Podręcznik stanowi przystępnie napisany wykład, którego zakres
obejmuje:
TOM I - podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu
zmiennych
TOM II - rachunek prawdopodobieństwa i elementarne wiadomości o procesach
stochastycznych
TOM III - wybrane zagadnienia związane z równaniami różniczkowymi i sterowaniem
optymalnym oraz teorią gier
Każdy z rozdziałów podzielono na krótkie paragrafy zawierające
definicje podstawowych pojęć, najważniejsze twierdzenia oraz odpowiednie przykłady.
Każdy paragraf kończą zadania. Do większości z nich podano wskazówki, względnie
pełne rozwiązania.
Spis treści:
Rozdział 5.
Rachunek prawdopodobieństwa - Sławomir Dorosiewicz
5.1. Definicja prawdopodobieństwa
5.2. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Wzór Bayesa
5.3. Schemat Bernoullego
5.4. Zmienne losowe i ich rozkłady
5.5. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej
5.6. Wielowymiarowe zmienne losowe
5.6.1. Dwuwymiarowe zmienne losowe
5.6.2. Wielowymiarowe zmienne losowe i ich rozkłady - Jacek Kłopotowski
5.7. Funkcje charakterystyczne - Jacek Kłopotowski
5.7.1. Funkcja charakterystyczna jednowymiarowej zmiennej losowej
5.7.2. Funkcja charakterystyczna wielowymiarowej zmiennej losowej
5.8. Ciągi zmiennych losowych
5.9. Prawa wielkich liczb
5.10. Centralne twierdzenia graniczne - Jacek Kłopotowski
Rozdział 6.
Elementy procesów stochastycznych - Sławomir Dorosiewicz
6.1. Pojęcia podstawowe
6.2. Funkcje momentowe procesu stochastycznego
6.3. Niektóre rodzaje procesów stochastycznych
6.4. Procesy Markowa
6.4.1. Procesy Markowa z przeliczalnym zbiorem stanów
6.4.2. Procesy Markowa z ciągłym zbiorem stanów
6.5. Zbieżność procesów stochastycznych. Ciągłość
6.6. Różniczkowalność i całkowalność procesów stochastycznych
Skorowidz
Literatura
224 strony, B5, oprawa miękka