamenty - zalety i sposoby inwestowania
9.4. Wytworne wina - atrakcyjność i sposoby inwestowania
9.5. Dzieła sztuki - kolekcjonerstwo i sposoby inwestowania
9.6. Waluty - platforma forex oraz lokaty i konta walutowe

10. Portfel funduszy inwestycyjnych
10.1. Budowa portfela tradycyjnego - zasady funkcjonowania, rodzaje i korzyści
10.2. Budowa portfela etycznego
10.3. Struktura aktywów portfeli funduszy inwestycyjnych
10.4. Struktura portfela funduszu SKOK Specjalistyczny FIO Etyczny 1 oraz portfela indeksu RESPECT Index

11. Portfel inwestycyjny funduszy emerytalnych
11.1. Budowa portfela funduszy emerytalnych - jego specyfika i skutki
11.2. Struktura portfeli Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE)

12. Portfel inwestycyjny instytucji ubezpieczeniowych
12.1. Budowa portfela inwestycyjnego i jego rola w strategii zakładów ubezpieczeniowych
12.2. Struktura portfeli inwestycyjnych zakładów ubezpieczeń

13. Portfel inwestycyjny banków
13.1. Budowa portfela w imieniu własnym i klienta
13.2. Struktura portfeli banków komercyjnych

14. Portfel rynkowy utożsamiany z indeksem giełdowym
14.1. Budowa portfela rynkowego jako benchmarku na przykładzie indeksu giełdowego WIG-20
14.2. Struktura portfela indeksu giełdowego WIG-20

15. Atrakcyjność aktywów alternatywnego portfela inwestycyjnego uwzględniającego fundusze, dobra luksusowe i waluty w okresie
ekspansji na rynku (hossa) i kryzysów (bessa) - studia przypadków

Podsumowanie

Bibliografia

Indeks

356 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka